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策略回测猛如虎，实盘亏成二百五？揭秘 A 股 Tick 数据

用户头像Jacktick
2026-01-23 发布

兄弟们，最近在 Supermind 社区看到很多帖子吐槽：“为什么我的策略在分钟线回测年化 50%，一上实盘就磨损严重，甚至亏损？”

作为摸爬滚打多年的老手，我可以直接告诉你结论：你的数据精度骗了你。

大部分人做实盘，还在用 1 分钟 K 线甚至更粗的粒度。但市场是连续的，尤其是在 A 股，如果你不懂 Tick 数据（切片）的真相，再好的策略也是“刻舟求剑”。

今天不聊虚的理论，直接上干货：揭秘 A 股 Tick 的本质，并送大家一套我自用的、带断线重连的 Python 源码。

一、 一个残酷的真相：你以为的 Tick 不是 Tick

很多教程告诉你：“Tick 数据就是逐笔成交，是最细粒度。”大错特错！

在 A 股 Level-1 行情中，你拿到的 Tick 其实是** ****3 秒一次的快照 (Snapshot)**。 想象一下，你以为你在看直播，其实你看到的是每 3 秒刷新一次的 PPT。在 09:30:00 到 09:30:03 这 3 秒内，可能发生了 100 笔成交，价格上下扫了 3 个档位，但 Level-1 只会给你一个最终结果。

这就是你实盘亏损的原因：你的策略以为抓住了中间的差价，但那个价格在实盘中可能根本抢不到。

怎么破？ 你需要一个能处理这种“快照机制”的网关，并且最好能把 美股、港股（逐笔）、Crypto（逐笔） 和 A 股（快照）、外汇 统一起来。 我目前用的是 **TickDB，它在服务端把这些乱七八糟的异构协议洗成了统一的格式，不管你接什么市场，代码只需要写一套。

二、 别再写“玩具代码”了

我看过很多人的实盘脚本，WebSocket 连接部分写得极其简陋，网络一抖动程序就挂了，策略直接停摆。

生产级的代码必须包含三点：

  1. 心跳保活 (Heartbeat)：防止运营商 NAT 超时把你踢下线。
  2. 断线重连 (Reconnect)：网断了要能自动连回来。
  3. 鉴权安全：Key 别写死在 Header 里，要走 URL 签名。

抄作业：生产级 Python 源码

这段代码直接复制就能跑（记得 pip install websocket-client ）。它已经封装好了心跳和重连机制，把原本花哨的 Emoji 日志改为了标准的 Log 格式，用来做实盘监控或简单的自动化交易完全够用。

import json
import websocket # 依赖库
import time
import datetime

# ================= 配置区 =================
# 1. 免费 Key 去 tickdb.ai 申请一个
API_KEY = "YOUR_API_KEY"
# 2. 支持 A股、美股、港股、Crypto 混搭订阅
# A股加后缀(.SH/.SZ), 美股(.US), 港股(.HK), 币圈(无)
SYMBOLS = ["600519.SH", "NVDA.US", "700.HK", "BTCUSDT"] 
# =========================================

def log(level, msg):
    """简单的日志辅助函数"""
    now = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
    print(f"[{now}] [{level}] {msg}")

def on_open(ws):
    log("INFO", "连接成功，正在发送订阅指令...")
    # 发送订阅指令
    ws.send(json.dumps({
        "cmd": "subscribe",
        "data": {"channel": "ticker", "symbols": SYMBOLS}
    }))

def on_message(ws, msg):
    # 解析数据，TickDB 返回的是标准 JSON
    try:
        data = json.loads(msg)
        if data.get("cmd") == "ticker":
            tick = data.get("data")
            # 这里写你的策略逻辑
            # 输出格式示例: [INFO] [BTCUSDT] 98000.50
            log("DATA", f"[{tick['symbol']}] 现价: {tick['last_price']} | TS: {tick['timestamp']}")
        
    except Exception as e:
        log("ERROR", f"数据解析失败: {e}")

def on_error(ws, error):
    log("ERROR", f"网络错误: {error}")

def on_close(ws, *args):
    log("WARN", "连接已断开")

def start():
    # 鉴权放在 URL 里
    url = f"wss://api.tickdb.ai/v1/realtime?api_key={API_KEY}"
  
    while True:
        try:
            ws = websocket.WebSocketApp(url, on_open=on_open, on_message=on_message, on_error=on_error, on_close=on_close)
            # 关键：30秒发一次心跳，10秒超时重连，这才是不断连的秘诀
            ws.run_forever(ping_interval=30, ping_timeout=10)
        except Exception as e:
            log("FATAL", f"运行时异常: {e}")
    
        log("INFO", "正在尝试重连...")
        time.sleep(3)

if __name__ == "__main__":
    start()

三、 为什么推荐这套方案？

  1. 省事：以前接 A 股要写一套 CTP，接美股要接 IB，接币圈要接币安。现在一个 WebSocket 全搞定，维护成本降维打击。
  2. 避坑：TickDB 的数据已经清洗过了。比如 A 股的快照，它会帮你对齐时间戳；美股的逐笔，它会帮你聚合。
  3. 免费：对于我们个人开发者，它的免费层频次完全够用，不需要像机构那样一年花几十万买万得（Wind）。

写在最后

做量化，数据源选不对，努力全白费。 建议大家把上面的代码复制下来，申请个免费 Key 跑一跑。先别急着实盘，先看看你现在的策略信号，在 Tick 级别的数据下是不是还能稳定触发。

实盘不易，且行且珍惜。

(源码亲测可用，觉得有帮助的兄弟帮忙点个赞/收藏，防止下次找不到)

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