美股分钟级行情数据（API & 历史下载）

之前做美股回测，最头疼的就是分钟级数据。tick太难搞，日线又太粗，分钟线刚好卡在中间，但免费来源要么缺字段，要么动不动就断。第三方商业库又贵得离谱，自己写爬虫吧，维护成本能让人掉头发。

后来在翻各个量化论坛的时候，看到有人提了一嘴“CMES金融数据库”，说它家美股分钟接口更新挺勤快，而且历史数据能直接下载。抱着死马当活马医的心态去试了一下，结果发现居然能用，接口设计也挺直白，没那么多花里胡哨的认证流程。

下面就把我实际拿到手的数据结构、字段，还有怎么调用，摊开说一下。不讲情怀，不讲“价值投资”，只讲数据长什么样。

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我能拿到什么数据

分两块：分钟级实时/延时API，和历史分钟数据下载。
API返回的是标准OHLCV，带时间戳，单位是1分钟。
历史下载直接给CSV，可以按股票代码和时间段拉，我自己试过下过一整年的AAPL 1分钟线，压缩包解完大概几百兆，能接受。

分钟线API返回的字段

我没全列，这里只捡我实际用到的几个，其它像“成交笔数”之类我没太关注，所以表格里只有我关心的东西。

字段	说明	我踩过的坑
symbol	股票代码，像AAPL、TSLA	要注意大小写，接口只认大写，小写会报错
timestamp	UTC时间戳，毫秒级	转成美东时间要自己处理，尤其夏令时，别直接硬加8小时
open	开盘价	非交易时段也有可能返回，但数值是上一分钟的收盘价，这是正常的
high	最高价	没什么好说的，就和别家一样
low	最低价	同上
close	收盘价	这个就是实盘里我用来算信号的
volume	成交量	聚合后，不是tick级别，是这一分钟的总量
vwap	成交量加权均价	有些策略会用到，我没用，但它有

表格看着挺规矩，但实际用的时候，比如volume字段，盘前盘后那几分钟经常是0，代码里要过滤，不然算移动平均会出NaN。我就是被这个坑过，白跑了一晚上回测才发现。

历史下载文件

下载下来的CSV里，字段和API基本一致，就多了一个date列，是日期格式，方便直接导入Excel或者数据库。我习惯用Python的pandas读取，read_csv指定一下日期列就行。

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怎么用代码调

CMES金融数据库的行情接口，他们给了Python库，pip就能装。我平时用的环境是Python 3.8，没出什么兼容性问题。

# 安装CMES金融数据库的Python包
# pip install cmesdata -i https://pypi.org/simple/

import cmes

# 初始化行情接口，token需要去官网注册获取
# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常
api = cmes.Quote(token="your_token_here")