在《一个交易策略到底可以有多简单》一文中，我们分享了一个逻辑非常简单的策略。
这个策略虽然在测试期间取得了正收益，但是显然缺陷也非常明显--首先就是没有强制止损。不考虑任何的策略回测效果，比如盈亏比，夏普比率，最大回撤等，没有强制止损的话，策略在运行过程中存在很大的风险。
这样的交易任何一个交易者看到，都会眉头紧蹙，心有戚戚焉。
所以我们首先就考虑为策略增加强制止损逻辑。
止损逻辑的代码很简单，在此不做赘述。我们尝试使用3种常见的止损技巧来提升策略性能并进行对比。下面我们来看看效果。
1.固定点数止损 2.固定比例止损 3.atr止损
1和2很容易，不多做解释。atr止损则考虑到不同波动率区间市场表现不同，将止损的大小与atr的大小联系起来，并且这种联系并不一定是线性的，可能存在非线性的关系。
添加了止损逻辑后，策略的性能表现比较如下：
测试时间2019年1月1日--2021年12月31日，IF，固定1手合约交易。以TBQ为准。
以增加不到10行代码为代价，换来这样比例的性能提升，还是非常值得的。
同样的位置，比前面一张图少亏了不少，少亏就是赚到，长期坚持下来，必然带来整体收益的提高。何况，由于加入了强制止损的逻辑，很大程度上规避了一次两次交易大幅度亏损的情况，这个漏洞算是补上了。
当然增加止损逻辑仅仅只是策略改进的第一步想法，后续还会有很多基础的逻辑往策略里面逐步添加，尽可能提升策略的整体效果。