基于趋势跟踪的短线交易策略，旨在捕捉股票主升浪启动阶段的交易机会。策略的核心设计围绕严格的买卖规则和风险控制展开，每日只买入一只股票、对持仓进行持续监控、并严格执行先卖后买原则。
一、策略整体框架
策略运行于日线级别，主要包含以下几个关键模块：
- 初始化：设置基准、滑点、佣金，定义策略参数（最大持股2只、最大持有天数2天、每日买入限制1只），配置仓位结构（无论市场状态均满仓操作，单只股票仓位50%），并设定止损止盈阈值。
- 盘前处理：每个交易日开盘前更新交易日计数、清空今日买入标记和卖出记录，同步实际持仓与内部记录，统计当前持仓盈亏情况。
- 集合竞价选股：在集合竞价阶段通过 iWencai 接口获取满足特定技术条件的股票池（选股条件包含流通市值范围、日线角度、股价相对日均线乖离率等），并截取前若干只作为候选池。
- 实盘操作：在
handle_bar中先执行卖出逻辑，后执行买入逻辑，确保资金回笼后再开新仓。
二、买入规则
- 买入时机：仅在每日指定调整时间（9:31）之前执行买入，且一天最多买入一只股票。
- 资金管理：单只股票买入金额取三者最小值：可用现金、总资产的50%、以及200万元绝对上限（该限制需根据后续修改确认），确保仓位分散且不超风险限额。
- 买入条件：从候选股票池中按顺序选择，若股票已在持仓中、无法获取价格（如停牌）或价格异常则跳过。买入后立即更新内部持仓记录，记录持有天数为0，历史最高盈利为0。
- 买入限制：若已达最大持仓数量（2只）或当日已买入，则停止买入。
三、卖出规则
每日对所有持仓进行遍历检查，执行条件包括：
- 固定止损：当股价从成本价下跌超过3%时，立即清仓卖出。
- 动态止盈：根据持仓历史最高盈利水平设定不同的回撤容忍度。例如盈利超过8%时，允许回撤2.1%即卖出；盈利超过20%时，允许回撤3.1%，以此类推。通过回撤控制锁定利润。
- 到期卖出：若持有天数超过最大持有天数（2天）且当前处于亏损状态，则强制卖出。
- 特殊情况处理：对于无法获取价格（如跌停或停牌）的股票，策略会记录并跳过当日卖出，持续检查直至可以卖出；同时更新持有天数，确保后续到期判断准确。
四、持仓管理与记录
- 使用全局变量
g.holdings维护每个持仓股票的持有天数和历史最高盈利百分比，与实盘持仓同步。 - 每天盘前会清理已清仓股票记录，并为新持仓初始化记录。
- 卖出后立即从记录中移除，并标记为今日已卖出，避免重复处理。
五、市场状态与仓位
策略简化了市场状态判断，固定为震荡市，并以此确定仓位参数：
- 最大持股数量：2只
- 仓位比例：100%（即满仓操作，但受单只股票50%限制，实际最多持有2只各50%仓位）
- 单只股票仓位：50%
- 调整时间：9:31
六、风险控制特点
- 每日检查止损止盈：确保即使股票快速波动也能及时出场。
- 跌停/停牌持续跟踪：避免因无法交易而长期被困，待恢复交易后继续执行风控。
- 先卖后买：保证资金流动性，避免因买入占用资金导致无法卖出。
- 动态止盈：随盈利增长逐步放宽回撤容忍度，既保护利润又让利润奔跑。
七、日志与监控
策略在每个关键步骤都输出详细日志，包括交易日计数、持仓状态、买卖操作、资金变化等，便于回测分析和实盘监控。
整体而言，该策略是一个纪律性强、风险控制明确的短线趋势交易系统，通过精选强势股、严格止损止盈和仓位管理，力求在控制风险的前提下捕捉主升浪收益。