同一张行情表，寒武纪的成交额自己算是5,414万元，接口给的是54.20亿元，差了100倍，原因只是一个单位。行情看板三天就能接通，上线后的返工，几乎都来自界面上说不清“自己是什么”的数字。
本文依据上交所、港交所的一手文件，加上10月12日盘中对7类资产的实测，给你四样东西：
- 一张“价格身份证”：每个数字上线前要答的5个问题
- 7个返工点逐条拆：钱在哪里算错、为什么会错
- 一份可以直接发给数据供应商的7问清单
- 2段可运行的 Python 代码
做行情看板，最便宜的一步恰恰是接接口。
10月12日周一上午，我把寒武纪和腾讯放进同一张行情表，拿“成交量×价格”自己算了一遍成交额：
- 寒武纪：成交量 54,605，最新价 991.44 元。自己算是约 5,414 万元，接口给的成交额是约 54.20 亿元，差了100倍。
- 腾讯：成交量 6,542,389，最新价 427.20 港元。自己算是约 27.95 亿港元，接口给的是 27.97 亿港元，对得上。
没有哪个数是错的。寒武纪的“成交量”按手计，1手是100股；腾讯的按股计。字段名都叫成交量，单位差了100倍。
（寒武纪快照为北京时间2026年10月12日11:29:56，腾讯为11:07:51。）
单位还只是一处。今年下半年，这类“同一个数、换了规则”的事正在变多：7月6日起，A股每天15:05到15:30多了一段盘后固定价格交易，据证券导报报道，首日约1,900家主板公司参与；11月16日起，港股开始统一每手股数，约650家公司可能要改。
行情接口几行代码就能接通。行情应用能不能上线，取决于界面上的每个数字能不能出示它的“身份证”：品种、时段、算法、时间、状态。答不出来的数字，迟早会以客户投诉、错误决策或返工账单的形式找上门。
下文分三部分：一块面板 → 7个返工点逐个拆 → 自建还是外采怎么算账。不写代码的读者，每节读到“先问供应商”就够了，技术细节可以直接转给技术同事。
第一部分｜三天能做出来的面板，每个数字还要多答5个问题
我按一份技术底稿搭了一块跨资产行情面板：React 前端加 Python 后端，API Key 只放在服务端。7类资产各放一个品种：寒武纪（A股）、腾讯（港股）、苹果（美股）、欧元/美元（外汇）、黄金（贵金属）、标普500（指数）、BTC/USDT（加密资产）。
从第一次调用接口到页面上出现数字，比写这段话还快。
（真实数据静态快照，取证时刻见图；面板按底稿自建，不是官方产品界面。）
接通快，不等于做完了。和一个“三天Demo”比，这块面板多的是每个数字旁边那行小字：涨跌按什么窗口算，成交量按手还是按股，这个价是几点的。
这行小字，就是“价格身份证”的5格：
| 格 | 它回答什么 | 面板里的例子 |
|---|---|---|
| 品种 | 这个数属于谁 | 000001 是平安银行还是上证指数 |
| 时段 | 这个数产生在哪个交易时段 | 苹果的报价是周五收盘，盘口是今天的夜盘 |
| 算法 | 这个数按什么规则算、单位是什么 | 涨跌幅按当日还是滚动24小时；成交量按手还是按股 |
| 时间 | 这个数对应哪一刻 | K线时间戳标的是这根的开始还是结束 |
| 状态 | 这个数现在有没有、还会不会变 | 指数的“买价0”其实是没有；最后一根K线还在变 |
读法：每一格都是上线前要答的一个问题，答不出来的那格，就是以后某个工单的位置。（例子均来自2026年10月12日实测。）
Demo 回答“能不能显示”，产品要回答“显示的是什么”。
第二部分｜7个返工点：钱在哪里算错
（以下实测均为北京时间2026年10月12日的单次调用。）
① 品种｜同一个代码，可能是两个品种
能报错的接口，比替你猜的接口安全。
场景：用户在自选里输入“000001”，点了添加。他要的是平安银行，还是上证指数？
实测：我不带资产类型去查“000001”，接口直接返回 400 错误 AMBIGUOUS_SYMBOL，并列出两个候选：上证指数、平安银行。带上后缀再查，000001.SZ 是平安银行，11.77元；000001.SH 是上证指数，3,808.54点。
