基于TD的交易系统

导语： TD交易系统是由美国技术分析大师，前Tudor副总裁以及DeMark Analytics创始人托马斯 狄马克（Thomas DeMark）创造的。TD 交易系统拥有明确清晰的交易步骤，强调科学，机械化和制度化，分析方法被精准定义，严格定量地进行回测。该系统所得的结果明确且唯一，不会出现模棱两可的情况。


策略逻辑：

启动阶段：

TD序列和TD组合的启动阶段是相同的。首先，固定一个间隔参数T和统计天数N,当连续N个交易日的收盘价比T天前的收盘价低的时候，我们将它识别为一个下跌趋势，启动买入计数阶段。同样的，当连续N个交易日的收盘价比T天前的收盘价高的时候，我们将它识别为一个上涨趋势，启动卖出计数阶段。

计数阶段：

买入计数：

于买入启动形成的随后 1 根 K 线位置开始买入计数，在某一个 K 线上同时满足如下三个条件时,买入计数累加
1，当计数累加至n3发出买入信号。

A. 收盘价大于或等于之前第 2 根 K 线最高价；

B. 最高价大于之前第 1 根 K 线的最高价；

C. 收盘价大于之前第 1 个计数的收盘价。

卖出计数：

于卖出启动形成的随后 1 根 K 线位置开始卖出计数，在某一个 K 线上同时满足如下三个条件时卖出计数累加 1，当计数累加至n3 发出卖出信号。

A. 收盘价小于或等于之前第 2 根 K 线最低价；

B. 最低价小于之前第 1 根 K 线的最低价；

C. 收盘价小于之前第 1 个计数的收盘价。

计数取消阶段

当形成一组新的买入启动时，取消上一组未最终形成买入信号的买入计数。

当形成一组新的卖出启动时，取消上一组未最终形成卖出信号的卖出计数。

策略步骤：

1. 设置择时的证券，为沪深300指数

2. 设置参数和初始化参数

3. 获取交易的信号：

• 当仓位为空时，寻找买入时机，之后开始进行卖出计数。

• 当当前仓位已满，则寻找卖出时机，找到后进行买入计数。

• 如果是买入计数判断是否到达合适的买点，到达后则买入。

• 如果是卖出计数判断是否到达合适的卖点，到达后则卖出。

4. 进行调仓：获得买入信号时用所有的资金买入证券；获得卖出信号时卖出所有的证券。




策略缺陷:**

1. 任何一种趋势策略或者择时模型，在洞察其原理后都可以人为的设计出一组K线走势，使得该策略失效。因而任何时候都有可能出现这种情况，为防止策略失效，需要辅以止损。

2. 我们注意到，GFTD模型经常在发出信号之后，市场短期数根K线之内出现与信号反向运行的情况，这是因为买入计数或者卖出计数的条件使得，在计数达到规定的数之时，市场往往在该单边趋势上运行了比较长的时间和幅度。