同花顺智能交易

功能说明书

二〇二三年十一月一日

目录

第1章 产品介绍

1.1 产品简介

1.2 产品优势

1.3 版本对比

1.4 视频资料

第2章 功能使用

2.1 首页

2.1.1 功能简述

2.1.2 资金账户

2.1.2.1 重连账户

2.1.2.2 进入账户管理

2.1.3 系统公告

2.1.4 证券申购

2.1.5 快捷入口

2.2 账户管理

2.2.1 功能入口

2.2.2 功能简述

2.2.3 实盘账户管理

2.2.3.1 新增实盘账户

2.2.3.1.1 注意事项

2.2.3.2 删除/注销/登录/绑定实盘账户

2.2.3.2.1 删除所选

2.2.3.2.2 登录所选

2.2.3.2.3 注销所选

2.2.3.2.4 绑定

2.2.3.2.5 编辑

2.2.3.2.6 导出导入

2.2.4 模拟账户管理

2.2.4.1 申请模拟账户

2.2.4.2 登录模拟账户

2.2.4.3 注意事项

2.2.5 账户组管理

2.2.5.1 新增账户组

2.2.5.2 添加资金账户到账户组

2.2.5.3 删除账户组

2.2.5.4 删除/注销/登录/绑定实盘账户

2.3 普通交易

2.3.1 集中交易

2.3.1.1 集中交易面板说明

2.3.1.2 交易步骤

2.3.1.3 查询交易数据

2.3.1.4 撤单

2.3.1.4.1 任务撤单

2.3.1.4.2 委托撤单

2.3.1.4.2.1 撤补

2.3.1.4.3 撤单列表

2.3.1.5 特色应用

2.3.1.5.1 分配方案

2.3.1.5.1.1 总量平均分配

2.3.1.5.1.2 账户等量分配

2.3.1.5.1.3 总量顺序分配

2.3.1.5.1.4 总量按权重分配【账户可用】

2.3.1.5.1.5 总量按权重分配【账户总资产】

2.3.1.5.1.6 按比例下单【可用数量】

2.3.1.5.1.7 按比例下单【总资产】

2.3.1.5.1.8 按比例下单【净资产】

2.3.1.5.1.9 调整至目标仓位

2.3.1.5.1.10 按比例下单【持仓】

2.3.1.5.1.11 总量按权重分配【自定义】

2.3.1.5.2 拆单策略

2.3.1.5.2.1 拆单价格策略

2.3.1.5.2.2 拆单数量策略

2.3.1.5.3 账户清仓

2.3.1.5.4 信息汇总

2.3.1.5.4.1 持仓汇总

2.3.1.5.4.2 成交汇总

2.3.1.5.4.3 委托汇总

2.3.1.5.4.4 撤单汇总

2.3.1.5.5 数据个性化展示和数据导出

2.3.1.5.6 模式切换

2.3.1.5.6.1 普通模式

2.3.1.5.6.2 做T模式

2.3.1.5.7 行情交易区域的快捷操作

2.3.1.5.8 定制行情区域

2.3.1.5.9 单户模式

2.3.2 两融交易

2.3.2.1 如何进行两融交易

2.3.2.2 现金还款/现券还款

2.3.2.3 担保品划转

2.3.2.4 合约展期

2.3.2.5 融资优先

2.3.2.6 查询

2.3.2.6.1 可融标的券查询

2.3.2.6.2 融券负债查询

2.3.2.6.3 账户资产、负债查询

2.3.3 无限交易

2.3.3.1 参数区域说明

2.3.3.2 无限交易表格交易区域说明

2.3.3.3 无限交易拆单策略

2.3.3.4 下单后自动止盈止损

2.3.3.4.1 止盈止损

2.3.3.4.2 跟踪止盈

2.3.3.4.3 反向卖出

2.3.3.5 价格风控

2.3.4 新股申购

2.3.4.1 预约新股申购

2.3.4.2 查询

2.3.5 银证转账

2.3.6 发行申购

2.3.7 发行询价

2.3.7.1 询价操作

2.3.7.2 询价查询

2.3.8 大宗交易

2.3.8.1 大宗交易限制

2.3.8.2 大宗交易参数说明

2.3.8.3 大宗交易操作

2.3.8.4 大宗交易规则限制

2.3.8.5 大宗交易查询

2.4 篮子交易

2.4.1 功能简述

2.4.2 功能布局

2.4.3 选择资金账户

2.4.4 设置交易篮子

2.4.4.1 新增篮子

2.4.4.1.1 手动新增

2.4.4.1.2 文件导入新增

2.4.4.1.3 篮子扫单新增

2.4.4.1.4 篮子参数设置

2.4.4.1.4.1 参数修改

2.4.4.2 新增板块

2.4.4.2.1 功能入口

2.4.4.2.2 板块与篮子区别

2.4.4.2.3 文件导入新增

2.4.4.2.4 问财导入新增

2.4.4.2.5 公式导入新增

2.4.4.2.6 自选板块同步

2.4.4.3 篮子/板块管理

2.4.5 设置交易方向和参数

2.4.5.1 交易方向

2.4.5.1.1 篮子调仓

2.4.5.2 交易参数

2.4.5.2.1 下单类型

2.4.5.2.2 交易策略

2.4.5.2.2.1 算法交易

2.4.5.2.2.2 定时追撤单

2.4.5.2.2.3 南京定制算法

2.4.6 多账户篮子分配方案

2.4.6.1 账户选择

2.4.6.1.1 选择单账户

2.4.6.1.2 选择多账户

2.4.6.1.3 选择账户组

2.4.6.2 分配逻辑

2.4.6.2.1 计划交易总量

2.4.6.2.2 确定账户分配方案

2.4.6.2.3 标的分配金额计算

2.4.7 订单管理

2.4.7.1 母单撤单步骤

2.4.7.2 子单撤单步骤

2.4.7.3 撤单补单设置

2.4.8 篮子交易设置

2.4.8.1 功能入口

2.4.8.2 篮子交易设置

2.4.8.2.1 下单前不需要确认

2.4.8.2.2 切换买卖方向同步篮子数据

2.4.8.2.3 可用不足时按照最大数量交易

2.4.8.2.4 买入/卖出委托价格

2.4.8.2.5 买入限定价格

2.4.8.2.6 卖出限定价格

2.4.8.2.7 创建算法单后立即启动

2.4.9 信用账户篮子交易

2.5 算法管理

2.5.1 功能简述

2.5.2 功能布局

2.5.3 使用步骤

2.5.4 关键参数设置

2.5.5 普通算法使用说明

2.5.5.1 TWAP

2.5.5.1.1 TWAP功能简述

2.5.5.1.2 关键参数设置

2.5.5.2 VWAP

2.5.5.2.1 VWAP功能简述

2.5.5.2.2 关键参数设置

2.5.5.2.2.1 计算方式

2.5.5.3 冰山

2.5.5.3.1 冰山功能简述

2.5.5.3.2 关键参数设置

2.5.5.3.2.1 发单类型

2.5.5.3.2.2 勾选每单占比随机

2.5.5.4 TWAPPLUS

2.5.5.4.1 TWAPPLUS功能简述

2.5.5.4.2 关键参数设置

2.5.5.4.2.1 数量设定

2.5.5.4.2.2 价格限定

2.5.6 智能算法使用说明

2.5.6.1 VP

2.5.6.1.1 VP功能简述

2.5.6.1.2 关键参数设置

2.5.6.2 AI冰山

2.5.6.2.1 AI冰山功能简述

2.5.6.2.2 关键参数设置

2.5.6.3 MTV

2.5.6.3.1 MTV功能简述

2.5.6.3.2 关键参数设置

2.5.7 部分客户使用场景

2.5.7.1 预测市场成交量后下单

2.5.7.2 短时间大量减持

2.5.7.3 均价下单

2.5.8 典型异常报错或注意事项

2.5.9 绩效分析

2.5.10 执行日志

2.6 策略交易

2.6.1 条件交易

2.6.1.1 功能简述

2.6.1.2 功能布局

2.6.1.3 使用步骤