钱怎么算错：如果系统替用户猜成了指数，自选里写着“平安银行”的那一行就显示 3,808 元。1万股持仓，估值从约11.8万元变成约3,808万元。
为什么：同一串数字，在沪深两个交易所之间、股票和指数之间都可能重复。还有一层容易混：请求时用的类型、页面上的分类、数字的单位，是三件事。黄金请求时属于外汇类，页面上应该放在“贵金属”，单位是美元/盎司；指数的单位是“点”，不能加货币符号。
先问供应商：“代码冲突时，你们是报错、默认选一个，还是静默返回其中一个？”
给技术同事：品种目录从产品查询接口分页建立，存好代码、类型、市场、币种；不按代码后缀猜币种；后端只接受目录里有的代码。
② 算法｜“成交量”的单位，换一个市场就变
字段名一样，不等于单位一样。新加一个市场，先核单位。
场景：先做港股看板，上线顺利。老板说“加上A股”，半天接完，成交额、换手率、大单筛选全错了。
实测：开篇那组数，用成交额除以成交量：寒武纪约 99,255 元，是股价的100倍，1个单位是100股；腾讯约 427.45，和股价差不多，1个单位是1股。逐笔成交、盘口数量也一样：寒武纪下午14:00的买一是“976.01元、8手”。（单位由返回结果反推，接入前以文档为准。）
钱怎么算错：成交额差100倍只是第一层。第二层在大单筛选：寒武纪最近成交里有一笔数量“51”，当股算约5.06万元，按手算约505.6万元。阈值设成“单笔≥50万元算大单”，这一笔就漏了。
为什么：A股行情习惯按手报量，港股按股，加密资产按币；外汇不在集中交易所成交，“成交量”又是另一回事。
而且单位表不是写一次就完的。港交所现在有44种每手股数，从10股到10万股；6月30日宣布统一为8种，第二阶段从11月16日开始，约650家公司可能要改。A股这边，科创板200股以上可以按1股递增，“1手=100股”在交易规则里也不总是整齐的。
先问供应商：“每个市场的成交量、盘口数量、逐笔数量，单位分别是什么？写在文档哪里？”
给技术同事：单位按市场配置，不按字段名猜。每天用“成交额÷成交量÷价格”自检一次，比值在1或100附近都正常，突然跳变就报警。代码在第三部分。
③ 时段｜同一屏的两个价，可能来自两个时段
报价区和盘口区各有自己的时段。不标出来，用户只会觉得“你们的价格对不上”。
场景：周一上午，用户打开苹果的详情页。报价区写着 336.64，盘口买一是 337.14。他截图发给客服：“哪个是真的？”
实测：上午11:08，同一分钟里：
- 报价区的 336.64，是周五常规盘的收盘价，时间停在北京时间10月10日04:00，已经过去约55小时；
- 同一份快照里还有夜盘价 337.16，时间是11:07；
- 盘口买一 337.14、卖一 337.17，各只有1档，属于正在进行的夜盘；
- 最近成交每一笔都标着
overnight（夜盘）。
下午两点再查，报价区还是 336.64，夜盘价已经变成 337.03。美股常规盘开盘之前，这个主快照不会动。
钱怎么算错：按报价算盈亏、按盘口挂单，两个价差0.50美元，1万股就是5,000美元。更常见的代价是客服时间：两个数都对，只是没人告诉用户各自属于哪个时段。
为什么：快照的主价格停在最后一个常规盘，扩展时段放在单独的对象里，各带各的时间；盘口和成交走另外的接口，返回的是此刻正在交易的时段。美股夜盘的细节，上一篇《拆解美股夜盘数据5个口径》已经拆过。
A股也不再是“15:00收盘”那么简单。上交所修订后的《交易规则》7月6日起施行，盘后固定价格交易从科创板扩展到全部A股和ETF：每天15:05到15:30，按当天收盘价成交。据证券导报报道，首日这段时间全市场成交约10.7亿元。可我实测的交易时段接口，A股只返回到14:57，收盘集合竞价和这段盘后交易都不在里面。
时段表要自己核，不能只看接口给的清单。
