直接问题复现:
研究环境中,获取所有股票代码
end_date='2024-08-22'#日期不重要,其他日期都一样
all_stock=list(get_all_securities('stock').index)
然后获取前10只股票的价格行情,每隔22个交易日取收盘价
price = get_price(all_stock[:10],start_date=None,end_date=end_date,fre_step="22d",fields=["close"],skip_paused=True,fq="pre",bar_count=12,is_panel=True)['close']
查看这个行情序列, 其实就是看过去一整年每月的收盘价. 结果如下:
这个结果是符合期望的,注意左边的日期index,基本上都是间隔了22个交易日.
如果输入所有的股票列表(上面是只取前10个),那么神奇的事情就发生了
price = get_price(all_stock,start_date=None,end_date=end_date,fre_step="22d",fields=["close"],skip_paused=True,fq="pre",bar_count=10,is_panel=True)['close']
看index日期列,没有再间隔22个交易日了!!!而是显示每天的行情,不在取值日期的填充为了NaN. 这种随着股票数量而出现不同的结果的bug, 请问是怎么回事? get_price是最重要的行情获取函数了!!
