羊驼交易策略

羊驼交易策略

1.简介

其实早在美国就有“华尔街猩猩选股”的实验，一方是当时华尔街最著名的股票分析师组成的若干专家组，一方是一头会掷飞镖的大猩猩，方法：在墙上贴上华尔街日报股票报价版，让大猩猩在独写有股票代码的纸板投标，投中一个代码就意味着选中一只股票，用此方法让大猩猩挑选出5只股票，同时，每一轮竞赛挑出一组最著名的华尔街分析师，根据他们公开推荐的股票组合买入股票，持有一段时间之后，大猩猩随机抽取购买的股票票面价值超过操盘手的股票，大猩猩赢了。而羊驼指数其实是甘肃卫视《马上知道》栏目让羊驼随机选股形成的一个指数。具体编制方法如下：1)选股范围为A股市场上所有非ST类个股，由羊驼随机选出纳入指数的股票；2)羊驼首次选择10只股票进入股票池，开始计算羊驼指数收益；3)每周换股两次，每次原则上只剔除收益最差的一只股票，并由羊驼另选一只最高的入池。华尔街猩猩选股和羊驼交易系统的成功表明了心态对于投资者实际投资股票时的巨大影响，同时也肯定了量化投资在投资方法上避免投资中人为因素影响的优越性。

2.基本原理

在本策略中，每天对股票池中的股票收益率从小到大排序，起始时买入num只股票，再在每天卖掉收益率最低的num_change 只股票，以今天股票池中收益率最高的num_change只股票代替。

3.策略实现

投资域：沪深300股票池

调仓频率 ：每日调仓

回测时间段 ：2017年1月1日至2017年7月23日

初始资金：10万元

4. 羊驼策略-按收益率选股流程

设定好策略中的参数，买入num 只股票，每天剔除收益率最差的num_change，收益率计算根据所用天数period，其中收益率=昨天的收盘价/period天之前的收盘价。

然后每天根据收益率对股票池内的股票由大到小排序，买入收益率最高的num只股票。

根据每天关于股票池中所有股票的收益率排序，将收益率最低的num_of_change只股票清仓，再讲收益率最高的num_of_change只股票买入。

注1：当遇到无法买入或卖出的停牌股票时，这天不对该股票进行操作，第二天多买或多卖一只股票。