【经典策略】基于个股动量的沪深300指数增强

选取沪深300成分股中大于0.35%权重的股票作为投资股票池。

月初调仓，每月初计算过去21个交易日（约1个月）收益为正的股票，认为其具有动量效应。

对收益为正的股票调高权重0.2%,为负的股票调低权重0.2%得到投资组合。