2.6.1.4 关键参数设置

2.6.1.5 条件交易参数使用说明

2.6.1.5.1 定时下单条件

2.6.1.5.2 股价条件

2.6.1.5.3 MACD形态条件

2.6.1.5.4 涨停开板条件

2.6.1.5.5 跌停翘板条件

2.6.1.5.6 批量生成条件

2.6.1.6 部分客户使用场景

2.6.1.6.1 价格上穿

2.6.1.6.2 MACD金叉

2.6.1.6.3 跌停反转

2.6.1.7 典型异常报错或注意事项

2.6.2 组合条件

2.6.2.1 功能简述

2.6.2.2 功能布局

2.6.2.3 使用步骤

2.6.2.4 关键参数设置

2.6.2.4.1 实时条件

2.6.2.4.2 指标条件

2.6.2.4.2.1 均线

2.6.2.4.2.2 MACD

2.6.2.4.3 固定条件

2.6.2.4.3.1 买入固定条件

2.6.2.4.3.2 卖出固定条件

2.6.2.4.4 指标平台条件

2.6.2.5 资金账号选择说明

2.6.2.6 下单类型使用说明

2.6.2.7 组合条件管理使用说明

2.6.2.7.1 篮子管理

2.6.2.7.2 板块管理

2.6.2.8 部分客户使用场景

2.6.2.8.1 涨跌幅

2.6.2.8.2 指标平台

2.6.2.8.3 涨停卖出

2.6.2.9 典型异常报错或注意事项

2.6.3 网格交易

2.6.3.1 功能简述

2.6.3.2 功能布局

2.6.3.3 使用步骤

2.6.3.4 选择交易模式

2.6.3.4.1 梯度交易

2.6.3.4.2 网格套利

2.6.3.4.3 二元区间梯度交易

2.6.3.4.4 二元区间套利交易

2.6.3.5 关键参数设置

2.6.3.5.1 启动价格

2.6.3.5.2 网格区间

2.6.3.5.3 执行方式

2.6.3.5.3.1 执行方式

2.6.3.5.3.2 补仓方式

2.6.3.5.3.3 浮动

2.6.3.5.3.4 启动顺序

2.6.3.5.3.5 废单暂停

2.6.3.6 高级参数设置

2.6.3.6.1 买卖限制

2.6.3.6.2 价格区间

2.6.3.6.3 盈亏金额

2.6.3.6.4 盈亏比例

2.6.3.6.5 价格区间功能设置

2.6.3.6.6 持仓范围

2.6.3.6.7 持仓范围功能设置

2.6.3.6.8 截止时间

2.6.3.6.9 触发时段

2.6.3.6.10 结束前补齐敞口

2.6.3.7 部分客户使用场景

2.6.3.7.1 单边行情

2.6.3.7.2 震荡行情

2.6.3.8 典型异常报错或注意事项

2.6.4 超自动化

2.6.4.1 功能简述

2.6.4.2 功能布局

2.6.4.3 使用步骤

2.6.4.4 关键参数设置

2.6.4.4.1 条件交易触发

2.6.4.4.2 组合条件触发

2.6.4.4.3 委托列表触发

2.6.4.4.4 狙击涨停触发

2.6.4.4.5 组合管理触发

2.6.4.4.6 触发控制方式

2.6.4.4.7 条件交易执行

2.6.4.4.8 组合条件执行

2.6.4.4.9 算法交易执行

2.6.4.4.10 网格交易执行

2.6.4.4.11 狙击涨停执行

2.6.4.4.12 篮子交易执行

2.6.4.4.13 其他操作执行

2.6.4.4.14 执行控制模式

2.6.4.5 部分客户使用场景

2.6.4.5.1 条件单触发后启动网格监控

2.6.4.5.2 条件单触发后撤单

2.6.4.5.3 指数触发条件后启动成分股监控

2.6.4.5.4 撤单后启动条件监控

2.6.4.5.5 条件触发后暂停同类型条件监控

2.6.4.5.6 条件触发后启动狙击涨停

2.6.4.5.7 组合管理止盈止损触发后启动条件监控

2.6.4.6 典型异常报错或注意事项

2.6.4.7 参考视频

2.6.5 余额增强

2.6.5.1 功能简述

2.6.6 分级买卖

2.6.6.1 功能简述

2.6.6.2 功能布局

2.6.6.3 使用步骤

2.6.6.4 关键参数设置

2.6.6.4.1 交易参数

2.6.6.4.1.1 基准价格

2.6.6.5 卖出策略使用说明

2.6.6.5.1 开始监控

2.6.6.5.2 一键卖出

2.6.6.5.3 止盈止损设置

2.6.6.5.4 竞价卖出设置

2.6.6.5.4.1 早盘集合竞价

2.6.6.5.4.2 盘中

2.6.6.5.4.3 收盘集合竞价

2.6.6.6 部分客户使用场景

2.6.6.6.1 多次买入

2.6.6.6.2 多次卖出

2.6.6.7 典型异常报错或注意事项

2.6.7 定期定投

2.6.7.1 功能简述

2.6.7.2 功能布局

2.6.7.3 关键参数设置

2.6.8 狙击涨停

2.6.8.1 功能简述

2.6.8.2 功能布局

2.6.8.3 使用步骤

2.6.8.4 标的录入

2.6.8.5 关键参数设置

2.6.8.5.1 最新价等于涨停价条件

2.6.8.5.2 最新价大于指定涨幅条件

2.6.8.5.3 炸板后回封条件

2.6.8.5.4 最大证券数

2.6.8.5.5 委托金额配置

2.6.8.5.6 触发时段

2.6.8.5.7 撤单后重新监控几次

2.6.8.5.8 委托需要确认

2.6.8.5.9 撤单需要确认

2.6.8.5.10 当日已触发过的股票不再监控

2.6.8.5.11 重置

2.6.8.5.12 开始监控

2.6.8.5.13 停止监控

2.6.8.5.14 不撤单

2.6.8.6 部分客户使用场景

2.6.8.6.1 打板

2.6.8.7 典型异常报错或注意事项

2.6.9 问财买入

2.6.9.1 功能简述

2.6.9.2 功能布局

2.6.9.3 使用步骤

2.6.9.4 关键参数设置

2.6.9.4.1 语句输入

2.6.9.4.2 选择交易参数

2.6.9.5 部分客户使用场景

2.6.9.5.1 自然语言选股后买入

2.6.9.6 典型异常报错或注意事项

2.6.10 组合管理

2.6.10.1 功能简述

2.7 投后分析

2.7.1 功能简述

2.8 量化交易

2.8.1 策略回测

2.8.1.1 策略列表

2.8.1.2 策略编辑

2.8.1.3 回测列表

2.8.2 研究环境

2.8.2.1 Notebook Jupyter

2.8.2.2 Python第三方库

2.8.2.3 文件导入/导出

2.8.2.4 高频行情接口 Datafeed

2.8.2.5 程序化交易

2.8.3 因子检测

2.8.3.1 新建因子

2.8.3.2 上传因子

2.8.3.3 检测列表

2.8.4 因子策略

2.8.4.1 新建策略

2.8.4.2 策略编辑

2.8.4.3 策略回测

2.8.4.4 回测列表

2.8.4.5 回测结果

2.8.4.6 添加因子

2.8.4.7 策略选股

2.8.5 因子库

2.8.5.1 财务因子

2.8.5.2 技术因子

2.8.5.3 自定义因子

2.8.6 模拟交易

2.8.6.1 新建模拟交易

2.8.6.2 暂停模拟交易

2.8.6.3 删除模拟交易

2.8.6.4 模拟交易收益走势

2.8.6.5 模拟交易交易明细

2.8.6.6 模拟交易持仓情况

2.8.6.7 模拟交易策略代码

2.8.6.8 模拟交易运行日志

2.8.6.9 模拟交易更换代码

2.8.6.10 模拟交易查看更换记录

2.8.6.11 模拟交易机制

2.8.7 量化常见问题

2.8.7.1 智能交易系统SuperMind版策略支持本地回测吗？