先问供应商：“快照、盘口、成交分别对应哪个时段？15:05以后的盘后成交，算不算进当天成交量？”
给技术同事：行情状态按“类型+代码+时段”分开存，夜盘数据不覆盖主快照；页面上每块区域显示自己的时段和时间。
④ 算法｜涨跌幅不是一个字段，是三种窗口
窗口不同的涨跌幅放进一个排行榜，排出来的顺序本身就是错的。
场景：产品想在首页做一个“全市场涨幅榜”，股票、外汇、加密资产混在一起排。
实测：
- 寒武纪 −1.01%：相对昨收 985.99 元。这个昨收从早到晚没变过。
- BTC/USDT +1.08%：下午两点查，它的“前收”是 83,074.01；上午11点查，同一个字段是 83,049.15。同一天，“前收”自己变了。
- 标普500 0.00%：前收 7,811.54，和最新价一模一样。美股还没开盘，这个0.00不代表“今天平盘”。
钱怎么算错：比特币的24小时涨幅和A股的当日涨幅比大小，没有意义；按涨跌幅触发的提醒，要么误报，要么该报的时候不报。
为什么：加密资产全天交易，没有“收盘”，涨跌按滚动24小时算，窗口起点每分钟都在往后挪。币安的官方接口文档写得很直白：24小时行情就是“24小时滚动窗口”的统计。股票按交易日算；指数在休市时前收怎么滚，各家做法不一样。
先问供应商：“每类资产的涨跌幅，基准价是什么、窗口多长？休市时前收怎么变？”
给技术同事：每条涨跌幅带上窗口标签，不做跨资产混排；真要统一，就用K线按同一个窗口自己重算。这个字段下一篇专门讲。
⑤ 状态｜“0”和“没有”，不是同一个数
不适用的字段显示“—”，不显示“0”。
场景：面板上，标普500那一行写着“买价0.00、卖价0.00、成交量0”。用户问：“标普今天没人交易？”
实测：我实测的接口，对标普500返回的买价、卖价都是 0.00000，成交量 0.00，上午、下午两次一样。指数本来就没有买卖盘和成交量，这里的0意思是“没有”。
外汇和黄金又是另一种情况：它们有买卖价，也返回了一个“成交量”（欧元/美元 38,426.00，黄金 45,598.00）。外汇不在集中交易所成交，这个数代表什么，文档没写，我的面板干脆不显示。
钱怎么算错：中间价按 (0+0)÷2 算出来是0，指数估值直接归零；用买卖价差做流动性风控，价差变成0，要么天天误报，要么永远不报。这两种错在测试环境里都看不出来。
为什么：指数是算出来的数，不能交易，没有买卖盘。可在接口里，“没有”和“0”长得一模一样，前端只看“有没有值”，就会把“没有”当成0画出来。
先问供应商：“不适用的字段，你们是返回空、不返回，还是返回0？”
给技术同事：按资产类型维护字段白名单，指数不读买卖价和成交量；格式化函数分清“不存在、为空、为零”三种情况，写成公共函数，别每个页面各写一遍。
⑥ 时间｜K线时间戳：有的标开始，有的标结束
时间戳不说是开始还是结束，就等于没说是哪一刻。
场景：你要做一张A股和港股的叠加对比图，或者一个跨市场的分钟级回测。
实测：
- 下午两点，同一次调用取“最新一根”5分钟K线：寒武纪标 14:05，腾讯标 14:00，说的是同一段5分钟。1分钟K线也一样：寒武纪标 14:01，腾讯标 14:00。
- 再看全天的5分钟K线：寒武纪第一根标 09:35，上午最后一根标 11:30，下午第一根标 13:05；腾讯第一根标 09:30，上周五还有一根标 16:00，那是港股16:00到16:10的收市竞价。
- 从这些时间看，A股用每根的结束时刻标注，港股用开始时刻。（这是推断，接入前以文档为准。）
- 最后一根还在变：寒武纪标14:05的那根，20秒内我查了3次，收盘价是 976.62、976.01、976.02，成交量从155涨到289。
钱怎么算错：叠加图上，两只票错开一整根。回测更贵：直接按时间戳对齐，总有一个市场的信号会提前用到5分钟后才有的数据，回测收益虚高，上线就对不上。日K线也一样：寒武纪午间返回的“今日收盘”是 991.44，到下午两点最新价已经是 976.01。盘中导出的CSV如果把最后一根当成收盘，报表里就是一个还没发生的收盘价。
