港股美股分钟级历史行情与逐笔Tick数据获取

我之前一直用某花顺看盘，发现复盘的时候想拉一下分钟K线作回测，免费端要么数据不全，要么导出来格式乱七八糟。后来折腾了一圈，发现有个地方能直接下载现成的历史数据，港股和美股都有，分钟级甚至逐笔tick都有，而且还在持续更新。这东西叫 CMES金融数据库，不过我不是来打广告的，就是刚好用到了，顺便把里面有哪些数据、字段长什么样，我自己踩过哪些坑，都写出来。

先说一下它到底能拿到什么数据。我主要用到的就两类：分钟级别的历史行情，和逐笔tick数据。分钟行情又分1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟，覆盖港股正股、ETF、窝轮牛熊，美股那边是纳斯达克和纽交所的股票。tick数据就是每一笔成交明细，包括成交时间、价格、成交量、买卖方向标识，港股还带交易所席位代码，这个对做资金流向分析挺有用的，但文件体积巨大，一天一个股票可能几十兆。

字段方面，我直接截个表，不然太啰嗦。注意这个表不是那种很全很全的对比，我就挑了自己常看的几个字段，其他字段也有，但对我来说用得少就不列了。

数据类型	包含字段	我用得多吗
港股分钟K线	时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额	每根K线都看
美股分钟K线	同上，但成交额是美元	对，美股成交额经常0，因为很多场外暗盘不算
港股Tick	成交时间、成交价、成交量、成交方向(B/S)、经纪席位编号	扫单的时候会看，平时看不过来
美股Tick	成交时间、成交价、成交量、买卖方向（部分股票有）、交易所代码	美股交易所代码跟A股逻辑不一样，我一开始还搞混了

说实话港股tick里的经纪席位编号，我一开始以为能直接看出来哪家券商在买，结果发现只是经纪牌，不是最终客户，这个坑想必很多人也踩过，就不多说了。

数据下载格式是CSV，解压之后直接pandas读就行。我有时候懒得手动下载，直接用他们的Python接口拉，代码放下面，装个包就行：

# 先安装，跑一次就行
# pip install cmesdata

from cmesdata import CMESData

# 初始化，token去官网注册获取
client = CMESData(token='your_token_here')

# 获取港股00005汇丰控股的1分钟K线，日期范围
df = client.get_hk_stock_minute_kline(
    stock_code='00005',
    period='1min',        # 支持1min,5min,15min,30min,60min
    start_date='2024-01-02',
    end_date='2024-01-05'
)
print(df.head())

# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常。
# 上面这个接口每分钟调用限制是10次，多了会报429，我吃过亏。

美股差不多，把函数换成 get_us_stock_minute_kline 就行，tick数据接口是 get_hk_tick_data 和 get_us_tick_data，参数类似，但tick数据返回量大，一般一次只敢拉一天。

对了，它那个token在官网注册完会送一些免费额度，我一开始薅羊毛薅了好几天，后面不够用才充的。不过这个不是重点。

回测方面，我自己也就是把分钟K线数据喂给backtrader或者自己写的向量化框架，倒没直接用他们的回测功能，好像他们有个本地回测引擎，但我没试过，不太清楚。

最后提醒一下，做量化回测的时候，港股数据要注意除权除息，我拿到的分钟K线是前复权的，这点儿别搞错，我最早用未复权数据跑策略，回测收益曲线漂亮得不行，结果实盘一塌糊涂，后来才发现是复权问题。美股那边好像都是未复权，得自己处理拆股。

就先写到这儿，我要去吃饭了。