2.8.7.2 如何区别策略编译和策略回测？

2.8.7.3 如何让策略在盘中进行交易？

2.8.7.4 SuperMind策略编辑器是否支持代码调试？

2.8.7.5 如何查看API文档和数据文档？

2.8.7.6 内存不够经常卡死怎么办？

2.9 信息查询

2.9.1 普通查询

2.9.1.1 资金股票

2.9.1.2 成交记录

2.9.1.3 委托记录

2.9.1.4 资金明细

2.9.1.5 交割单

2.9.1.6 配号

2.9.2 信用查询

2.9.2.1 资金股票

2.9.2.2 成交记录

2.9.2.3 委托记录

2.9.2.4 交割单

2.9.2.5 划转流水

2.9.2.6 担保品查询

2.10 风控管理

2.10.1 功能简述

2.10.2 黑/白名单设置

2.10.2.1 黑名单风控

2.10.2.2 白名单风控

2.10.2.3 参数设置

2.10.2.4 查看已有设置

2.10.2.5 修改已有设置

2.10.3 执行价格控制

2.10.3.1 参数流程

2.10.3.2 修改已有设置

2.10.4 委托金额控制

2.10.4.1 计算方式

2.10.4.2 参数设置

2.10.5 自成交风控

2.10.5.1 参数设置

2.10.6 拉抬打压股价

2.10.6.1 参数设置

2.10.7 集合竞价风控

2.10.7.1 参数设置

2.10.8 股本比例控制

2.10.8.1 参数设置

2.10.9 总资产比例风控

2.10.9.1 计算方式

2.10.9.2 参数设置

2.10.10 报撤比例风控

2.10.10.1 参数设置

2.10.11 反向交易风控

2.10.11.1 风控设置

2.10.12 触警查询

2.10.12.1 查看触警记录

2.11 多窗交易

2.11.1 功能简述

2.11.2 选择资金账户

2.11.3 选择交易方向和参数

2.11.3.1 交易方向

2.11.3.2 交易参数

2.11.3.2.1 面板切换

2.11.3.2.2 多产品同步管理

2.11.3.2.3 面板悬浮

2.11.3.2.4 分配方案

2.11.3.3 订单管理

2.11.4 窗口数量

2.12 快捷组件

2.12.1 快捷组件

2.12.2 管理快捷组件

2.12.3 新建快捷组件

2.12.3.1 全局设置

2.12.3.1.1 组件名称

2.12.3.1.2 联动代码

2.12.3.1.3 外显文字

2.12.3.2 新建组件方案

2.12.3.2.1 组件方案买

2.12.3.2.1.1 买

2.12.3.2.1.2 账户组

2.12.3.2.1.3 下单类型

2.12.3.2.1.4 委托价格

2.12.3.2.1.5 价格浮动

2.12.3.2.1.6 委托数量

2.12.3.2.1.7 分配方案

2.12.3.2.1.8 拆单策略

2.12.3.2.1.9 热键设置

2.12.3.2.1.10 组件颜色

2.12.3.2.2 组件方案卖

2.12.3.2.2.1 卖

2.12.3.2.2.2 账户组

2.12.3.2.2.3 下单类型

2.12.3.2.2.4 委托价格

2.12.3.2.2.5 价格浮动

2.12.3.2.2.6 委托数量

2.12.3.2.2.7 分配方案

2.12.3.2.2.8 拆单策略

2.12.3.2.2.9 热键设置

2.12.3.2.2.10 组件颜色

2.12.3.2.3 组件方案撤

2.12.3.2.3.1 撤

2.12.3.2.3.2 撤单类型

2.12.3.2.3.3 热键设置

2.12.3.2.3.4 组件颜色

2.12.3.2.4 组件方案查

2.12.3.2.4.1 查

2.12.3.2.4.2 查询类型

2.12.3.2.4.3 组件颜色

2.12.3.2.5 其他默认组件方案

2.12.3.2.5.1 组件方案核买

2.12.3.2.5.2 组件方案核卖

2.12.3.2.5.3 组件方案秒撤

2.13 页面管理

2.13.1 页面管理

2.13.2 管理模板页面

2.13.3 新建页面

2.13.4 保存

2.13.5 工具箱

第3章 系统设置

3.1 修改密码

3.2 注销

3.3 置顶

3.4 内嵌行情

3.5 信息中心

3.5.1 全部

3.5.2 废单与查询报错

3.5.3 账户提示

3.5.4 风控提示

3.5.5 舆情提示

3.5.6 任务提示

3.5.7 委托回报

3.5.8 成交回报

3.5.9 操作日志

3.5.10 其他错误提示

3.6 上传日志

3.7 功能模块设置

3.8 用户角色切换

3.9 交易设置

3.10 入门教程

3.11 更换主题

3.12 关于

3.13 切换服务器

第4章 行情联动

4.1 闪电下单

产品介绍

产品简介

“工欲善其事，必先利其器”，一套贴合实际交易场景、实现快速、便捷化的交易要求对于专业投资者、投资机构的重要性不言而喻。同花顺智能交易机构版是一款面向专业投资者、机构投资者的专业交易软件，具有智能交易、篮子交易、策略交易、算法交易、量化交易、多窗交易等多种交易功能，为客户提供快速、高效、智能的交易服务，是投资者最强大的交易助手。

在交易品种上，我们支持股票、两融、可转债、场内基金、港股通、期货；针对不同群体和应用场景，我们区分了标准版、个人版、机构版和SuperMind量化版四个不同的版本，在价格、特色功能、数据上给予您更多的选择，您可以根据您的需要挑选符合实际情况的系统版本。

产品优势

• **丰富的投资品种：**支持股票、两融、可转债、场内基金、港股通、期货的交易；
• **集中交易管理：**支持私募管理人的基金产品统一管理、统一交易，解决不同券商多终端，分散交易的问题，支持多种分配方案、算法交易，减轻交易人员工作量，提高下单效率和交易实时性；
• **同花顺行情联动：**交易终端、行情终端无缝对接；您可以在任意同花顺行情系统应用我们的交易工具，实现行情、交易的快速下单；
• **复杂交易场景全量满足：**对信用、条件、算法、篮子等模块进行组合，实现更多的复杂交易功能，如篮子算法单、条件算法单、组合条件单等；
• **统一资产分析：**统一资产报表汇总分析，实时的全资产数据汇总，多维度全方位的查询展现包括交易数据、持仓数据、资产数据等；
• **私人化定制：**根据私募客户个性需求，提供全面定制化开发技术服务，包括方案设计、二次开发、开发协助，实现功能的快速迭代、上线。

在SuperMind量化版上，我们提供同花顺金融数据库，datafeed高频行情数据接口，辅以快速回测引擎，实现客户投研、交易策略的建模和对接实盘交易。

• **数据齐全准确：**数据源自2005年，提供股票、指数、可转债、基金、期权等多品种日线/分钟行情数据，财务数据，因子数据，同花顺特色数据等；
• **Datafeed高频行情接口：**基于沪深交易所L2实时行情数据，向用户提供推送行情的全推式行情服务，数据包括盘口订单、逐笔成交、逐笔委托以及增值数据，反应市场实时状态；
• **平台级实盘下单接口：**您可以通过我们在客户端封装好的交易接口，将您的策略进行实盘交易。
• **极速策略回测平台：**极速精准的Python回测平台，支持股票、可转债、期货、外汇、贵金属、期权等多品种的日、分钟级频率的策略建模。快速实现各类选股、择时、对冲策略，输出专业完整的分析报告；
• **专业的绩效评价模型：**14项收益/风险指标可视化呈现，支持专业的Barra分析模型。
• **更自由地投研环境：**您可以在网页SuperMind上将因子评价或者因子策略的代码复制到jupyter中，实现更自由的因子研究工作。

