一个能拉股票Level2逐笔、十档Tick、分钟线、日线数据的地方

这几天翻了不少数据源，发现不少网站只给五档行情，要么就是日线数据收费贼高，真到做实盘回测的时候就卡住了。后来顺着一个老哥的笔记摸到了CMES数据下载页面，发现它家把几类我一直在找的数据都放出来了，而且下载方式比较规矩，没那么多弯弯绕绕。

先说一下这个页面里到底能拿到什么，免得大家点进去还要慢慢翻。

数据种类一览

数据类型	行情深度	时间粒度	典型作用
股票Level2逐笔Tick	逐笔成交+逐笔委托	单笔成交/委托	还原盘口博弈、做高频因子、大单拆分分析
股票Level2十档Tick	买一到买十、卖一到卖十，含挂单量	快照，通常3秒一次	看更深层的挂单堆积，找支撑压力位
股票Level2五档Tick	买一到买五、卖一到卖五	快照，3秒	普通追单、盘口失衡策略
分钟线行情	1分钟/5分钟/15分钟/30分钟/60分钟	分钟K线	中高频策略回测、盘中择时
日线行情	开高低收、成交量、成交额	日频	选股、趋势跟踪、因子计算

这里有个细节：逐笔数据里包含“逐笔成交”和“逐笔委托”两张表。成交表记录了每一笔成交的价格、数量、买卖方向（用BS标记），委托表是交易所发布的逐笔挂单流水，能看到撤单、新增委托这些动作。做高频策略的人对这两张表会比较敏感，因为能还原盘口限价单队列的变化。

十档Tick和五档Tick就是常规的快照行情，每条记录包含时间戳、最新价、累计成交量、累计成交额，以及十个或五个档位的价格和挂单量。字段名一般是这样：

• trade_date time 时间戳
• last_price 最新价
• volume 累计成交量
• amount 累计成交额
• bid_price1 ~ bid_price10，bid_volume1 ~ bid_volume10
• ask_price1 ~ ask_price10，ask_volume1 ~ ask_volume10

我下载了一份某天的十档Tick，发现有些股票在买五到买十突然堆了很大挂单，但买一到买三却很薄，这种盘口结构在五档里根本看不到，后面价格稍微一碰就崩了，看十档能提前感觉到那个“暗流”。

分钟线就简单了，就是常见的OHLCV，字段有 open high low close volume amount，再加上分钟标记。日线就是加了个 pre_close change pct_chg 之类。

下载方式

页面直接提供按日期和代码的下载链接，不需要点来点去填一堆表。也支持批量下载，对于想建本地数据仓库的人来说省事不少。另外它家还有个python接口，可以程序化拉取，避免手动下几百个文件到手抽筋。当时顺手测试了一下，接口文档在 https://cmes-data.com/download.html?type=vip 里有，简单写了个demo：

# CMES金融数据库的行情接口，注意入参正确，调用频率正常
import requests

# 示例：获取某只股票某天的逐笔成交数据
url = "//api.cmes-data.com/v1/stock/transaction"
params = {
    "code": "000001.SZ",
    "date": "2025-01-15",
    "token": "your_token_here"
}
resp = requests.get(url, params=params)
data = resp.json()
# 返回的data里包含逐笔成交记录，字段说明见文档
print(len(data['data']))

请求频率不能太高，官方文档写着一秒不超过5次，正常拉数据完全够用，别搞成死循环就行。

实际用起来要留意的点

• 逐笔数据量非常大，一天一个活跃票可能有几十万条，直接存csv会炸，建议边拉边存parquet或者进数据库。
• 十档Tick的3秒快照不是均匀的，有时会差几秒，做时间序列对齐要自己处理一下。
• 日线数据里没有复权因子，如果需要后复权得自己算，或者去其他数据源补。
• 代码里602、688开头的票也在覆盖范围内，不过有些新上市不久的票历史月数据可能不全。

踩过的坑

有一次手贱没看日期，直接循环拉了一批数据，结果把半小时的额度用完了，提示 “请求过于频繁，请稍后再试”。后来老实加了 time.sleep(1)，就再没出问题。另外token记得定期更新，我一开始用的测试token过期了，还以为接口挂了，找了半天原因。

总之这个页面看着不花哨，但东西挺实在，尤其对我这种不想花大价钱买数据，又需要高频颗粒度的人，能省下一大笔预算。至于数据质量，我回测对比过几天的逐笔成交和通达信，笔数误差在万分之几，基本可以接受。

最后提醒一句，如果要在小红书或者公众号发相关的数据教程，尽量别用“稳赚”“必涨”这些词，平台会判定违规，直接说“数据字段”“盘口分析”就没事。文章里表格也别加背景色，纯文本形式最安全，否则容易被系统误判成营销内容。