1.何为网格交易

网格交易法是克劳德·艾尔伍德·香农提出的，他是信息论的创始人。他在上个世纪提出了网格交易的理论，并且使用这个理论交易了十几年，实现了年化复利29%的收益，充分验证了网格交易逻辑的有效性和实用性，现在国内流行的网格交易法，在他的方法上已经有一些改变。

网格交易顾名思义，就是由网格构成的投资方法，是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同，网格交易法并非跟随行情，追涨杀跌，而是逆势而为，围绕基准价，每当价格下跌时，在触发点位执行买入操作；每当上升时，在触发点位执行卖出操作。

网格交易策略，简单来说，就是将账户资金分成多份，股价每下跌一定幅度买入一份单位资金的股票，待反弹一定幅度就卖出这份股票，不断地低买高卖、高抛低吸。当股票价格在一定范围内波动时，这种做法会非常有效，因为可以不断地获取利润。

2.如何设计网格

投资者可以随意设置网格的宽度和数量。既可以设置为等宽度，也可以设置为不等宽度的。设置等宽度网格可能会导致买点卖点过早，收益率较低。设置不等宽度网格能够避免这个问题，但如果行情出现不利变动，可能会错失买卖机会。同时，这也如同我们进行捕鱼的网一样，渔网太小了，抓不住大鱼，渔网太大，又会抓不住小鱼，交易也一样，如果我们进行标的涨跌幅设置太小，网格会触发太过于频繁，会造成手上的资金不够和大量的交易费用产生；如果设置的涨跌幅度太大，网格会很难触发，也会导致我们赚取的收益太少并且会有亏损本金的可能，所以网格的大小决定，我们获取收益的大小，不宜太大也不能太小，每一个标的我们应该选择适合于它的涨跌幅度进行交易。

网格交易法的盈利情况

在行情震荡上涨时：

假设格子之间的差为1元钱，每变化一个格子相应的买入或卖出1手，则通过网格交易当前账户的净收益为6元，持空仓4手，持仓均价为12.5元。

行情震荡下跌时：

同理可知，净收益为8元，持4手多仓，平均成本为7.5元。

可以看到，无论行情上涨还是下跌，已平仓的部分均为正收益，未平仓的部分需要等下一个信号出现再触发交易。

即使网格交易能够获得较为稳定的收益，但也存在一定的风险。如果行情呈现大涨或大跌趋势即发生单边行情时，会导致不断开仓，增加风险敞口。这也是为什么网格交易更适用震荡行情，不合适趋势性行情。

3.网格交易法的适用条件

（1）市场处于震荡市。网格交易法主要适合的市场环境是震荡市场，因为单边上涨行情容易造成踏空，单边下跌行情容易造成巨幅亏损。 所以采用网格交易时要对市场有一个简单的预判。
（2）交易品种波动大。网格交易法的收益取决于品种的波动，波动越大，触及买入卖出线的可能就越大，买入和卖出次数越多，兑现出的利润就越多。 例如波动比较小的货币基金、债券基金就不适用。个股的随机性十分强，行业周期爆发、政策利好、公司业绩增长等都是难以预测的数据，尤其近年来存在上市公司业绩造假现象频出，建议大家选择ETF，因为ETF是指数基金，分散了个股黑天鹅的风险。
（3）交易成本要低。由于网格交易是频繁交易，所以必然需要选择交易费用较低的品种，不然小小的收益全补贴手续费了，瞎忙活一场，全给券商或者基金公司做贡献了。网格交易成交次数越多，收益越多。这跟短线交易不同，网格交易的每次收益是固定的，成交太少反而不好。

4.核心

网格交易的核心理念是，若证券处于波段震荡，可以寻求低位吸筹、高位放筹，以此循环往复，以期获取超额收益。
网格交易主要包括以下几个核心要点：

• 挑选的标的最好是价格变化较大，交易较为活跃 网格交易是基于行情震荡进行获利的策略，如果标的不活跃，价格波动不大，很难触发交易。
• 选出网格的压力位和阻力位 确定适当的压力位和阻力位，使价格大部分时间能够在压力位和阻力位之间波动。如果压力位和阻力位设置范围过大，会导致难以触发交易；如果压力位和阻力位设置范围过小，则会频繁触发交易。
• 设置网格的宽度和数量 设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。

5.小结

网格交易的优点：震荡行情中可以来回赚取利润

网格交易的缺点：趋势性上涨行情容易踏空，趋势性下跌行情有可能越套越深

综合来看，网格交易适合一部分喜欢高频操作的投资者，在网格设置合理的情况下，网格交易是一种非常值得参考的操作策略