版本对比

	功能特性	标准版	个人版	机构版	SuperMind版
业务品种	股票、可转债、场内基金买卖	√	√	√	√
行情联动	行情端内嵌	√	√	√	√
	同花顺行情闪电下单	√	√	√	√
多窗交易	多窗交易	√	√	√	√
账户管理	账户集中管理	×	√	√	√
	账户组管理	√	√	√	√
智能交易	集中交易	×	√	√	√
	合一交易（普通、信用合一管理）	×	√	√	√
	个性化分配方案	√	√	√	√
	锁仓锁价	√	√	√	√
	自定义快捷键交易	√	√	√	√
	比例清仓、一键清仓	√	√	√	√
	一键撤单	√	√	√	√
	股债批量/预约申购	√	√	√	√
信用交易	信用集中交易	√	√	√	√
	信用数据查询	√	√	√	√
	信用还券还款	√	√	√	√
	信用篮子交易、条件交易	√	√	√	√
	信用算法交易（条件、篮子）	×	×	√	√
篮子交易	篮子交易	√	√	√	√
	篮子调仓	√	√	√	√
	文件单交易	×	√	√	√
	篮子算法交易	×	×	√	√
	信用篮子交易	√	×	√	√
策略交易	条件交易	√	√	√	√
	组合条件	√	×	√	√
	网格交易	√	×	√	√
	狙击涨停	√	×	√	√
	定期定投	√	×	√	√
	余额增强	√	×	√	√
	均线盯盘	√	×	√	√
	批量止盈止损	√	×	√	√
	组合条件单	√	×	√	√
	超自动化	√	×	√	√
	指标条件	√	×	√	√
	问财买入	√	√	√	√
算法交易	同花顺自研算法	×	×	√	√
	第三方算法	×	×	√	√
量化交易	量化交易	×	×	×	√
	量化回测引擎	×	×	×	√
	增值数据服务	×	×	×	√
	量化研究	×	×	×	√
风险控制	风控设置	×	×	√	√
	触警查询	×	×	√	√

视频资料

我们提供了丰富的视频教程资料，您可在B站搜索“同花顺私募之家”，查看我们的视频教程集合；视频主页链接：https://space.bilibili.com/1816716324?spm_id_from=333.1007.0.0

功能使用

首页

功能简述

首页为软件打开的初始页面，其页面大体上分为四个区域，分别是资金账户、系统公告、证券申购、快捷入口。

资金账户

重连账户

当资金账户掉线时，点击进行重新连接

进入账户管理

点击进入账户管理页面，进行资金账户的新增、删除、分组操作

系统公告

点击查看系统公告

证券申购

申购新股新债

快捷入口

功能快捷入口，点击右上角设置按钮，可以自定义修改

账户管理

功能入口

首页点击“进入账户管理”

功能简述

该面板中主要对账户进行增删改查的操作，同时可以将不同账户进行划分成组，便于后续交易、管理、查询。

实盘账户管理

对实盘资金账户进行管理，包括新增账户、登录账户、注销账户、删除账户等账户操作。

新增实盘账户

操作步骤如下：

• 选择账户-实盘账户；

• 点击“新增账户”

• 选择账户类型（支持证券账户、信用账户、期货账户添加）

• 选择相应券商，列表内券商为当前支持券商。如您的券商在列表中，选中登录即可；如您的券商不在列表中，请咨询同花顺工作人员是否支持。

  

• 输入资金账户信息、交易密码、通讯密码、动态口令等，一般只需要输入资金账户和交易密码即可

注意事项

在开始交易前，必须添加资金账户。

删除/注销/登录/绑定实盘账户

删除所选

删除已经绑定的账户，不再显示相关账户数据；

登录所选

选中未登录的资金账户，点击后即可登录。可以通过批量勾选资金账户，一键快速登录。

注销所选

将勾选的已经登录的账户注销；

绑定

将该资金账户和当前登录的用户账户相绑定，无法在其他登录的用户账户上添加该资金账户；

编辑

对绑定的资金账户修改其用户名称、添加备注等；

导出导入

将当前账户数据导出成文件保存，支持对文件密码加密，保护账户数据。对符合格式的账户数据文件导入客户端，即可将账户批量导入当前客户端中。如直接打开导出文件，则显视乱码。

案例：

在A账户上将登录的资金账户导出成文件，设置导出密码为666666；将该文件迁移到B账户进行导入，且输入导出密码“666666”，账户即可登录成功。如果直接打开文件，则会显示乱码；如输入的导入密码有误，则提示密码输入有误。

模拟账户管理

对模拟资金账户进行管理，包括申请、登录、增删改查等操作。

申请模拟账户

点击账户-模拟账户按钮，可以申请模拟账户，支持2w-1亿区间范围，新用户默认开通3个1000W的模拟账户，点击密码可以复制粘贴；

信用模拟账户申请，请联系同花顺工作人员手动开通。

登录模拟账户

点击新增账户，输入模拟资金账户和交易密码，即可登录使用。

注意事项

每个同花顺账户最多可以申请5个模拟账户，更换电脑需要重新登录模拟账户，密码查看请点击模拟账户申请。

账户组管理

当存在多个资金账户的情况下，每次交易难以选择选中特定的资金账户，可以通过账户组的快速选中该账户组下的资金账户。

新增账户组

点击新增账户组，账户组类型可选择普通账户组、信用账户组、或信用+普通账户组

添加资金账户到账户组

选中某一个账户组，点击“新增账户”，在弹出框中选中预添加的子账户，点击添加，弹出框如下图所示。

删除账户组

选中账户组后点击“删除账户组”，在弹出框中点击“确定”即可删除。

删除/注销/登录/绑定实盘账户

功能同2.2.3.3账户设置中字段说明

普通交易

普通交易面板下分为集中交易、无限交易、新股申购、银证转账、现金还款、现券还券、担保划转、合约展期、发行申购、发行询价、大宗交易十一个功能模块。

集中交易

集中交易面板说明

如下图所示，集中交易面板主要分为行情盘口、交易参数、账户数据、资产面板这四块内容。

行情盘口：该盘口可以通过右上角的按钮关闭，主要展示个股、大盘的走势变动情况；

分时盘口：展示5挡/10挡盘口信息数据，包括交易阶段，涨跌停，买卖限等；

交易参数：通过调整该面板中的代码、价格、数量、分配、拆单等参数，调整下单；

资产数据：展示登录的资金账号的资产、市值、负债、分配数量、盈亏、占比等字段；

交易数据：支持查询任务/持仓/成交/委托的详细信息，以及通过撤单面板实现委托撤单。

交易步骤

集中交易面板中，除了支持普通账户交易以外，还支持信用账号去执行担保品买入和融资买入。从操作上比较简单，如下所示：

1. 在右上面板勾选本次要进行交易的资金账号（如资金信息同步延迟可手动刷新）
2. 于买卖参数面板，填写相应的买卖信息，包括本次需要交易的证券代码、委托价格、委托数量、分配方案（2.3.1.5.1介绍）、拆单策略（2.3.1.5.2介绍）；
3. 在右侧“账号信息”面板中核对“委托数量”校对资金账号所分配到的交易计划是否正确，如需要手动修改，可以在“委托数量”列执行手动修改，最终下单结果以手动修改的为准。
4. 对当前的分配方案执行对应的操作。

备注：信用账号同普通账号的交易方式，支持担保品买卖，融资融券交易，融资优先，担保品优先和专项融券。

锁定委托价格：下一次交易沿用锁定委托价格，交易过程中无需再次输入价格，加快交易速度；如锁定涨停价，则下一次交易以涨停价交易。

锁定委托数量：下一次交易沿用锁定的数量参数，交易过程中无需再次输入数量；如锁定委托数量设置为1/100，则下一次交易以1/100的仓位进行分配交易。也可以手动设定仓位或者点击下方快速选中仓位比例，进行交易。（委托数量下方仓位比例可点击“设置”按钮自定义）

查询交易数据

支持从下方的页签中对任务、持仓、成交、委托等信息进行查询，撤单和撤补操作

用户每一次执行交易动作生成一笔任务，一笔任务会对应本次交易的多个委托，委托信息可以从操作的明细中查询到。当委托成交后，会在成交界面中查看到相应的成交信息，成交股票会和持仓股票汇总，展示在持仓界面中。

