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量化投研参考：港股、美股、A股实时行情API接入全流程

用户头像sh_***312kg3
2026-11-12 发布

**摘要：做行情看板、量化回测或盯盘工具时，最麻烦的往往不是业务逻辑，而是行情数据源。本文基于 DeepTick 的 REST 与 WebSocket 接口，完整演示港股、美股、A 股实时报价、历史 K 线与逐笔成交的接入方式，附 Python 可运行代码与字段说明。

一、背景

金融类应用开发中，行情数据通常需要覆盖三类能力：

  1. 快照报价：当前最新价、开高低、成交量额，用于看板、列表页；
  2. 历史 K 线：用于画图、技术指标计算与回测；
  3. 逐笔成交（Tick）：用于高频盯盘、成交明细展示。

传统做法是 HTTP 轮询，简单但延迟高、请求量大。更合理的组合是：REST 拉快照和历史数据 + WebSocket 推实时数据。本文以 DeepTick 为例，把这条链路完整走一遍。

二、接入准备

2.1 认证方式

DeepTick 的 REST 接口通过请求头 deeptoken 认证，WebSocket 在建立连接时通过 additional_headers 传入同一个 token。

python

headers = {

"deeptoken": "your_api_key"
}

2.2 标的代码（symbol）规则

DeepTick 统一使用 代码.市场 格式，跨市场规则如下：

市场 后缀 示例 说明
港股 .HK 700.HK、9988.HK 5 位数字代码
美股 .US AAPL.US、TSLA.US 1–4 位字母
A 股沪市 .SH 601398.SH 60 开头
A 股深市 .SZ 300750.SZ、000001.SZ 00 / 30 开头
加密货币 .CR BTCUSDT.CR 加密对

注意：REST 实时报价一次只能查 1 个标的；K 线接口单次最多 20 个标的；WebSocket 可在同一订阅中混合多市场。

三、REST 接口实战

3.1 实时报价：GET /api/v1/quote

拉取单个标的的当前最新价与当日统计，不含买卖盘口，逐笔成交请走 WebSocket tick。

请求参数

参数 类型 必填 说明
symbols string 是 一个标的，如AAPL.US；传多个会返回错误码8005

Python 示例

python

import requests

url = "//api.deeptick.cc/api/v1/quote"

headers = {"deeptoken": "your_api_key"}

params = {"symbols": "AAPL.US"}

try:

resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)

result = resp.json()

if result["code"] == 0:

q = result["data"][0]

print(f"标的：{q['s']}")

print(f"最新价：{q['ld']}")

print(f"开盘：{q['o']}  最高：{q['h']}  最低：{q['l']}")

print(f"成交量：{q['v']}  成交额：{q['tu']}")

else:

print("请求失败：", result["msg"])

except Exception as e:

print("请求异常：", str(e))
响应示例

json

{

"code": 0,

"msg": "ok",

"data": [

{

"s": "AAPL.US",

"ld": "225.215",

"o": "226.27",

"h": "226.92",

"l": "224.44",

"v": "16742235",

"tu": "3774688301.452",

"t": 1731689407000

}
]

}

字段说明（data[] 元素）

字段 类型 说明
s string 标的代码
ld string/number 最新价
p string/number 前收
o/h/l string/number 开 / 高 / 低
v/tu string/number 成交量 / 成交额
ch/chp string/number 涨跌额 / 涨跌幅（上游无则不出现）
ts int 交易状态：0正常、1停牌、2退市、3熔断，不是时间戳
t long 行情时间戳（毫秒）

这里有个容易踩的坑：ts 是交易状态而不是时间，真正的时间是 t。

3.2 历史 K 线：GET /api/v1/candles

用于补历史 K 线、绘图或回测，始终查上游、不走缓存，返回按时间升序排列。正在走的当前 K 线请订阅 WebSocket candle，不要轮询本接口。

请求参数

参数 类型 必填 说明
symbols string 是 逗号分隔，单次最多 20 个，超限返回8006
interval enum 否，默认5m 1m/5m/15m/30m/60m/4h/1d/1w/1M；1h视为60m
limit int 否，默认 40 1~500，超限返回8007
et long 否 截止时间（Unix 毫秒），缺省取最新

Python 示例

python

import requests

import datetime

url = "//api.deeptick.cc/api/v1/candles"

headers = {"deeptoken": "your_api_key"}

params = {

"symbols": "300750.SZ", # 宁德时代

"interval": "1d",

"limit": 10
}

try:

resp = requests.get(url, headers=headers, params=params)

result = resp.json()

if result["code"] == 0:

for item in result["data"]:

    print(f"标的：{item['s']}  周期：{item['i']}")

    for bar in item["d"]:

        dt = datetime.datetime.fromtimestamp(bar["t"] / 1000)

        print(

            f"{dt:%Y-%m-%d}  开:{bar['o']} 高:{bar['h']} "

            f"低:{bar['l']} 收:{bar['c']} 量:{bar['v']} 额:{bar['tu']}"

