炒地图策略实现报告

一、概要




　　本文作为策略实现报告，主要分四大部分：1.炒地图策略阐述；2.实现过程中的要点；3.策略回测分析


二、炒地图策略阐述


　　炒地图策略依托MINDGO平台同花顺特殊数据，通过对地区指数的强弱判断，获取其成分股，并对成分股再次判断强弱，由此构建股票组合而获利。

　　第一步：确定地区指数，目前MINDGO平台的同花顺特殊数据中地区指数一共32个。

　　第二步：获取地区指数过去20个交易日的收盘价，通过判断昨日收盘价与20日前的收盘价相互比较，形成涨跌幅，获取涨跌幅幅度最大的三个地区指数，如果涨跌幅度大于0的地区指数占总指数的比例小于等于80%,那么判断其市场较弱，不输出指数，不进行交易。

　　第三步：获取第二步输出的三个地区指数的成分股，通过判断昨日收盘价与20日前的收盘价相互比较，形成涨跌幅，输出该涨跌幅幅度大于1%的股票为买卖标的，如果涨跌幅度大于0的个股占总个股的比例小于等于60%,那么判断其市场较弱，不输出个股，不进行交易。

　　第四步：先清仓持仓个股，再平均买入输出的个股。该过程一周进行一次。


炒地图策略要点解读：




　　1.获取涨跌幅幅度最大的三个地区指数：在中国股市存在强者恒强的特性，因此在地区指数上，我认为该特性可以延续使用，买入上涨动力较强的地区指数，往往可以顺势获利。


　　2.如果涨跌幅度大于0的地区指数占总指数的比例小于等于80%,那么判断其市场较弱：股市交易中，整体的趋势影响板块趋势，个股趋势，但是整体的趋势可以通过对板块、指数、个股的强者数量来判断整体趋势的强度，因此该处使用地区指数的强者数量度来判断大盘强度，如果地区指数都很强，说明整体很强，可以交易。


　　3.如果涨跌幅度大于0的个股占总个股的比例小于等于60%,那么判断其市场较弱：该项作为第二项的补充，可以增强对整体趋势的预测。


　　4.一周进行一次：股市中上涨趋势并非一日形成，即使在上涨过程中也存在回调，因此策略以周为单位，来衡量整体以及各个地区指数，而日级则交易过于频繁，无法守住趋势，月级则时间过长，期间发生意外则无法控制。


　　5.输出该涨跌幅幅度大于1%的股票为买卖标的：相较于指数，个股的数量过于庞大，因此不能与指数一样单纯为0为界限，需要加入阙值，而这个阙值则默认设置为1%。


二、实现过程中的要点：


　　改策略实现过程中，只需要注意涨跌幅的计算以及比例的设置。

　　涨跌幅计算：q=(p-p20)/p20

　　比例：

python <br>f=q[q>0].index <br>fq=len(list(q[q>0].index)) <br>F=len(list(q.index)) <br>if fq>F*0.8: <br> q=q[q>=d].index <br> m20_list=list(set(q)&set(f)) <br> return m20_list[:3] <br>else: <br> return None <br>

三、策略回测分析：



　　一.策略在回测中凸显的优势：

　　　1.炒地图策略收益稳定，由于对地区指数的个股有操作阙值设置，因此策略能躲避较大的暴跌，使得策略收益稳定性增大。

　　　2.炒地图策略较为乐观，达到年华收益率16%+，策略收益并非最优，但已经较为可观。


　　二.策略在回测中凸显的劣势：

　　　1.炒地图策略在回测期间，在震荡市中无法有效获利，甚至还会亏损，因此该策略等同于一个趋势跟随策略，当市场没有趋势时，策略几乎是无效的，抵不住买入并持有。