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什么是日内回转交易
日内回转交易是指投资者就同一个标的（如股票）在同一个交易日内各完成多次买进和卖出的行为，其目的为维持股票数量不变，通过日内K线操纵，使可用余额增多，股票成本降低的一种盈利模式。就是在一天内完成“买”和“卖”两个相反方向的操作（可一次也可多次。
日内回转交易可以概括为以下三种情况：
1．当日买进某股票后，再于当日卖出；
2．当日卖空某股票后，再于当日买进；
3．投资者原来持有某股票，于当日卖出后，再于当日买进。
我国大陆投资者习惯于把以上第一种情况当日回转交易，称为“T+0”。但严格意义上的“T+0”应指资金或证券结算在当日完成。
日内回转可用于股票和期货。其中期货采用“T+0”交易制度，可以直接进行日内回转交易。由于A股采用的是“T+1”交易制度，无法直接进行日内回转交易，需要先配置一定的底仓再进行回转交易。
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股票市场的日内回转交易
回转交易是针对B股实行T+3交收制度而设立的交易方式，它能减少投资人的持仓风险，增强B股的流动性。上海证券交易所在1993年10月间引进了回转交易制度。目前我国A股市场实行T+1交易，当天买入的股票当天是无法卖出，只能在第二个交易日才可以卖出，因此，日内回转交易的核心在于日内平仓，保持账户里股票数量不变。
在回转交易的情况下，投资人能够卖出的股票可分为两部分：一部分是以履行交收义务的股票，另一部分为其已经买入，但还未交收的股票。但无论在何时买入或卖出股票，他只能在成交后的第三个营业日才能办理这些交易的交收，并且，当天的买入和卖出是不能冲抵的。
利用现有的交易制度和投资账户的股票，资金，完成T+0交易，在做多的情况下，先用账户资金买股账户相对应的股票，等待股票上涨之后，再将账户里原有的股票按照相同的数量抛出，赚取中间的差价。做空的情况下，先将股票卖出，等到股票下跌后，再将股票按照相同数量买回来。
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实现T+0
如果手中持仓有一定数量的某一只股票，当日买进该指股票同等数量即可实现T+0交易。
做多案例
首先，在正式交易的前一个交易日配置一定的仓底为500股。
然后开始正式的日内回转交易。
第一次买入：100股 —— 介入价格31.59 抛售100股 抛售价格32.20
32.20价格 ➖ 31.59价格 ＝ 0.61 * 100股 = 61元盈利
第二次买入：100股 —— 介入价格31.81 抛售100股 抛售价格32.26
32.26价格➖ 31.81价格 ＝0.45*100股 = 45元盈利
第三次买入：100股 —— 介入价格：31.99 抛售100股 抛售价格：32.33
32.33价格 ➖ 31.99价格 ＝ 0.34*100股 =34元盈利
第四次买入：100股 —— 介入价格：32.24 抛售100股 抛售价格：32.76
32.76价格 ➖ 32.24价格 = 0.52*100 =52元获利
第四次买入：100股 —— 介入价格：32.54 抛售100股 抛售价格：32.88
32.88价格 ➖ 32.54价格 = 0.32*100 =32元获利
底仓持股500股 开新仓500股 日内完成了5次交易，这就是T+0的做多方法。
做空****案例
开盘后先卖出原有的底仓500股
卖出价格32.63*500=16315元本金
底部位置接回价格
买入价格32.42*500=16210元本金
此次操作同意的持股数量成本价格的差异
持股本金减少了105元本金
注意：每次交易的数量 + 当日买入的数量< 底仓数量（以卖出信号为例）。
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MACD指标简介
MACD又称“异移动平均线”，是根据双指数移动平均线发展而来。由快的指数（常12）减去慢的指数（常26）得到DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。
DIF的计算方法为： DIF = 当天的12日指数移动平均值 - 当天的26日指数应对平均值。
注：上市首日的EMA12和EMA26利用当天的收盘价替代。
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策略步骤
第一步：设置变量
context.first:底仓配置信号，0表示未配置底仓；1表示配置底仓。
context.trade_n:每次交易数量。
context.day:用来获取前一交易日的时间和最新交易日的时间，第一位是最新交易日，第二位是前一交易日。当二者不同时，意味着新的一天，需要初始化其他变量。
context.ending：开始回转信号，0表示未触发；1表示已触发。
context.turnaround：当日买卖股票操作记录，也是回转记录。第一位代表买入股数，第二位代表卖出股数。
第二步：计算MACD指标，设计交易信号
当 MACD 小于 0 时，买入对应股票100手；
当 MACD 大于 0 时，卖出对应股票100手;
第三步：接近收盘时，全部回转