同花顺研究环境下，基于集合竞价买卖的框架

#source_code部分可以直接复制放入到回测环境中使用，亲测有效
source_code = """

# 初始化账户

def init(context):
# 设置基准收益：沪深300指数
set_benchmark('000300.SH')
# 打印日志
log.info('策略开始运行,初始化函数全局只运行一次')
# 设置要操作的股票：同花顺
context.security = ['600104.SH','000977.SZ','603993.SH','300015.SZ']
# 回测区间、初始资金、运行频率请在右上方设置
def open_auction(context,tick):
for stock in list(context.portfolio.stock_account.positions.keys()):
order_target_value(stock,0)
for stock in context.security:
order_percent(stock,1/3)

def handle_bar(context,bar_dict):
pass

"""
btest = research_strategy(
source_code = source_code,
start_date='20230201',
end_date='20230501',
capital_base=float(10000000),
frequency='MINUTE',
stock_market='STOCK',
benchmark=None
)