在实盘交易中，我们下单后，常常会因为各种原因导致交易未能及时触发而是延后了一点。在量化交易中，大量的下单，一分钟的差别可能就是上千万的差别。正所谓失之毫厘谬以千里。为了更贴近真实的交易环境，MindGo推出了交易延迟函数，我们可以根据以往交易的经验设置延迟时间以便能够精准回测。
我们就以最简单的均线策略为例（当五日均线与二十日均线金叉时买入，当五日均线与二十日均线死叉时卖出）。我们首先看下无延时的走势图：
那我们来试试添加了延迟交易函数后的情况是怎么样的呢？假设延时5分钟交易（这个值可以根据你的交易经验自行设置）
从上面两张图可以看出，延迟了的策略比没有延迟少了10个点的收益，可见有延迟和没有延迟策略收益的差别是很大的。
那么如何在原有的均线策略里加上交易延迟函数呢？交易延迟函数的调用方法很简单，见示例。 交易延迟函数：set_trade_delay(minute) 示例:
#开盘后3分钟成交
def initialize(account,data):
set_trade_delay(minute=3)
看完简单的示例，我猜你应该想到如何在均线策略里添加交易延迟函数了。对的，只需要在初始化账户里添加设置好参数的交易延迟函数即可。
交易延迟函数除了能够更好的贴近现实进行回测外，还有别的妙用比如：盘中下跌2%1分钟后买入……更多的妙用欢迎大家来社区一起讨论交流。大家快试试自己的策略，在更加贴合真实环境下回测情况如何吧！