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5.3 多因子专题(一)-- 截面回归 附源代码
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Reflecti0N
2023-08-14 发布
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通常在Barra 模型中,因子暴露直接来自基本面或者技术面数据本身,而在学术界通常使用时序回归得到因子暴露,在进行截面回归得到因子收益率。
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