教训:Level2实时行情在Websocket中自动重连

Level2实时行情数据因其高精度、低延迟的特性成为高频交易策略的核心。实时行情传输过程中本地网络波动等问题不可避免。如何通过Python实现一个具备自动重连机制的WebSocket客户端，确保Level2高速行情数据的稳定接收。

WebSocket在实时行情中的应用

WebSocket协议相比传统的HTTP轮询具有显著优势：

1. 全双工通信：支持客户端和服务器双向实时通信
2. 低延迟：连接建立后无需重复握手
3. 高效率：减少不必要的网络开销

然而，网络环境的不稳定性要求我们必须实现可靠的自动重连机制。

自动重连机制的设计与实现

#!python3
# -*- coding:utf-8 -*-
# 依赖安装: pip install websocket-client
import time
import websocket
import zlib


# 发送订阅
def on_open(ws):
    ws.send("all=lv2_600519,lv1_000001")


# 接收推送
def on_message(ws, message, type, flag):
    # 命令返回文本消息
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_TEXT:
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Text响应:", message)
    # 行情推送压缩二进制消息，在此解压缩
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_BINARY:
        rb = zlib.decompress(message, -zlib.MAX_WBITS)
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Binary响应:", rb.decode("utf-8"))


def on_error(ws, error):
    print(error)


def on_close(ws, code, msg):
    print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "连接已断开")


wsUrl = "ws://<服务器地址>/?token=<jvQuant token>"
#分配服务器方法请参考：jvQuant.com/wiki/开始使用/分配服务器.html

ws = websocket.WebSocketApp(wsUrl,
                            on_open=on_open,
                            on_data=on_message,
                            on_error=on_error,
                            on_close=on_close)
ws.run_forever()