股票、期货交易及行情 API 接口全攻略

在量化交易、市场监控、风险管理等场景中，实时商品期货行情是核心数据支撑，获取实时、准确的行情数据是做出正确决策的第一步。无论是股票还是期货市场，选择适合的 API 接口并熟练掌握其技术实现，将成为你在量化交易道路上的关键优势。
股票、期货交易及行情 API 接口全攻略.jpg

本文将全面解析主流的股票和期货行情 API 接口，并提供完整的 Python 实战代码，帮助你从零开始构建自己的行情数据系统。

1. 行情 API 接口概述与类型选择

1.1 主要行情数据接口类型

行情数据接口按照传输协议和数据粒度可以分为多种类型：

协议区分：HTTP/RESTful API、WebSocket、gRPC 协议
粒度区分：K 线数据、行情快照、实时摆盘、逐笔成交
市场覆盖：A 股、港股、美股、期货、外汇

1.2 不同协议的适用场景

HTTP API 适合获取低频或静态数据，如标的信息、交易日历等。其特点是请求-响应模式，开发简单，但不适合实时性要求高的场景。

WebSocket/gRPC 适合实时行情数据获取。它们能建立持久连接，服务器可以主动推送数据，实现低延迟传输。

2. 主流数据源比较与选择

2.1 免费数据源

数据源	适用市场	特点	限制
新浪财经 API	A 股、期货	无需认证，直接调用	稳定性一般，文档不全
腾讯财经企业版	A 股	延迟<500ms	部分数据需企业认证
iTick	多市场	开源集成，社区支持	需要自行部署维护

2.2 专业数据源

数据源	适用市场	特点	成本估算
Webull API	美股、A 股、港股	支持 gRPC，数据全面	按请求量计费
东方财富 QuantAPI	A 股、港股、期货	数据丰富，文档完善	需企业认证
iTick	美股、A 股、港股、期货	专业期货数据，实时性强	免费额度+付费升级

3. 环境配置与基础工具安装

3.1 Python 环境设置

同一台电脑可能需要切换不同 Python 版本，推荐使用 pyenv 管理：

# Windows PowerShell安装pyenv
pip install pyenv-win --target $HOME\.pyenv

# 设置环境变量
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV',$env:USERPROFILE+"\.pyenv\pyenv-win\","User")
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV_HOME',$env:USERPROFILE+"\.pyenv\pyenv-win\","User")
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('path', $env:USERPROFILE +"\.pyenv\pyenv-win\bin;" + $env:USERPROFILE +"\.pyenv\pyenv-win\shims;" + [System.Environment]::GetEnvironmentVariable('path',"User"),"User")

# 安装特定Python版本
pyenv install 3.10.5
pyenv local 3.10.5  # 为当前项目设置Python版本

3.2 必要依赖库安装

pip install requests websockets asyncio pandas numpy

对于量化交易专用库：

# 安装vn.py框架
pip install vnpy pymongo msgpack-python websocket-client qdarkstyle

# 安装TA-Lib技术指标库
conda install -c quantopian ta-lib=0.4.9

4. 批量获取 k 线数据

import requests
import json

def get_future_kline(api_key: str,region:str, kType: int, limit: int, codes: str):
    """
   iTick：是一家数据代理机构，为金融科技公司和开发者提供可靠的数据源APIs，涵盖外汇API、股票API、加密货币API、指数API等，#帮助构建创新的交易和分析工具，目前有免费的套餐可以使用基本可以满足个人量化开发者需求
   开源数据接口文档 https://github.com/itick-org
   申请免费Apikey地址 https://itick.org
    Args:
        api_key: iTick API密钥
        region：区域代码 如港股HK,美股US
        kType: K线周期类型 1分钟、2五分钟、3十五分钟、4三十分钟、5一小时、8一天、9一周、10一月
        limit: K线数量
        codes: 合约代码，如 "700,9988"
    """
    url = f"//api.itick.org//stock/klines?region={region}&kType={kType}&limit={limit}&codes={codes}"

    headers = {
        "accept": "application/json",
        "token": api_key
    }

    try:
        response = requests.get(url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  # 检查请求是否成功

