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2026 澳大利亚证券交易所（ASX）API 接入与量化策略

用户头像Fxdund
2026-01-15 发布

作为一名全球金融行业的开发者，近些年把目光投向了澳大利亚股票市场时，最先遇到的难题就是“数据获取”——想要做实时行情分析、搭建自己的量化策略，没有靠谱的实时行情 API 接入方式，一切都是空谈。踩过不少坑后，总算摸索出了一套从 API 对接、实时数据获取到简单量化策略落地的完整流程，今天就把这些实战经验分享给同样感兴趣的朋友。
澳大利亚证券交易所（ASX）API.png

澳洲股市 API 的核心要点

和港、美、A股不同，澳洲股市（ASX）有自己的交易规则和数据体系，对接 API 前先理清两个关键：

  1. 数据类型：我们最关心的无非是实时成交价、买卖盘口、成交量、涨跌幅这些核心字段，优质的 API 会提供毫秒级的实时推送，而非延迟的快照数据；
  2. 接入方式：多数澳洲股市 API 支持 RESTful 接口（拉取数据）和 WebSocket（推送实时数据），前者适合按需查询，后者适合实时行情监控；
  3. 权限与成本：个人开发者通常先从免费/轻量付费套餐入手，验证功能后再升级，注意查看 API 的调用频率限制、数据覆盖范围（是否包含全市场股票，还是仅头部标的）。

二、获取实时行情

先说明前置条件：你需要先在 iTick 官网完成注册，获取 API Key（通常在开发者后台生成），确认你的账号有实时行情访问权限。

1. 环境准备

首先安装必要的 Python 库，requests 用于调用 REST 接口，websocket-client 用于实时推送，pandas 用于数据处理：

pip install requests websocket-client pandas

2. 拉取单只股票实时行情

先从最简单的 REST 接口入手，获取某只澳洲股票（比如 CBA，澳洲联邦银行）的实时数据：

import requests

url = "//api.itick.org/stock/quote?region=AU&code=CBA"

headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token"
}

response = requests.get(url, headers=headers)

print(response.text)

运行这段代码，你会得到如下格式的实时数据（示例）：

{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "CBA",
    "ld": 115.25,
    "o": 114.8,
    "h": 115.5,
    "l": 114.5,
    "t": 1765526889000,
    "v": 452000,
    "tu": 52000000,
    "ts": 0,
    "ch": 0.45,
    "chp": 0.39
  }
}

3. WebSocket 监听实时行情推送

如果需要持续监控行情（比如做实时交易信号），REST 接口的轮询效率太低，推荐用 WebSocket 接收实时推送：

import websocket
import json
import threading
import time

# WebSocket 连接地址和 token
WS_URL = "wss://api.itick.org/stock"
API_TOKEN = "your_token"

def on_message(ws, message):
    """处理接收到的消息"""
    print("Received message:", message)
    data = json.loads(message)

    # 处理连接成功的消息
    if data.get("code") == 1 and data.get("msg") == "Connected Successfully":
        print("Connected successfully, waiting for authentication...")

    # 处理认证结果
    elif data.get("resAc") == "auth":
        if data.get("code") == 1:
            print("Authentication successful")
            # 认证成功后订阅数据
            subscribe(ws)
        else:
            print("Authentication failed")
            ws.close()

    # 处理订阅结果
    elif data.get("resAc") == "subscribe":
        if data.get("code") == 1:
            print("Subscription successful")
        else:
            print("Subscription failed:", data.get("msg"))

    # 处理市场数据
    elif data.get("data"):
        # 打印实时行情数据
        market_data = data["data"]
        data_type = market_data.get("type")
        symbol = market_data.get("s")
        print(f"{data_type.upper()} data for {symbol}:", market_data)

def on_error(ws, error):
    """处理错误"""
    print("Error:", error)

def on_close(ws, close_status_code, close_msg):
    """连接关闭回调"""
    print("Connection closed")

def on_open(ws):
    """连接建立后的回调"""
    print("WebSocket connection opened")

def subscribe(ws):
    """订阅行情数据"""
    subscribe_msg = {
        "ac": "subscribe",
        "params": "CBA$AU",
        "types": "tick,quote,depth"
    }
    ws.send(json.dumps(subscribe_msg))
    print("Subscribe message sent")

def send_ping(ws):
    """定期发送心跳包"""
    while True:
        time.sleep(30)  # 每30秒发送一次心跳
        ping_msg = {
            "ac": "ping",
            "params": str(int(time.time() * 1000))
        }
        ws.send(json.dumps(ping_msg))
        print("Ping sent")

if __name__ == "__main__":
    # 创建 WebSocket 连接，通过header传递token
    ws = websocket.WebSocketApp(
        WS_URL,
        header={"token": API_TOKEN},
        on_open=on_open,
        on_message=on_message,
        on_error=on_error,
        on_close=on_close
    )

