彼得林奇PEG价值投资

1. PEG = PE / growth_rate
2. 挑选PEG < 0.5, 进入股票池; 若不够最大持仓数, 从已有持仓中挑选PEG < 1.0的股票补充股票池; 并优先买入市值小的
3. 使用ES风险平价配仓
4. 组合的日波动约束在3%以内(根据ES和VaR计算最大损失)
5. 最大持仓5只股票, 15个交易日调仓一次
6. 剔除了周期性和项目类行业(该部分对改善回撤有明显的效果)

欢迎大家指正~