我想在每天盘后获取每个行业里涨停股票的数量,所以用get_current函数获取每个股票盘后的数据并用close和high_limit比较来判断是否涨停,但是这样运行太慢了,在下面一年的回测中,整个策略回测20min,光这几句话就占了15min左右了
想问问有什么更快的方法来在每天盘后获取每个行业涨停股票最多的行业吗
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# 获取最新的收盘价
time = get_datetime().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
price_data = get_price(g.symbols_zt, end_date=time, fre_step='1m', fields=["close"], skip_paused=True, fq=None, bar_count=1, is_panel=True)
close_series = price_data.loc['close'].iloc[0]
我之前也遇到类似问题,因为get_current在循环里面多次调用API导致,改为在for循环外面一次性拿完数据存储起来再在for内对比就快了