多因子选股策略

策略思想：

1. 挑选使用了研报中常用的5个因子：PE、PS、Pb、一个月价格动量和一个月交易额。实证发现使用PE/PS的TTM值比静态值效果好。
2. 每个月末根据每个因子数据处理后的暴露值对全部股票排序，计算每个个股综合得分
3. 根据个股的综合得分调仓，最大持股数30只
4. 该策略的回撤较大，目前只加了止损条件，之后考虑添加风险控股

目前策略还不够完善，我还会继续研究，欢迎大家来抓虫