任务查询：查询当前勾选的资金账号对应任务下的所有委托；

持仓查询：查看勾选资金账号的持仓，支持按股票汇总展示，并可以同步到同花顺板块；

成交查询：查询成交流水，支持按股票汇总、按账号汇总；

委托查询：对勾选账号当日所有委托进行查询，含已成、未成委托。

撤单

在任务/委托/撤单三个tab页面均可执行撤单操作，对下达的委托进行撤单，也可以选择撤补，对未成交委托撤单再补单，以便更好的完成交易计划。

任务撤单

对任务下辖的所有未成委托进行撤销，可能会撤销掉多笔委托

撤买：撤勾选的买单

撤卖：撤勾选的卖单

撤相同：撤等同证券代码的单，如证券代码输入600000，则撤相同是撤600000的买卖单

撤最后：撤列表中时间为最后的一笔委托

委托撤单

显示当前所有委托，包含已成的和可撤的，可对其中委托进行同任务中的撤单操作。

撤补

当下的单子可能比较难成交时，可通过撤补将未完成的部分以更容易成交的价格重新挂单，撤补将在确定撤单成功后将未成交的量按照设定的价格重新下单

操作步骤：

1. 点击撤补将勾选的委托中未完全成交的撤补
2. 盘口变化比较大时，可选择价位模式选择盘口与浮动价格快速下单
3. 也可通过直接输入价格的限价模式下单

撤单列表

展示当前所有可撤委托，已成交、废单等委托不展示。

该界面分为可撤委托和暂不撤单委托，其中位于上方的“可撤委托”均可以通过“全撤”、“撤买”、“撤卖”、“撤单”等按钮实现撤单。

可通过点击“可撤状态”列，对可撤委托进行管理，以便将一些暂时不撤单的委托锁定起来不受撤单操作限制，如打板排单中的票。

可以通过勾对应的委托，使用“选中不撤”、“全不撤”把委托批量下拉到“暂不撤单委托”界面中，该界面的委托不会受到上方撤单功能的影响。

特色应用

分配方案

当一笔投资指令涉及到多产品/所有产品时，需要的是一套精准分配系统，用于计算每一个产品应下达的委托量，常见的有总资产比例、可用比例、权重等内容。

同花顺系统基于常见分配方案上进行补充，新增了如下十类分配方案。

分配方案说明：该功能主要用于多个资金账号买同一个股票，通过不同的分配规则决定每个资金账号所分配到委托的数量。根据实际情况，设定的总委托量不一定能完全分配，可用金额也不一定能完全用尽。下拉菜单悬浮在每一个分配方案都有分配说明示例。

总量平均分配

输入的总委托数量将在各个账户之间平均分配。

例子1：勾选账号A、B后买入300033（同花顺）10000股，采用平均分配后，即账号A、B各买5000股300033

账户等量分配

各个账户都将按照输入的委托量分配 。

例子2：勾选账号A、B后买入300033（同花顺）10000股，采用等量分配后，即账号A、B各买10000股300033

总量顺序分配

总委托将按照账户列表的排列顺序优先进行分配，若一个账户分配完所有可用资金后委托量仍有剩余，则按照顺序为下一个账户进行分配。

例子3：勾选账号A、B、C后买入300033（同花顺）100000股，采用顺序分配后，先校验第一个账号A的可用资金能买入多少股数，完全使用账号A可用资金，按照顺序使用账号B的资金，以此类推直至买完100000股或者直到勾资金账号可用资金为0。

总量按权重分配【账户可用】

当总委托将按照各个资金账户可用资金的多少为权重进行分配。可用资金越多的账户，就将分配到越大比例的委托量。

例子4：以当前账号A、B、C分别含有可用资金5000W、4000W、1000W为例，买入300033（同花顺）100000股，采用总委托按可用比例分配后，则A、B、C账号分别买入50000、40000、10000股。

计算公式：账户A买入数量x=设定买入总数×账户A可用资金/（账户A可用资金+B可用资金+账户C可用资金）

总量按权重分配【账户总资产】

总委托将按照各个资金账户总资产的多少为权重进行分配。总资产越多的账户，就将分配到越大比例的委托量。

例子5：以当前账号A、B、C分别含有总资产50000W、40000W、10000W为例，买入300033（同花顺）100000股，采用总委托按总资产比例分配后，则A、B、C账号分别买入50000、40000、10000股。

计算公式：账户A买入数量x=设定买入总数×账户A总资产/（账户A总资产+B总资产+账户C总资产）

按比例下单【可用数量】

买入时，按用户设定的百分比，每个资金账户都将分配其可用资金的相应百分比作为委托量。卖出时，按照用户设定的百分比，每个资金账户都将分配其持仓的相应百分比作为委托量。

例子6：以当前账号A、B、C分别含有可用资金5000W、4000W、1000W为例，采用账户可用比例分配后，设定委托比例1/100，则A、B、C账号分别买入50W、40W、10W金额的个股市值。

计算公式：买入数量x=可用资金×设定的委托比例

按比例下单【总资产】

买入时，按用户设定的百分比，每个资金账户都将分配其总资产的相应百分比作为委托量。卖出时，按照用户设定的百分比，每个资金账户都将分配其总资产的响应百分比作为委托量。

例子7：以当前账号A、B、C分别含有总资产5000W、4000W、1000W为例，采用账户可用比例分配后，设定委托比例1/100，则A、B、C账号分别买入50W、40W、10W金额的个股市值。

计算公式：买入数量x=总资产×设定的委托比例/委托价格

按比例下单【净资产】

买入时，按用户设定的百分比，每个资金账户都将分配其净资产的相应百分比作为委托量。卖出时，按照用户设定的百分比，每个资金账户都将分配其净资产的响应百分比作为委托量。

例子7：以当前账号A、B、C分别含有净资产5000W、4000W、1000W为例，采用账户可用比例分配后，设定委托比例1/100，则A、B、C账号分别买入50W、40W、10W金额的个股市值。

计算公式：买入数量x=净资产×设定的委托比例/委托价格

调整至目标仓位

买入时，直到将每个账户的该股持仓市值占总资产的比例补充至用户设定的百分比为止，如大于设定比例不买入。卖出时，直到将每个账户的该股持仓市值占总资产的比例清仓至用户设定的百分比位置，如小于设定比例不卖出。

例子8：以当前账号A、B、C分别含有总资产5000W、4000W、1000W，且含有某个股持仓市值分别为10W、0、20W为例，采用单股持仓固定比例后，设定委托比例1/100，则A、B、C账号分别买入40W、40W、0金额的个股市值。

计算公式：买入数量x=总资产×委托比例-当前持仓数量，小于0不分配

按比例下单【持仓】

买入时，买入每个资金账户中，用户设定的百分比的持仓数量。卖出时，卖出每个资金账户中，用户设定的百分比的持仓数量。

例子9：以当前账号A、B、C分别持有某同一个股持仓数量为3000股、10000股、50000股为例，采用按持仓数量固定比例后，设定委托比例1/100，则A、B、C账号分别买入0、100、500金额的个股市值。

计算公式：买入数量x=某个股持仓数量×设定委托比例

总量按权重分配【自定义】

买入或卖出时，按照预先设定的权重分配委托数量或委托金额，权重只计算已经登录的账户。

例子10：三个账户A,B,C的权重分别为2,3,5，总委托数量为10万股，当三个账户都登录了时，三个账户分别委托10万*2l10=2万股，10万*3l10=3万股，10万*5l10=5万股，当只登录了BC时，B的委托数量=10万*3l8=3.75万股，C的委托数量=10万*5|8=6.25万股。默认权重按照最小总资产权重为1等比例计算其他资金账户权重生成，更新后保存在本地。

拆单策略

当前的监管规则要求科创板最大单不得超过10W股，创业板不得超过30W股，可以通过该功能设定单笔委托量的上限（我们已经对科创板、创业板大单做出了符合监管要求的限制），你可以用这个功能将上限设定的更低一些。

在拆单策略功能中，有价格策略和数量策略两种策略方式。

拆单价格策略

设置浮动区间X元，每笔报单价格为基准价格±X元之间随机报价，便于隐藏交易意图。

拆单数量策略

数量策略通过固定数量和浮动数量两个方式对大笔数量委托进行拆单，支持按照股、元、%三种方式去切换。

如在固定数量中设置单笔上限为8000。

当委托数量为20000股时候，可能会拆成8000、8000、4000股的三笔委托，实现拆分下单。如果设置了步长，则会从下限开始，加上步长的倍数，在生成的数量中随机生成委托数量

