富哥们帮忙看看这个alpha/beta/夏普正不正常(附图)

用户头像sh_***696ry6
2026-06-28 发布

主要是想请教回测区间的alpha、beta、夏普、回撤、胜率 正不正常,有没有未来函数在里面,成本参数还需不需要调整

还想完善下代码,完善了再发出来

【回测说明】

回测区间覆盖2021-2022、2023-2026、2024-2026、2025-2026

日频交易,初始资金10万元。每一年单边交易买或卖笔数超500。

选股条件有用到i问财query_iwencai接口,是从t-1交易日里筛选股票的,看了成交明细里的成交价,成交价是取t日当天9:31的价格(但有的成交价会低于当时价格)

回测里每天选出来的股来来去去都一样,所以持仓基本上是相同的好几只股不停买入卖出(不知道是不是有未来函数了)

【交易成本】

手续费万3,不免5

可变滑点1%,即buy时按当前价 × (1 + 1%) sell时按当前价 × (1 - 1%) (如果把滑点调成1.5%,收益直接缩水一半多)

【回测结果】

3a89d1beea955f641bb2337f5d21568c.png

492e71823d926f9e33d47fc41139663f.png

4b9d8e7f89957ec46f3100c77e367e2b.png

ff6ce4087af1068e4e31d40874baf0e6.png

评论