为什么：这不是某一家接口的毛病。数据分析库 pandas 在把1分钟数据合成3分钟时，标签就有“取开头”和“取结尾”两种选法，同一组数据，时间戳能差一个周期。量化平台 QuantConnect 干脆给每根K线存两个时间：开始和结束，而且等这一根结束后才交给策略，就是为了防止回测提前看到未来。
量化研究机构 Concretum 做过一次对比：同一个开盘突破策略，代码、参数、日期都一样，只换数据商，最终资金从约22.6万美元到约72.6万美元，相差3倍多。他们的结论是：分歧不在策略，在数据。
先问供应商：“K线时间戳是开始还是结束？各市场一样吗？最后一根什么时候算结束？”
给技术同事：每根K线存成“开始—结束”的区间再对齐；导出CSV时给最后一行打上“可能未结束”的标记；不要拿最新报价拼一根“收盘K线”。
⑦ 状态｜盘口档位由市场决定，不支持的要说“不支持”
返回几档就画几档。不支持的市场，写“不支持”，不留空白。
场景：前端按A股写死了5档盘口，后来要加港股、美股、加密资产。
实测：同一个盘口接口，寒武纪返回5档，腾讯10档，苹果（夜盘）1档，BTC/USDT 每边1,000档。不支持盘口的品种，回应也不一样：标普500返回“成功”，但买卖两边都是空的；黄金、欧元/美元直接返回错误。
钱怎么算错：写死5档，港股丢掉一半深度；美股只有1档，前端要么画出4行空白，要么“补”出不存在的买二到买五，等于造了一份假深度，用户照着下单，这是最贵的一种错。外汇盘口显示空白，用户第一反应是“断线了”，工单又来了。
为什么：档位是市场本身决定的。A股5档、港股10档、美股夜盘可能只有1档、加密资产上千档，指数根本没有盘口。前端规定不了这件事。
先问供应商：“每个市场返回几档？不支持的市场返回什么？”
给技术同事：档位以接口返回为准，页面上写明“实际返回N档”；能力按市场配置；“没数据”“不支持”“请求失败”三种情况分开显示。盘口和成交的区别，第七篇再拆。
7个返工点，一张表收齐
| 返工点 | 身份证 | 这次实测 | 先问供应商 |
|---|---|---|---|
| ① 同一个代码两个品种 | 品种 | 000001 不带类型，返回歧义错误和两个候选 | 代码冲突怎么处理？ |
| ② 成交量单位 | 算法 | 寒武纪按手、腾讯按股，差100倍 | 各市场数量单位是什么？ |
| ③ 两个时段 | 时段 | 苹果报价是周五收盘，盘口是今天夜盘 | 各接口对应哪个时段？ |
| ④ 涨跌窗口 | 算法 | BTC 的前收一天里变了，A股不变 | 基准价和窗口是什么？ |
| ⑤ 0和没有 | 状态 | 指数买卖价返回0 | 不适用字段返回什么？ |
| ⑥ K线时间戳 | 时间 | 同一段5分钟，寒武纪标14:05，腾讯标14:00 | 时间戳是开始还是结束？ |
| ⑦ 盘口档位 | 状态 | 5档、10档、1档、1,000档；不支持的有的返回空、有的报错 | 各市场几档？不支持返回什么？ |
读法：最后一列就是可以直接发给供应商的7个问题。（实测均为2026年10月12日北京时间。）
第三部分｜怎么办：自建还是外采，按这7点算账
1. 规则还在变：自建的成本在维护，不在接通
接通一个行情接口，确实只要几行代码。上面7个点没有一个是写代码的难题，难的是每一点都要有人知道规则，而且规则一直在变。只看今年下半年：
- 7月2日：港交所每手股数新框架第一阶段生效。
- 7月6日：A股盘后固定价格交易扩展到全部A股和ETF，每天15:05到15:30按收盘价成交。
- 11月1日：美国结束夏令时，美股各时段对应的北京时间整体后移1小时。
- 11月16日：港股无纸化市场上线，每手股数统一进入第二阶段。
四个日期里，两个改的是“单位”，两个改的是“时段”和“时间”，正好落在返工点②和③上。
数据层如果是自己接的，每一次都得有人跟：谁去看港交所公告，谁确认A股盘后成交算不算当天成交量，谁在夏令时切换那天检查一遍时间显示。