        )

else:

print("请求失败：", result["msg"])

except Exception as e:

print("请求异常：", str(e))
响应示例

json

{

"code": 0,

"msg": "ok",

"data": [

{

"s": "300750.SZ",

"i": "1d",

"d": [

{

  "t": 1723100000000,

  "o": "535.0",

  "h": "536.0",

  "l": "534.5",

  "c": "534.5",

  "v": "104799385",

  "tu": "56119888070.5"

}

]

}
]

}

字段说明

字段 类型 说明
s string 标的代码
i enum 周期
d array K 线数组，时间升序
d[].t long 该周期时间戳（毫秒）
d[].o/h/l/c string/number 开 / 高 / 低 / 收
d[].v/d[].tu string/number 成交量 / 成交额

四、WebSocket 实时推送

连接地址：

text

wss://api.deeptick.cc/ws/v1

一次 subscribe 必须是同一种 type（quote 或 tick），不能混写。topic 格式：

  • 报价：quote.{market}.{symbol}，如 quote.US.AAPL、quote.HK.700
  • 逐笔：tick.{market}.{symbol}，如 tick.US.AAPL

Python 示例（需 pip install websockets）

python

import asyncio

import json

import websockets

TOKEN = "your_api_key"

async def main():

async with websockets.connect(

"wss://api.deeptick.cc/ws/v1",

additional\_headers={"deeptoken": TOKEN}

) as ws:

print(await ws.recv())   # welcome


await ws.send(json.dumps({

    "type": "subscribe",

    "topics": [

        "quote.US.AAPL", "tick.US.AAPL",

        "quote.HK.700",  "tick.HK.700"

    ],

    "request\_id": "r1"

}))


while True:

    frame = json.loads(await ws.recv())

    ftype = frame.get("type")

    data = frame.get("data", {})


    if ftype == "quote":

        print(f"[QUOTE] {data.get('s')} 最新价:{data.get('ld')} "

              f"开:{data.get('o')} 高:{data.get('h')} 低:{data.get('l')} "

              f"量:{data.get('v')} 额:{data.get('tu')}")

    elif ftype == "tick":

        print(f"[TICK] {data.get('s')} 价格:{data.get('ld')} "

              f"数量:{data.get('v')} 时间:{data.get('t')}")

if __name__ == "__main__":

asyncio.run(main())
quote 数据帧

json

{

"type": "quote",

"topic": "quote.US.AAPL",

"ts": 1723100000000,

"data": {

"s": "AAPL.US",

"ld": "225.215",

"o": "226.27",

"h": "226.92",

"l": "224.44",

"v": "16742235",

"tu": "3774688301.452",

"t": 1731689407000
}

}

tick 数据帧

json

{

"type": "tick",

"topic": "tick.US.AAPL",

"ts": 1723100000000,

"data": {

"s": "AAPL.US",

"ld": "192.41",

"v": "100",

"t": 1723100000000
}

}

外层字段

字段 类型 说明
type enum 帧类型：tick/quote/depth/candle/trade
topic string 订阅 topic 原文
ts long 行情时间戳（毫秒）

quote data 字段：s、ld、p、o/h/l、v/tu、ch/chp、ts（交易状态）、t（时间戳），含义同 3.1。

tick data 字段：s 标的、ld 成交价、v 成交数量、t 成交时间（毫秒）。

五、接入踩坑与注意事项

  1. ts 不是时间：报价里的 ts 是交易状态（0 正常 / 1 停牌 / 2 退市 / 3 熔断），时间字段是 t。
  2. 数值类型不固定：字段可能是 string 也可能是 number，落库或计算前统一 float() 转换，展示保留 2 位小数。
  3. 订阅不能混 type：一次 subscribe 只能全是 quote 或全是 tick，混写会失败。
  4. REST 单标的限制：/api/v1/quote 只接受 1 个 symbol，批量场景请用 WebSocket 订阅。
  5. K 线上限：单次最多 20 个标的、limit 最大 500，超限分别返回 8006、8007。
  6. 频率控制：免费版建议每秒不超过 5 次请求，高频需求升级套餐。
  7. 错误处理：code != 0 时读 msg；网络超时做重试，无数据时用缓存降级。
  8. 市场差异：A 股人民币、港股港币、美股美元，交易时间也不同，展示层需针对性适配。

六、总结

整体接入思路可以归纳为一条链路：

  • 快照类需求（看板、列表）→ REST /api/v1/quote
  • 历史类需求（绘图、回测）→ REST /api/v1/candles
  • 实时类需求（盯盘、成交明细）→ WebSocket quote.* / tick.*

REST 负责「拉」，WebSocket 负责「推」，两者组合即可覆盖绝大多数行情场景。代码层面重点处理好三件事：字段类型统一、时间戳转换、错误码与重试。

免责声明：本文代码用于技术接入演示，不构成投资建议。行情数据的使用、展示、存储和再分发应遵守 DeepTick 服务条款及相关市场的数据授权要求。

GitHub：https://github.com/deeptick-cc/deeptick-realtime-market-data-api

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