这是我在superMind获取的沪深300etf的后复权周数据
代码如下：
data = get_candle_stick(
['510300.SH'],
end_date=date,
fre_step='week',
fields=['open', 'close', 'high', 'low', 'volume'],
skip_paused=False,
fq='post',
bar_count=10,
is_panel=0
)
log.info(data)
这是打印的数据
我用同花顺软件手动对比了每周的后复权数据，非常不一致！！！
然后我又导出了csv文件截图如下
我即使是四舍五入，这数据是一点也不一样啊，数据都不对的量化
这不是笑话嘛！！！！！
