复现:因子检测模块选择市盈率pe_ttm因子进行因子检测(发现还有其他因子也会出错), 由于是系统傻瓜式的操作,应该比较成熟了才对,没想到就直接报错了. 我需要再次强调的是, 我直接就是在系统选中这个因子进行因子监测,没有改过任何一行系统代码. 最大的问题是, 部分因子检测是成功的,部分会失败,这说明因子检测模块有较大的bug:
Factor and prices indices don't match: make sure they have the same convention in terms of datetimes and symbol-names
最后定位到是这个函数报错.
get_clean_factor_data
看起来好像是价格数据和因子数据不匹配导致的(人家英文就是这么说的). 我对比发现价格数据与因子数据的日期\股票代码是完全相等的!!!
我直接使用alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns计算(在经过适当格式转换后), 毫无问题出现! 这证明价格数据与因子数据是对得上的,不然alphalens的函数也会无法运行.
那么问题就出在get_clean_factor_data这个函数上, 这个函数直接以get开头, 是supermind的内置函数.内置函数出错, 这个有没有工作人员解答一下, 毕竟我可以去翻alphalens的源代码, 可supermind的内置函数代码看不了啊