这不是写一次就完的代码。规则每变一次，5格身份证就要有人重核一次。
2. 一张算账表：自建要维护什么，外采要验收什么
| 返工点 | 自建要一直维护的 | 外采要验收的 | 谁拍板 |
|---|---|---|---|
| ①② 品种和单位 | 品种目录、上市退市、代码变更、各市场单位表 | 目录能不能拿全；单位有没有写进文档 | 产品 |
| ③ 时段 | 交易时段、交易日历、A股盘后、美股夏令时和夜盘 | 每个接口返回哪个时段，怎么标 | 产品、量化 |
| ④⑤ 窗口和缺失 | 每类资产的涨跌窗口，每个字段适不适用 | 窗口和“不适用”有没有写清 | 产品、风控 |
| ⑥ 时间 | K线时间约定、最后一根怎么处理、时区 | 时间戳是开始还是结束、最后一根何时结束 | 量化、研发 |
| ⑦ 能力 | 各市场档位、各套餐权限、错误分类 | 档位、权限、错误码有没有写清 | 商务、研发 |
读法：自建，就是把中间两列都变成自己的活；外采，是把维护交出去，把“问清楚”留给自己。
外采不是把这7个问题外包出去。供应商答不清的每一项，最后都会变回你自己的维护项。
行情数据本身是一门很大的生意：据 Burton-Taylor 的研究，2025年全球金融市场数据与分析支出增长6.5%，达到492亿美元。这也说明，“接一个免费接口”和“买一份能答清这5格的数据”，是两种不同的成本，不是同一个东西的免费版和付费版。
落到人身上，各签一行：
- 老板：“再加一个市场”不是半天的活，排期里要留出核对单位、时段、窗口和档位的时间；规则变了，谁来跟。
- 产品经理：每个数字旁边，标不标窗口、单位、时间？没标的那一个，就是你下一个要回答客户的问题。
- 商务和采购：拿下面7个问题去问供应商。不要求每项都答“支持”，但要求每项都答得清楚；答不清的，不进生产环境。
3. 上线前发给供应商的7个问题
可以直接复制：
- 代码冲突时，你们是报错、默认选一个，还是静默返回其中一个？
- 每个市场的成交量、盘口数量、逐笔数量，单位分别是什么？
- 快照、盘口、成交分别对应哪个时段？A股15:05以后的盘后成交，算不算进当天成交量？
- 每类资产的涨跌幅，基准价和窗口是什么？休市时前收怎么变？
- 不适用的字段（比如指数的买卖价、成交量），返回空、不返回，还是返回0？
- K线时间戳是开始还是结束？各市场一样吗？最后一根什么时候算结束？
- 每个市场返回几档盘口？不支持的市场返回什么？
4. 两段代码：给每个数字补上身份证
以下内容建议转给技术同事。
TickDB 为开发者和 AI 应用提供统一的全球行情数据接口，让团队通过一套接入获取多市场实时与历史数据，更快构建行情、分析和监控产品。
前面这些检查，我用 TickDB 的行情快照接口跑了一遍。下面两段代码是那块面板自选列表的取数核心：按资产类型分批请求，检查返回码，再给每个数字补上窗口、单位和时间。
代码1：按资产类型分批取快照，并给每个数字补上“身份证”
import os
import requests
API_KEY = os.environ["TICKDB_API_KEY"] # 只放在服务端，不写进前端代码
BASE = "//api.tickdb.ai/v1/market/ticker"
# 身份证信息逐项配置，不从代码后缀推断
WATCHLIST = {
"stock": {"688256.SH": {"unit": "手", "window": "当日"},
"700.HK": {"unit": "股", "window": "当日"},
"AAPL.US": {"unit": "股", "window": "常规盘"}},
"forex": {"EURUSD": {"unit": None, "window": "当日"},
"XAUUSD": {"unit": None, "window": "当日"}},
