请问下, tick级别策略怎么调用问财

如果不设置订阅会报以下错误

回测运行错误:
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'groupby'

需求是将原来的分钟策略改为秒级策略, 调用问财获取目标个股进行秒级监控, 但是使用问财提示报错

回测运行错误:
  File strategy.py, line 11 in before_trading

NameError: name 'query_iwencai' is not defined (温馨提示：第11行，name 'query_iwencai' 未定义，建议检查是否定义了该变量，若在init中，则需要定义为全局变量。)

#初始化账户
def init(context):
    subscribe(["000899.SZ"])
    reg_signal('big', get_big)

# 开盘前运行函数
def before_trading(context):
    query = (f"10天区间涨跌幅前20；")

    # 过滤筛选, 简化问财数据
    stock_data = query_iwencai(query, domain='股票', timeout=6, df=False)

    # 取前x个股票的代码
    g.loong.extend({item["股票代码"] for item in stock_data[:5]})
    print(g.loong)
    subscribe(g.loong)
    print('before_trading')

# 收盘后运行函数
def after_trading(context):
    print('after_trading')

# 信号定义函数
def get_big(data):
    return data['current'] > data['open']

# 设置买卖条件，每个交易频率（tick）调用一次
def handle_tick(context, tick):
    # 获取时间
    time = tick.datetime.strftime('%H%M')

    # 获取信号
    big_single = get_signal(tick.order_book_id, "big")

    if (big_single) and (time == '0930'):
        order_shares(tick.order_book_id, 100)

    if (not big_single) and (time == '0930'):
        order_shares(tick.order_book_id, -100)