        # 解析JSON数据
        data = response.json()
        print(json.dumps(data, indent=4, ensure_ascii=False))

        # 处理数据
        if data and codes in data:
            first_kline = data[codes][0]
            print(f"\n第一根K线数据：{first_kline}")
            return data

    except requests.exceptions.RequestException as e:
        print(f"请求发生错误：{e}")
        return None

# 使用示例
if __name__ == "__main__":
    your_api_key = "YOUR_API_KEY"  # 需要在 https://itick.org 申请
    kType = 1  # 1分钟K线
    limit = 10  # 最新10根K线
    codes = "XAGUSD"
    region = "HK"
    future_data = get_future_kline(your_api_key, region,kType, limit, codes)

响应数据结构如下：

{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "700": [
      {
        "tu": 56119888070.5,
        "c": 534.5,
        "t": 1741239000000,
        "v": 104799385,
        "h": 536,
        "l": 534.5,
        "o": 535
      }
    ],
    "9988": [
      {
        "tu": 75404622753.1,
        "c": 140.1,
        "t": 1741239000000,
        "v": 538602171,
        "h": 140.3,
        "l": 139.8,
        "o": 139.9
      }
    ]
  }
}

5. 获取实时行情数据

获取实时行情数据需要使用 WebSocket 或 gRPC 协议，这里以 WebSocket 为例：

安装库

pip install websockets

import asyncio
import json

async def receive_itick_data():
    """
    连接至iTick WebSocket API并接收数据
    """
    # TODO: 替换为iTick API提供的实际WebSocket URL
    uri = "wss://api.itick.org/stock?token=YOUR_API_KEY"

    async with websockets.connect(uri) as websocket:
        # TODO: 根据iTick API文档，构建具体的订阅消息
        # 这通常是一个JSON格式的字典，包含指令、频道、凭证等信息
        subscribe_message = {
            "ac": "subscribe",
            "params": "AAPL$US,TSLA$US",
            "types": "depth,quote",  # 示例频道，可能是 'tick', 'quote', 'depth' 等
        }

        # 发送订阅消息
        await websocket.send(json.dumps(subscribe_message))
        print(f"已发送订阅请求: {subscribe_message}")

        # 持续监听并打印服务器返回的消息
        try:
            async for message in websocket:
                # 解析并处理接收到的JSON消息
                data = json.loads(message)
                print("收到数据:", data)
                # 在这里添加你的业务逻辑，例如过滤、存储、触发事件等

        except websockets.exceptions.ConnectionClosed:
            print("WebSocket连接已关闭")

# 运行客户端
asyncio.run(receive_itick_data())

连接后您将收到以下消息：

{
  "code": 1,
  "msg": "Connected Successfully"
}

验证成功后，您将收到以下消息：

{
  "code": 1,
  "resAc": "auth",
  "msg": "authenticated"
}

订阅成功后，您将收到以下消息：

{
  "code": 1,
  "resAc": "subscribe",
  "msg": "subscribe Successfully"
}

接下来，您将收到实时行情数据，例如：

实时成交响应内容

{
  "code": 1,
  "data": {
    "s": "AAPL.US",
    "ld": 225.215,
    "v": 16742235,
    "t": 1731689407000,
    "type": "tick"
  }
}

结语

通过以上技术方案，开发者可快速搭建覆盖股票、期货的实时行情系统，并在此基础上实现量化策略开发、风险监控等高级功能。在实际应用中，建议根据业务场景选择合适的 API 协议和工具库，同时严格遵守金融数据安全规范，确保系统稳定可靠运行。
免责声明：本文内容仅技术交流，实际投资需谨慎。API接口可能随时间变化，请以官方最新文档为准。

gitHub地址：https://github.com/orgs/itick-org
参考文档：https://docs.itick.org/websocket/future