当设定浮动区间为上限8000股，下限3000股时候，应用该策略买入，即可发现实际委托数量成为随机数量不等的多笔委托，委托量于该区间内随机生成下达，但是总量为20000股。

添加自定义拆单策略后，可以在后续交易中直接调用设置的拆单策略进行使用，无需多次填写修改。

账户清仓

在账号列表下拉框选择好需要清仓的资金账户和股东账户，输入清仓价格、价格浮动比例、清仓比例等信息，点击“清仓”即可实现账户的清仓，即将勾选的持仓批量卖出。

信息汇总

在持仓、成交、委托中均提供归集汇总，将多个资金账号当前信息进行汇总。

持仓汇总

将当前选中的资金账号的持仓按照股票进行统计，方便查看整体的持仓情况

成交汇总

将当日成交信息按照资金账户、股票、账户+股票进行汇总，方便统一查看成交情况

1. 按股票汇总表头为：序号，证券代码，证券名称，操作，成交均价，成交数量，成交金额
2. 按账户汇总表头为：序号，资金账户，账户别名，证券名称，操作，成交均价，成交数量，成交金额
3. 按账户+股票汇总表头为：序号，资金账户，账户别名，证券代码，证券名称，操作，成交均价，成交数量，成交金额

委托汇总

提供按股票、账户和按股票+账户三种汇总方式，均能实现所有委托按照特定规则展示，方便统一查看委托情况。

1. 按股票汇总表头为：序号，证券代码，证券名称，操作，委托价格，成交价格，委托数量，成交数量，委托金额，成交金额
2. 按账户汇总表头为：序号，资金账户，账户别名，证券名称，操作，委托价格，成交均价，委托数量，成交数量，委托金额，成交金额
3. 按账户+股票汇总表头为：序号，资金账户，账户别名，证券代码，证券名称，操作，委托价格，成交均价，委托数量，成交数量，委托金额，成交金额

撤单汇总

提供按股票、账户和按股票+账户三种汇总方式

1. 按股票汇总表头为：序号，证券代码，证券名称，操作，委托价格，成交价格，委托数量，成交数量，委托金额，成交金额
2. 按账户汇总表头为：序号，资金账户，账户别名，证券名称，操作，委托价格，成交均价，委托数量，成交数量，委托金额，成交金额
3. 按账户+股票汇总表头为：序号，资金账户，账户别名，证券代码，证券名称，操作，委托价格，成交均价，委托数量，成交数量，委托金额，成交金额

数据个性化展示和数据导出

对任意一个页面的表头项点击右键，均可实现数据自定义（自定义展示字段，筛选内容），当前最终展示数据的CSV格式导出。

隐藏列：当前列隐藏，不再展示（导出也不会有该字段内容）；

选择列：选择展示的字段，如果某字段被隐藏，可以通过选择列重新展示；

锁定此列：将该列锁定到前面，方便左右滚动时始终看到该列

导出为CSV：把当前页面的数据导出为CSV格式，方便导入其他系统分析；

筛选列/取消筛选：当前列选取/取消选取符合要求的数据内容

高级排序：可实现按照多列排序

新增自定义字段：可将现有的字段进行加减乘除计算，生成新的字段

模式切换

在资金账号展示面板里面支持用户设定为普通模式和做T模式。

普通模式

更加符合常规用户的交易习惯，展示更多详细数据

做T模式

更贴近日内高频用户的交易习惯，展示数据围绕当日已买、已卖、交易金额和当日盈亏等内容。

我们可以右击表头【选择列】自定义选择表头

行情交易区域的快捷操作

卖五-买五：双击盘口价格，快速锁定委托价格；

盘口价格：双击盘口限价，直接下达委托，快速交易；

下单前不需要确认：不勾选时下单后会有弹窗提醒，需要手动确认，方可执行交易，勾选该功能后，可以跳过确认环节，实现无提醒式下单，快速交易。（也很容易误操作，请仔细核对后使用）

定制行情区域

最小化：支持行情盘口左侧缩进隐藏，这样子您能把客户端缩小的再小一点。

五档、十档切换：您可以在客户端中快速切换成五档、十档行情。切换10档行情需要同花顺账号有Level 2权限

股手切换：可点击股或手切换显示的盘口数量

单户模式

集中交易的账户列表中，可切换序号顶部的多字切换成单户模式，主要提供股票的交易，以及查看资金信息、持仓信息、成交信息，委托股票下单等，通过单一证券帐号对某一选中股票进行交易。

买入/卖出下单操作：

1. 选择买卖方向
2. 选中资金账号
3. 设定个股和相应的买卖参数
4. 点击买入/卖出后核对信息下单

两融交易

客户端中我们可以通过集中交易以及现金还款、现券还券、担保品划转等页面完成交易、查询的内容。

如何进行两融交易

集中交易面板中可进行信用账号的担保品买卖、融资融券交易和买券还券、卖券还款、专项买券还券、融资优先、担保优先、专项融券操作。

操作步骤：

1. 选择信用账户或所有账户、勾选对应账号；
2. 设定买卖方向
3. 录入标的、价格、数量
4. 选择分配方案、拆单策略
5. 进行对应的担保品交易、融资融券交易、还券还款等操作。

现金还款/现券还款

现金还款和现券还款操作类似，我们在左侧选中对应的条目后，即会展示如下信息，操作步骤如下:

1. 选择现金还款/现券还券；
2. 选择对应账号；
3. 勾选对应负债信息；
4. 填写还款金额/还券数量。
5. 点击还款进行还款

担保品划转

担保品划转页面支持普通账户的持仓和信用账户支持进行划转。

操作步骤：

1. 点击普通持仓旁的划转将普通账号的持仓划转到信用账号，
2. 点击信用持仓旁的划转将信用账号的持仓划转到普通账号。
3. 支持点击比例快速设置股数，也支持输入框直接输入数量

合约展期

支持对到期前180天的合约进行多账户批量展期，勾选需要展期的账户显示对应的合约，勾选合约点击展期申请进行展期

融资优先

当操作选择融资优先时，优先使用融资额度购买股票，计算规则如下：

1，委托数量<=融资可买数量，则直接融资买入

2，(担保可买数量+融资可买数量)>委托数量>融资可买数量，则融资买入所有可用，委托确认后再担保品买入(委托数量-融资可买数量)

3，(担保可买数量+融资可买数量)<委托数量，则返回客户端可用不足，请确认下单数量

4，如果标的非融资标的券，则直接全部担保品买入

由于部分券商返回的融资标的券列表不完整，可能导致融资优先无法正常买入，此时可到融资标的券中勾选【分配时不受融资标的券限制】强制下单

查询

可融标的券查询

在信用账户或所有账户页签，当操作为买入时，撤单列表右侧显示融资标的券；当操作卖出时，撤单列表右侧显示融券标的券。

融券负债查询

仅在选中为集中交易-买券还券的时候，于下方查询面板会展示融券负债信息。

账户资产、负债查询

信用账户的资产、负债有三种途径可以查看.

1. 于集中交易面板查看账户资产和负债金额，融券负债界面查看对应的融券负债；
2. 通过“信息查询-信用查询”面板完成信用账号资金、持仓、成交、委托、交割单等内容的查询。