    # 在单独的线程中启动心跳机制
    ping_thread = threading.Thread(target=send_ping, args=(ws,))
    ping_thread.daemon = True
    ping_thread.start()

    # 启动 WebSocket 连接
    ws.run_forever()

运行后，你会看到实时推送的行情数据，每一次股价、盘口变动都会即时显示，这也是做实时量化策略的基础。

三、简单的澳洲股市量化示例

拿到实时数据后，就可以搭建基础的量化策略了。这里分享一个“突破买入”的简单策略思路：当股票实时价格突破近 5 分钟均价的 1.01 倍，且成交量放大时，触发买入信号。

import requests
import pandas as pd
import time

API_TOKEN = "your_token"
BASE_URL = "//api.itick.org/stock/quote"

# 存储最近5分钟的价格数据
price_history = {
    "CBA": []
}
AVG_WINDOW = 300  # 5分钟（秒）
PRICE_RATIO = 1.01  # 突破比例

def get_realtime_price(symbol):
    """获取实时价格"""
    headers = {
        "accept": "application/json",
        "token": API_TOKEN
    }
    params = {
        "region": "AU",
        "code": symbol
    }
    try:
        response = requests.get(BASE_URL, headers=headers, params=params, timeout=5)
        data = response.json()
        if "data" in data:
            quote = data["data"]
            return quote["ld"], quote["v"], quote["t"]
    except Exception as e:
        print(f"获取价格失败：{e}")
    return None, None, None

def check_breakout_strategy(symbol):
    """检查突破策略信号"""
    price, volume, ts = get_realtime_price(symbol)
    if price is None:
        return

    # 记录价格，只保留最近5分钟的数据
    current_time = ts / 1000  # 转换为秒
    price_history[symbol].append({"price": price, "volume": volume, "time": current_time})
    # 过滤超出5分钟的数据
    price_history[symbol] = [x for x in price_history[symbol] if current_time - x["time"] <= AVG_WINDOW]

    # 至少有10个数据点才计算均价
    if len(price_history[symbol]) >= 10:
        prices = [x["price"] for x in price_history[symbol]]
        avg_price = pd.Series(prices).mean()
        # 成交量放大（对比前一个数据点）
        volume_increase = volume > price_history[symbol][-2]["volume"] * 1.2 if len(price_history[symbol]) > 1 else False

        # 触发突破信号
        if price > avg_price * PRICE_RATIO and volume_increase:
            print(f"\n【买入信号】{symbol} - 实时价：{price} | 5分钟均价：{round(avg_price,2)} | 成交量：{volume}")
        else:
            print(f"{symbol} - 实时价：{price} | 5分钟均价：{round(avg_price,2)} | 无信号", end="\r")

if __name__ == "__main__":
    # 持续监控策略信号，每3秒查询一次
    while True:
        check_breakout_strategy("CBA")
        time.sleep(3)

这个策略的逻辑很简单，适合新手入门：通过持续采集实时价格，计算短期均价，结合成交量判断突破有效性，避免单纯的价格假突破。实际使用时，你可以根据澳洲股市的交易时间（澳洲东部时间 9:15-16:00）调整运行时段，也可以加入止损、止盈等风控逻辑。

四、接入澳洲股市 API 的小提醒

  1. 时区问题：澳洲使用 AEST/AEDT 时区，比北京时间快 2-3 小时，处理时间戳时一定要做时区转换，避免数据时间错乱；
  2. API 限流：免费/基础套餐通常有调用频率限制（比如每秒 10 次），批量查询时要加延时，避免被限流；
  3. 数据验证：实时行情偶尔会有异常值（比如价格跳空），策略中要加入数据清洗逻辑，比如过滤超出合理波动范围的价格；
  4. 测试环境：先用模拟盘/测试 API 验证策略，不要直接对接实盘，澳洲股市的交易规则和费用也要提前了解清楚。

总结

  1. 接入澳洲股市 API 的核心是先明确数据需求（实时/历史），选择适配的接口类型（REST/WebSocket），iTick API 作为示例，其接入流程具备通用性；
  2. Python 对接 API 的关键是做好权限验证、异常处理和数据格式化，WebSocket 是获取实时行情的最优方式；
  3. 量化策略的落地要从简单逻辑入手，结合实时数据做信号验证，同时注意时区、限流、数据清洗等细节。

温馨提示：本文仅供代码参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎

参考文档：https://blog.itick.org/stock-api/2026-australian-stock-market-itick-api-guide
GitHub：https://github.com/itick-org/

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