"indices": {"SPX": {"unit": None, "window": None}}, # 指数不读买卖价和成交量
"crypto": {"BTCUSDT": {"unit": "BTC", "window": "滚动24小时"}},
}
def fetch(type_, symbols):
resp = requests.get(BASE, params={"symbols": ",".join(symbols), "type": type_},
headers={"X-API-Key": API_KEY}, timeout=10) # 单次最多50个
body = resp.json()
if resp.status_code != 200 or body.get("code") != 0:
# 例如不带 type 查 "000001"，会返回歧义错误和候选列表
raise RuntimeError(f"{type_}: {resp.status_code} {body.get('code')} {body.get('message')}")
return body["data"]
rows = []
for type_, items in WATCHLIST.items():
for q in fetch(type_, list(items)):
meta = items[q["symbol"]]
rows.append({
"symbol": q["symbol"], "type": type_,
"price": q.get("last_price"), # 保留字符串，显示时再格式化
"time_ms": q.get("timestamp"), # 每个数字带自己的时间
"change_pct": q.get("price_change_percent_24h") if meta["window"] else None,
"window": meta["window"],
"volume": q.get("volume_24h") if meta["unit"] else None,
"turnover": q.get("quote_volume_24h"),
"unit": meta["unit"],
"overnight": q.get("overnight_quote"), # 美股夜盘单独存，不覆盖主快照
})
代码2：用“成交额 ÷ 成交量 ÷ 价格”自检成交量单位
from decimal import Decimal, InvalidOperation
def unit_ratio(row):
"""返回 成交额/成交量/价格：约等于1是按股计，约等于100是按手计；缺任何一项返回 None。"""
try:
price, vol, turnover = (Decimal(str(row[k])) for k in ("price", "volume", "turnover"))
except (InvalidOperation, TypeError, KeyError):
return None
if price <= 0 or vol <= 0:
return None
return round(turnover / vol / price, 1)
for r in rows:
if r["unit"] in ("手", "股"):
ratio = unit_ratio(r)
expected = 100 if r["unit"] == "手" else 1
flag = "OK" if ratio is not None and abs(ratio - expected) / expected < 0.05 else "CHECK"
print(r["symbol"], r["unit"], ratio, flag)
