概要
基于抛物线逼近择时策略灵感来自SAR指标,取前10年的交易日进行回测，前10年正好沪深300指数收益接近0，抛物线逼近择时策略却得到了111.13%的超额收益，最大回撤27.95%，作为一个指数择时效果已经令人满意了，建议配合选股策略进行操作。
策略思路
本择时策略所介绍的抛物线逼近模型，基本方法是通过二次函数对历史时间序列的局部序列进行拟合，并据此寻找时间序列处于衰弱期和转向期之间的拐点，衰弱转向程度用回归方程最新点的斜率表示。当本期斜率与上期斜率不一致时，添加信号确认计时器N，若在N日后斜率与拐点方向一致，则确认信号执行操作，本策略唯一的参数只有N值。
抛物线拟合函数
具体来看，我们拿到一段时间的 K 线后，可以按照收盘价或（开盘价+收盘价）/2 进行拟合，拟合函数为：
其中因变量y为被拟合时间序列
，自变量即为因变量的下标
交易信号判断
1）抛物线最新点斜率为指标值；
2）若指标值较上一日符号改变，添加信号确认计时器N；
3）N日后最新指标值与拐点处一致，确认信号为正，则买入；信号为负，则卖出；
4）清理信号确认器，和x累计序列，重复以上1，2，3操作。
关键字：择时 SAR 拐点