第一次写的量化策略

对于初次尝试写量化策略，你可能会对策略设计的各个方面感到困惑。以下是几个关键点可以帮助你开始构建：

1. 日级策略与分钟级策略：量化策略可以是基于每日或更短周期的数据（如每分钟）进行决策和执行。上述文档提供了两种类型的策略指导：

   • 日级策略关注于每日开盘时间的特定时刻，以判断是否启动交易。
   • 分钟级策略则更加细化，可能用于实时市场数据的分析和交易决定。

2. 成交量判断：在日级策略中，如果9:30-9:31之间没有成交，则不进行任何操作。这是一个基于市场流动性判断的规则。

3. 撮合方式与下单策略：

   • 在量化交易中，下单方式（市价单、限价单等）对交易执行有直接影响。
   • 使用研究平台的persist目录来存储账户数据和全局变量，确保在相同命名的情况下不会重复初始化。

4. 策略运行时间：策略需在9:00之前启动。中断运行后，系统可能会忽略已丢失的时间段，且不支持补全功能（除非通过特定参数设置）。

5. 下单规则与API配置：使用TradeAPI时，需要指定具体的下单策略（如市价单或限价单）。明确的下单策略有助于避免实盘交易中的废单问题。未指定策略可能导致自动使用的均价下单方式存在微小数值差异，在实际执行中可能造成订单失效。

在构建自己的量化策略时，建议：

• 详细规划和测试：确保你的策略逻辑清晰且无误。
• 风险控制：设置止损或盈利点位以管理潜在的市场风险。
• 回测与实盘准备：分别进行策略回测和实盘测试，评估其在不同市场条件下的表现。

如果你需要更具体的技术指导或者有特定问题（如代码实现、数据获取等），请提供更多信息，我会尽力帮助你解答。