无限交易

参考优秀期货交易界面，结合A股交易规则，去芜存菁，打造极速交易界面，可快速看到交易缺口，自动算法拆单和下单后自动止盈止损

操作步骤：

1. 参数区域依次设置好2.3.3.1中的参数
2. 在交易区域通过点击或拖动表格区域来实现下单，撤单和撤补的操作，参见2.3.3.2

参数区域说明

证券代码：选择交易的标的

资金账户：选择交易的账户

分配方案：多个账号时对账号的分配模式选择

委托数量：交易的数量

委托金额：交易的标的的数量对应的金额

买入方式：

买入（现）：普通账户现金买入，两融账户担保品买入

买入（融）：普通账户现金买入，两融账户融资买入

买入（还）：普通账户现金买入，两融账户买券还券

可买数量：交易的账号的资金对应买入的数量

卖出方式：

卖出（现）：普通账户现券卖出，两融账户担保品卖出

卖出（融）：普通账户现券卖出，两融账户融券卖出

卖出（还）：普通账户现券卖出，两融账户卖券还款

可卖数量：交易账户此标的的可卖出数量

持仓盈亏：此标的持仓盈亏状况

无限交易表格交易区域说明

买入可撤：挂买单的委托，还未成交，可以撤单，也可拖动撤补

买入已成：已经成交的数量，列表中显示价格区间内的买入成交量

卖出已成：已经成交的数量，列表中显示价格区间内的卖出成交量

卖出可撤：挂卖单的委托，还未成交，可以撤单，也可拖动撤补

盘口数量：买五到卖五的盘口数量，价格和涨跌幅，如有L2权限，则显示买10到卖10的盘口数量

红色框：点击红色框，即以红框的价格进行买入

绿色框：点击绿色框，即以绿框的价格进行卖出

无限交易拆单策略

交易过程中可能需要通过拆单算法来隐藏交易意图，提高成交概率，降低成本，均可以通过设置拆单算法来解决

机械拆单：先在集中交易拆单策略中新建拆单策略，然后在无限交易里面进行选择

智能拆单：智能算法拆单，具体可见算法介绍

下单后自动止盈止损

自动止盈止损功能用于在下单后按照一定规则快速反向挂单，达到做T目的，减少至少一半做T的手工操作，大大提供了做T的效率

止盈止损

止盈止损将根据成交后指定时间内的成交数量和均价，计算后以上穿和下破条件单进行止盈止损，如检测到全部成交，则立即下单止盈止损。

根据成交后指定时间内的成交数量和金额，计算均价

成交止盈：假定股价10元，成交止盈输入1元，实际则为达到11元止盈，卖出相反

成交止损：假定股价10元，成交止损输入1元，实际则为达到9元止损，卖出相反

跟踪止盈

突破到X元后反弹到X元止盈操作，将根据成交后指定时间内的成交数量和均价进行下单。

反向卖出

当订单成交累计到一定金额时，立刻反向委托相同成交数量，委托价为成交价加 (买入止盈) 或减 (卖出止盈) 止盈价差。止盈价差默认为0，有成交推送时立即委托;如剩余未成交量小于两倍的累计成交金额时，将等全部成交后一次性委托。

价格风控

手工高频交易的过程中，可能不小心超过了计划的最高或最低价格，通过风控功能可以避免误操作

最高价格：当前标的交易的最高价格，超过则会废单

最低价格：当前标的交易的最低价格，超过则会废单

新股申购

主要用于账号批量申购新股、新债，且支持预约未来一段时间新股新债的申购，取决于交易所公布了未来多久的新股/新债上市计划。

预约新股申购

减少申购的频率，避免忘记申购的问题

操作步骤

1. 右上角切换到未来选项；
2. 输入设定的申购时间，需要每日在该时刻保持客户端与资金账号登录；
3. 点击预约申购即可自动申购。

查询

支持对申购、委托、配号、中签、预约申购等信息进行查询查询，可查询特定周期的相应信息。

有中签时会在第一次登录时弹窗提示

银证转账

支持普通账户、信用账户的银行→券商、券商→银行双方向转账，

支持查询指定周期内的转账流水。

发行申购

用于北交所新股代码进行发行申购

操作步骤：

1. 输入发行代码后名称，证券代码，总量，申购日期，价格区间，数量区间和可申购数量自动填写，
2. 填入申购价格和申购数量，点击【确定】申购

发行询价

用于北交所新股代码进行发行询价

询价操作

操作步骤：

1，输入询价代码，证券代码，发行总量，日期区间，价格区间，数量区间自动填入，

2，输入询价价格和询价数量，点击确定进行询价操作

询价查询

可查询询价证券，询价委托和最终的询价结果

大宗交易

支持大宗交易业务，主要用于

1，通过大宗交易减持股份,

2，专业投资者能在大宗交易和竞价交易之间进行套利交易,

3，为了避免套现、套利、调仓、出货引起不必要的恐慌。

大宗交易限制

1. 大宗交易目前仅支持单户模式
2. 大宗交易目前仅支持普通账号交易
3. 大宗交易目前仅25家券商可用

大宗交易参数说明

• 交易区域可选择交易市场，其中沪深市场有成交确认和意向两种交易类型，并选择要大宗交易的股票是受限股还是非受限股
• 证券代码，委托数量，委托金额，可买/卖数量逻辑同集中交易，委托价格只能选择限价，显示为委托价格
• 沪深-成交确认需要额外填的字段是对方席位和约定编号，对方席位不大于20位，约定编号不大于100万，均为纯数字，必填
• 沪深-意向需要额外填的字段是联系人和联系方式，可任意填写，非必填

大宗交易操作

1. 选择交易类型，成交确认或意向单，受限股或非受限股
2. 输入证券代码，委托价格，委托数量或委托金额
3. 根据交易类型，成交确认需要输入对方席位和约定编号后再下单，意向单可以根据需要填写剩下参数，也可以不填直接下单

大宗交易规则限制

大宗交易的委托数量和委托金额按如下规则限制：

• A股单笔买卖申报数量在30万股（含）以上，或交易金额在200万元（含）人民币以上；B股( 上海)单笔买卖申报数量在30万股（含）以上，或交易金额在20万美元（含）以上；
  • 基金大宗交易的单笔买卖申报数量在200万份（含）以上，或交易金额在200万元（含）人民币以上；
  • 国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量在10000手（含）以上，或交易金额在1000万元（含）人民币以上。
  • 其他债券单笔买卖申报数量在1000手（含）以上，或交易金额在100万元（含）人民币以上。（企业债、公司债的现券和回购大宗交易单笔最低限额在原来基础上降低至：交易数量在1000手（含）以上，或交易金额在100万元（含）人民币以上。参考《关于开展大宗债券双边报价业务及调整大宗交易有关事项的通知》。

