关于量化交易获取分时均价的问题

根据您的描述，您在获取分时均价时遇到了与平台自身工具显示的值不一致的问题。这可能是因为您使用的API获取的数据源与平台工具使用的数据源不同。为了获取分时均价，您可以使用 get_price 函数来获取分钟级别的数据，然后计算均价。

以下是一个示例代码，展示如何使用 get_price 函数获取分钟级别的数据，并计算分时均价：

import pandas as pd

# 获取分钟级别的数据
price_data = get_price('000001.SZ', start_date='20230201', end_date='20230201', fre_step='1m', fields=['avg_price'])

# 将数据转换为 DataFrame
price_df = pd.DataFrame(price_data)

# 计算分时均价
time_period = 60  # 例如，计算每小时的均价
price_df['time_period_avg'] = price_df['avg_price'].rolling(window=time_period).mean()

# 输出结果
print(price_df)

请注意：

• avg_price 字段是分钟级别的均价，直接从 get_price 函数获取。
• rolling(window=time_period).mean() 用于计算每小时的均价，您可以根据需要调整 time_period 的值。

如果您的数据源与平台工具的数据源不一致，建议您检查 get_price 函数的参数设置，确保获取的数据与平台工具使用的数据一致。如果问题仍然存在，建议您联系平台支持团队以获取进一步的帮助。