用10月12日的实测数算一遍：寒武纪约100，腾讯约1，苹果约0.99。哪天比值突然跳到别处，就该去查单位是不是变了。
| 能做到的 / 边界 | 怎么验证 |
|---|---|
| 一个快照接口覆盖股票、外汇、贵金属、指数、加密资产，按类型分批请求 | 本文自选列表的7个品种 |
| 代码有歧义时返回错误并列出候选，不替你猜 | 不带类型查“000001” |
| 美股盘前、盘后、夜盘分开存放，各带时间；美股成交记录标明属于哪个时段 | 查苹果的快照和最近成交 |
| 边界：各市场的数量单位、K线时间戳含义，本文由返回结果推断 | 接入前对照文档确认 |
| 边界：外汇、贵金属、指数不提供盘口和逐笔；交易时段接口没有列出A股收盘集合竞价和盘后交易时段 | 见返工点③⑦ |
读法：前三行是这次实测能证明的，后两行是边界。以上只说明这次调用的情况，不代表全市场、全时段。（2026年10月12日实测。）
做和不做的差别：不做，成交额差100倍进了报表，客服天天解释“哪个价是真的”，回测因为时间戳错位虚高；做了，代码2自动判单位，每个数字带着窗口和时间，7个问题让每家供应商按同一套标准回答。
一个场景：一位做港股看板的产品经理，要加A股之前先跑了一遍代码2，看到寒武纪比值约100、腾讯约1，于是在A股成交量旁标上“手”，并把“单笔≥50万元”的大单阈值按手换算，免得上线后漏单。（场景按10月12日的实测数推演。）
以上代码只检查接入层行为，结果只说明本次调用的情况；比值在开盘初期、集合竞价前后可能小幅偏离，阈值按自己的品种调。
常见问题
1. A股和港股的成交量单位一样吗？
不一样。本文实测的接口里，A股按手（100股），港股按股。用“成交额÷成交量÷价格”可以自己核：寒武纪约100，腾讯约1。接入前以供应商文档为准。
2. A股现在几点收盘？15:05以后还有成交吗？
连续竞价到14:57，14:57到15:00是收盘集合竞价。2026年7月6日起，全部A股和ETF在15:05到15:30还有一段盘后固定价格交易，按当天收盘价成交。
3. K线的时间戳代表开始还是结束？
不同市场、不同数据商可能不一样。本文实测，同一段14:00到14:05的5分钟K线，寒武纪标14:05，腾讯标14:00。接入前要向供应商确认，并按“开始—结束”区间对齐。
4. 不同资产的涨跌幅能放在一起排行吗？
不建议。股票按当日算，加密资产按滚动24小时算，窗口不同，比大小没有意义。真要统一，就用K线按同一个窗口自己重算。
最后一个问题
你们面板上最显眼的那个数字，能说出它的5格身份证吗？
今天就能做的一件事：给自己的看板截一张图，在每个数字旁边写上它的单位、窗口和时间。写不出来的那一个，就是你的第一个返工点。
参考资料
访问日期均为2026年10月12日。
- 上海证券交易所，《上海证券交易所交易规则》（2026年修订，7月6日施行）；光明网2026年7月6日相关报道
- 证券导报，2026年7月7日关于盘后固定价格交易首日的报道
- 港交所，每手股数框架咨询文件（2025年12月）及推进公告（2026年6月30日）；SCMP 2026年3月9日相关报道
- 港交所，《Trading Mechanism of CAS in the Securities Market》（2026年4月10日版）
- 澎湃新闻，2023年8月11日关于科创板申报规则的报道
- pandas 官方文档，
resample的label与closed参数 - QuantConnect 文档，数据交付时间与 bar 的 Time / EndTime
- Concretum Group，《Can You Trust Your Intraday Database?》及配套文章
- 币安官方API文档，24小时行情接口定义
- Burton-Taylor International Consulting 研究（FOW 2026年4月8日报道）
- TickDB，行情接口文档及作者实测记录
- 系列上一篇：《拆解美股夜盘数据5个口径》