CMES美股分钟&日线量化行情数据（附Python接口）

最近折腾美股量化，光找分钟级数据就卡了我好几天。免费源要么缺字段，要么历史回测拉不到，要么动不动就限流，尤其做日内策略的时候，复权、成交量、盘前盘后数据全是坑。

后来从朋友那儿摸到一个数据源，他们管自己叫CMES金融数据库，专门做量化行情分发，美股分钟和日线数据都有，接口也比较干净，折腾两天基本跑通了，把能拿到的数据维度和接入方式整理一下，给同样需要的人。

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数据到底长什么样

分钟级别和日级别是两个独立接口，但字段结构差不多，差别主要在时间粒度。分钟数据有三种基础的：1分钟、5分钟、15分钟，部分股票还能拿到30分钟和60分钟线。

下面是日线数据常用的字段，我对照着实际返回的json列了一下，不是官方文档翻译，是我自己用的时候记录下来的，可能会有遗漏，但核心都在：

字段	说明	备注
symbol	股票代码	带后缀，比如AAPL, TSLA
date	交易日期	格式YYYY-MM-DD
open	开盘价	已复权，可选不复权
high	最高价	日内最高
low	最低价	日内最低
close	收盘价	日线是当日收盘，分钟线是该分钟结束价
volume	成交量	单位是股，不是手
amount	成交额	美元
pre_close	前收盘价	用来算涨跌幅
adj_factor	复权因子	默认后复权，前复权也能调
split	拆合股标记	遇到拆股会自动处理
turnover	换手率	有些票没有，返回null

分钟数据比日线多一个 time 字段，精确到分钟，比如 2024-12-01 09:30:00，而且有盘前盘后数据，可以单独过滤。这个很重要，做日内策略如果只拿常规交易时段，回测的入场点会被压缩。

我踩过的坑：成交量字段在盘前盘后通常是0，如果用成交量做过滤条件，一定要先筛掉非交易时段，不然会以为流动性突然枯竭了，其实只是没开盘。

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接口怎么接

文档里给了pip安装方法，直接装就行，没遇到什么依赖冲突：

pip install cmesdata

初始化和拉数据也简单，我一般封装成函数，每次传参调。下面这个例子是拿苹果的日线数据，时间范围可以自己设，接口默认返回带复权的数据：

import cmesdata as cmes

# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常
def get_daily_data(symbol, start_date, end_date):
    client = cmes.Client()  # 可传入token，免费额度够用
    # 获取日线行情，adjs='qfq' 表示前复权
    data = client.get_market_data(
        symbol=symbol,       # 美股代码，大小写不敏感
        start=start_date,    # 起始日期，格式 '2024-01-01'
        end=end_date,        # 结束日期
        period='daily',      # 周期：daily / min1 / min5 等
        adjs='qfq'           # 复权方式：qfq前复权，hfq后复权，None不复权
    )
    return data

# 调用示例
df = get_daily_data('AAPL', '2024-01-01', '2024-12-31')
print(df.head())

分钟线把period改成 'min1' 或者 'min5' 就行，同时返回的时间戳是美东时间（ET），不需要自己转，少踩一个时区坑。

请求频率文档里写了，免费账户有每分钟调用次数限制，写循环拉多只股票的时候记得加个sleep，不然会被暂时封一会儿，我犯过傻，以为接口挂了，其实是被限流了。

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数据覆盖范围

股票池覆盖了美股主板、纳斯达克、部分ETF，我测试过几十只热门股都能拉到，冷门小盘股有些只有日线，分钟数据不全。历史数据长度，日线大部分能到2010年，分钟数据通常是近两年，做长周期回测得注意一下。

数据更新速度上，日线一般收盘后两小时内就能拉到，分钟线有延迟，但做策略回测完全够用，实盘场景我没试过，不多说。

价格方面，我没付费，用的免费额度，每天能拉几千条，个人做研究绰绰有余。如果商用或者高频调用，他们文档里写了付费套餐，但那个不是本文重点，自己去看。

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写在最后

这篇文章就是记录一下我扒下来的字段和代码，免得自己以后忘了。数据字段挺全，复权、盘前盘后、拆股这些细节也处理了，没让我再费劲清洗。如果正在找美股量化数据，可以试试这个，至少分钟线不用再爬Yahoo了。