强势股潜伏

【导语】

　　技术形态识别是量化投资的一大应用，好的技术形态识别要想通过人工去观察，需要耗费大量的精力和时间。因此我们需要充分利用量化平台的优势，实现我们在日常经验中总结出来的可靠技术形态，形成我们的候选股票池。后续的，我们可以进一步通过人工筛选或者是量化方法做二次筛选。

　　在这篇策略分享中，我们给出一种简单的技术形态识别思想。

　　如何快速狙击到长期缩量盘整，并且已经出现轻微放量的个股，并在标的大幅拉升之前就潜伏进去？这类股票往往已经形成阶段性的底部，具有较高的安全边际。每天市场上同时有那么多只股票在交易，如何自动化地选取到符合我们预期，这个时候量化择股就派上用场了。


【形态定义】

　　首先我们定义我们要选择的标的的一系列条件。（当然了，这里依旧存在很多的参数需要人工去给定，如何找到最优的参数总是难点，也是最可能直接优化结果的点。目前这些参数我认为主要还是以经验指导为主。）

　　1、30日内没有创下60日内的最低价

　　2、自60日最低价以来，涨幅不超过15%

　　3、60日内阳线量能总和/阴线量能总和>1.5（真阳和真阴）

　　4、近5日卖出过的股票不作为买入候选标的

　　5、动态止损。使用买入后的最高价作为动态成本线，并实施动态成本线0.85作为动态止损线

　　6、静态止损。跌破买入价×0.9作为静态止损

　　7、静态止盈。突破买入价×1.15作为静态止盈


　　经过上述的定义，我们基本可以获取到一种固定模式，也即股价已经基本企稳，处于横盘状态，且阳线上涨时温和放量、阴线下跌时缩量，并且目前的累积涨幅不大。

　　在确定了这些选股条件之后，要做的就是通过代码实现出来，并进行回测验证我们的想法是不是有效。经过回测之后，我们可以得到如下的回测结果。


【优势】

　　通过定义技术形态，一大优势是节省了大量的人工选股时间，虽然现在很多客户端看盘软件也能够提供类似的功能，但是通过自己写代码实现的方式其实能够获得更大的条件自由。另外，逻辑正确的形态识别思路如果能够精确定义，潜在的收益空间也确实是相当大的，在后期可以通过人工或者其他的量化手段予以衔接。


【劣势】

　　形态的定义本身是一件难事，技术形态的定义往往涉及到较多的条件限制，甚至会出现策略实现得到的定义不完备、不充分，以至于出现我们不想要的形态。因此前期需要大量的调试和测试工作，并核对日志观察成交买入和卖出的时机。另外形态选股只是一方面，如何确定买卖点也是很重要的一方面。个人建议将形态选股的买卖策略做成分钟级应该能够有比较高的收益预期，我们发现有效的形态往往会在后期有冲高动作，如果仅仅以日级来监控，很有可能会错过冲高带来的收益。另外，也不排除选出的标的在后几个交易中进一步被打压，造成亏损卖出，而后又大幅上涨，错过主升浪。


*【回测案例】

荣盛发展（2017-1-3买入，2017-2-23卖出）



神雾环保（2017-2-15买入，2017-3-15卖出）