美股分钟级别行情与逐笔Tick数据，我扒出来的字段都在这里了

之前倒腾美股策略回测，卡在数据上好一阵子。不是缺分钟线就是只有近两年的，更别提Tick级了。后来在CMES金融数据库翻到个下载页面，分钟和逐笔数据都有，就顺手把落地的字段和踩的坑记下来，以后自己好查，也给有同样需求的朋友省点时间。

分钟级别行情数据，文件里到底有哪些列

我下载的是一分钟K线，CSV格式。解压之后打开，表头大概长这样：

列名	说明	我踩过的坑
symbol	股票代码，比如AAPL	带后缀，比如BRK.B要注意
date	日期，格式YYYY-MM-DD	美股盘前盘后在同一天，别搞错
time	时间，HH:MM:SS	东部时间，没做时区转换的话容易乱
open	该分钟开盘价	有些分钟开盘价等于上一分钟收盘价，正常
high	该分钟最高价	盘前盘后数据也包含，过滤时要注意
low	该分钟最低价	同上
close	该分钟收盘价	还原拆股么？这个得自己确认
volume	该分钟成交量	是股数，不是成交笔数
vwap	成交量加权均价	有些数据源没有这个字段，这里倒是给了

另外我发现，有些分钟线里夹杂了盘前盘后的数据，时间戳是04:00:00到09:29:00这种，还有16:00:00之后的。如果只想做盘中交易，得自己写过滤条件，或者用交易所代码过滤，不过这个文件里没给交易所字段，只能靠时间。

逐笔Tick数据，字段和我想的不太一样

Tick数据就大得多了，一个股票一天上千万行都很正常。我下载的字段是这样：

列名	说明	吐槽
timestamp	精确到毫秒的时间戳	有的记录时间戳一样，可能是同一微秒的成交
price	成交价	跟报价盘口没关系，就是实际成交
size	成交量，股数	很多时候是100的整数倍，但零股也有
exchange	成交所在交易所代码	比如Q是纳斯达克，N是纽交所，但有些代码搞不清
conditions	成交条件，比如@、F等	这个字段经常是空的，或者多个字符，我还没完全搞懂
bid	最优买价	不是每笔都有，有时是0，说明数据源没给
ask	最优卖价	同上，很多记录是0

我一开始以为Tick数据会带买卖方向，结果发现并没有。想判断是主动买还是主动卖，得自己根据价格和bid/ask去推算，但bid/ask又是时有时无，所以还得结合别的逻辑或者直接用Lee-Ready算法近似。这个坑得提前知道。

用Python直接拉数据，代码长这样

省得每次手动下载，我写了个脚本从CMES金融数据库的接口调取。先装一下库：

pip install cmesdata

然后拉分钟线和Tick数据参考下面这段：

from cmesdata import CMES

# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常。
client = CMES(api_key='your_key_here')  # 需要去官网申请

# 拿AAPL某天的分钟数据
df_min = client.get_minute_bars(
    symbol='AAPL',
    start='2024-01-08',
    end='2024-01-08',
    market='us_stock'  # 美股市场
)
print(df_min.head())

# 拉逐笔Tick，时间段别拉太长，数据量太大
df_tick = client.get_tick_data(
    symbol='AAPL',
    date='2024-01-08',
    market='us_stock'
)
print(df_tick.shape)

接口返回的就是pandas的DataFrame，字段跟前面csv里的一模一样。注意调用频率，我试过一口气拉一个月Tick，直接报限流，所以切分日期慢慢跑。

关于数据时段和复权，几个小提醒

分钟数据的历史区间我看最早能到2010年左右，Tick数据好像只到2020年，具体你们去官网确认。另外复权是没做的，就是原始价格，如果要做回测得自己处理拆股和股息。成交量单位是股，不是手，这个和A股习惯不一样。

还有就是，数据下载页面里分了免费和付费套餐，免费的有数量限制，像我这种小打小闹够用，真要全市场跑，还是得考虑升级。我当时就是先试了几天免费数据，确认字段干净才决定用下去的。

代码里那个api_key需要注册后获取，个人用的话每天有免费额度，别一口气刷爆就行。