大宗交易查询

支持查询持仓，大宗交易的成交，委托和意向单

篮子交易

功能简述

篮子交易主要实现多标的同时交易，支持多篮子快速切换，篮子参数自由修改，同时提供篮子调仓、篮子快速管理、篮子算法等功能，提高多个股交易过程中的管理、交易效率。

功能布局

篮子交易页面大体上分为4个区域，分别是选择资金账户区域、设置篮子区域、设置交易方向和参数区域、订单管理区域，详细介绍参考下方文档。

选择资金账户

左侧选择需要执行篮子交易的资金账户。第一次使用，建议点击“多”，切换到单户模式，以一个账户来熟悉篮子交易操作。

设置交易篮子

开始篮子交易之前，需要设立一个篮子，点击“管理”可新建、导入、导出、隐藏、编辑、移动和删除篮子。

新增篮子

手动新增

点击“+”按钮新建篮子；

点击“新建篮子”立即创建了一个空蓝子；

输入“篮子名称”；

输入选定的个股代码，添加进篮子；

或通过导入的方式将文件、指数权重导入到篮子中。

文件导入新增

在篮子管理中通过导入、导出等功能可以将篮子从本地导入系统，或者将系统生成的篮子以csv格式保存在本地中。

导入功能中支持文件导入和指数权重导入两种方式，指数权重包含沪深300、中证500、创业板、中小板、深证成指等指数。

篮子扫单新增

自动导入篮子操作说明参见“”按钮，可将本地文件固定路径中的篮子文件，实时扫描成客户端篮子，用于执行交易。

篮子导入后，客户端读取篮子文件内容，可以通过点击“立即下单”，实现快速下单。

如需篮子扫单辅助工具，请联系同花顺工作人员，或forfunds@myhexin.com

篮子参数设置

设置篮子内标的委托金额、资金权重、委托数量等参数，完成篮子创建。

委托金额：设定10W元时，表示每交易一份篮子，则对该个股交易10W元市值的股票；

委托数量：设定1000时，表示每交易一份篮子，则对该个股交易1000股数；

资金权重：个股A权重设定2，个股B权重设定3时，表示单次交易金额的40%分配给个股A，60%分配给个股B。

参数修改

双击表格可进行数据修改，比如修改委托数量从1000到1100，双击1000即可设置；

或者在篮子交易面板内，单击委托数量修改；

重置：将修改后的新篮子重置回选中的篮子；支持过滤涨跌停、停牌、ST股票。

新增板块

功能入口

点击篮子名称右侧的“管理”，选择板块管理，板块也可以作为一个篮子来交易；

板块与篮子区别

选择板块时，不支持设置板块内标的的权重、委托数量和金额的，相关设置是通过2.3.3.2交易参数来控制。

文件导入新增

支持用户导入本地板块文件，填写个股代码、名称即可完成导入。

问财导入新增

用户手动输入中文语句，完成符合语句的个股筛选，自动生成符合结果，点击保存，将选股结果保存至板块列表中，可以对多个语句叠加筛选。

公式导入新增

通过公式帮助按钮，了解公式编写原理，用户可以通过编写指标选出符合指标条件的股票，选股周期可以切换为1分、5分、15分、30分、60分、日线、周线等。

自选板块同步

通过手机端或者同花顺行情PC端建立的板块，在登录时会自动同步到智能交易终端内，板块内的股票更新需要通过手动点击刷新来实现更新。

篮子/板块管理

点击篮子后的管理按钮，可进行篮子/板块的排序、隐藏、删除操作。

设置交易方向和参数

交易方向

交易方向分为篮子买入、篮子卖出、篮子调仓三种模式。

篮子调仓

篮子调仓是指，只需要设置目标篮子的目标仓位即可，系统会自动对比当前持仓，计算应该买入卖出数量，提高交易效率。

交易参数

篮子名称：下拉选择需要交易的篮子；

委托价格：设置委托价格为买卖五档价格或最新价、涨停价、跌停价；

浮动价格：设置浮动价格为按价格，输入浮动数值；

下单类型

每次交易只能选择一种下单类型，通过不同的下单类型所填写的参数，最终交易数量不同。

比如：设置篮子“300033”、“000001”、“60000”，其资金权重、委托金额、委托数量如下；

持仓数量、可用数量为历史数据，假设如下。

	300033	000001	600000
资金权重	1	2	3
委托金额	50000	30000	40000
委托数量	1000股	1500股	2000股
持仓数量	10000股	20000股	30000股
可用数量	5000股	15000股	25000股

则不同下单类型及参数，对应的下单结果如下。

下单类型	输入参数	300033委托数量	000001委托数量	600000委托数量
按篮子资金权重	委托金额120000	=120000/（1+2+3）*1/基准价格	=120000/（1+2+3）*2/基准价格	=120000/（1+2+3）*2/基准价格
按篮子委托数量	篮子份数2	=1000股*2	=1500股*2	=2000股*2
按篮子委托金额	篮子份数3	=50000*3/基准价格	=30000*3/基准价格	=40000*3/基准价格
委托金额	10000	=10000/基准价格	=10000/基准价格	=10000/基准价格
委托数量比例	20%	=委托数量*20% 即1000股*20%	=委托数量*20% 即1500股*20%	=委托数量*20% 即2000股*20%
委托数量	5000	=5000股	=5000股	=5000股
持仓比例	30%	=持仓数量*30% 即10000股*30%	=持仓数量*30% 即20000股*30%	=持仓数量*30% 即30000股*30%
可用数量比例	40%	=可用数量*40%即5000股*40%	=可用数量*40%即15000股*40%	=可用数量*40%即25000股*40%

交易策略

算法交易

当交易金额较大时，为避免对市场产生冲击，可通过交易策略，设置算法拆单。

TWAP、TWAPPLUS、冰山、VWAP算法的说明请查看算法交易

定时追撤单

当篮子委托后，部分标的可能出现未及时成交，这时可以对没成交的标的，设定撤单的时间间隔和撤单后重新下单的次数即追单次数，实现自动撤单和自动重新下单。同时提供了追单价格等于已委托价格不撤单的选项，避免极低波行情下不必要的撤追单动作。

南京定制算法

买入时:

当最新价低于设定的涨幅阈值时开始买入,分笔下单,每笔下单量为设定的单笔数量,每笔挂单的时间超过设定的自动撤单时间后会自动撤单,等待委托间隔设定的时间后再根据涨跌幅判断是否继续下单。如果此时价格已经高于涨幅阈值或者最大回调设定值(最开始买入的价格+最大回调)则停止买入。重复上述过程,直到完成下达该算法单时设定的总委托量。

卖出时:

当最新价高于设定的涨幅阈值时开始卖出,分笔下单,每笔下单量为设定的单笔数量,每笔挂单的时间超过设定的自动撤单时间后会自动撤单,等待委托间隔设定的时间后再根据涨跌幅判断是否继续下单。如果此时价格已经低于涨幅阈值或者最大回调设定值(最开始卖出的价格最大回调)则停止卖出。重复上述过程,直到完成下达该算法单时设定的总委托量。

多账户篮子分配方案

账户选择

支持单账户、多账户、账户组三种账户选择方式，多账户下篮子的分配方案详见下文。

选择单账户

点击“多”或者“单”进行，单账户、多账户的模式切换；多账户模式下，仅勾选1个账户，效果和单账户一致。

选择多账户

点击“多”或者“单”进行，单账户、多账户的模式切换；多账户模式下，勾选N个账户，则后续以这N个账户来执行交易。

选择账户组

账户组可以理解为，提前设定好的多账户，后续以账户组内的账户来执行交易。账户组的优势是能快速选中某些账户。

分配逻辑

多账户的篮子分配逻辑相对复杂，需要参考下图来理解。

计划交易总量

首先要考虑的是，计划交易的整体金额、数量、比例、或者是篮子份数。

确定账户分配方案

当总量确定后，比如计划每个账户交易可用金额/数量的50%，则选择按比例下单【可用】，这样就确定了每个账户的交易量；

分配方案有多种，每种分配方案软件内都有详细的举例说明。

基础逻辑：账户等比例下单，选比例的方式；账户等金额/等数量下单，选等量分配；第一个账户钱/票用完了，再用第二个账户，则选择顺序分配。

标的分配金额计算

每个账户分配的金额，在上一环节已经确定，而每个账户内的标的数量计算则是根据“下单类型”来确定。

比如：设置篮子“300033”、“000001”、“60000”，其资金权重、委托金额、委托数量如下；

持仓数量、可用数量为历史数据，假设如下。

	300033	000001	600000
资金权重	1	2	3
委托金额	50000	30000	40000
委托数量	1000股	1500股	2000股
持仓数量	10000股	20000股	30000股
可用数量	5000股	15000股	25000股

对该篮子执行不同下单类型及参数，对应的下单结果如下。

下单类型	输入参数	300033委托数量	000001委托数量	600000委托数量
按篮子资金权重	委托金额120000	=120000/（1+2+3）*1/基准价格	=120000/（1+2+3）*2/基准价格	=120000/（1+2+3）*2/基准价格
按篮子委托数量	篮子份数2	=1000股*2	=1500股*2	=2000股*2
按篮子委托金额	篮子份数3	=50000*3/基准价格	=30000*3/基准价格	=40000*3/基准价格
委托金额	10000	=10000/基准价格	=10000/基准价格	=10000/基准价格
委托数量比例	20%	=委托数量*20% 即1000股*20%	=委托数量*20% 即1500股*20%	=委托数量*20% 即2000股*20%
委托数量	5000	=5000股	=5000股	=5000股
持仓比例	30%	=持仓数量*30% 即10000股*30%	=持仓数量*30% 即20000股*30%	=持仓数量*30% 即30000股*30%
可用数量比例	40%	=可用数量*40%即5000股*40%	=可用数量*40%即15000股*40%	=可用数量*40%即25000股*40%

账户右侧的委托金额，为所有账户预计买入该标的金额。

订单管理

在篮子交易界面下方，左侧为母单委托管理界面，右侧为子单委托明细界面。点击左侧母单条目查看其子单成交的明细状况。可以在上方暂停、启动、撤单、刷新中做到对母单执行任务暂停、启动、撤销任务和刷新进度的功能。

母单撤单步骤

1. 在左下方选择对应母单，点击方框，勾选母单
2. 点击撤单，即可完成

子单撤单步骤

1. 在左下方选择对应母单
2. 在母单中找到对应的子单，点击上方撤销，即可完成对应子单个股委托撤销。

撤单补单设置

撤单：对未成委托单撤单；

补单：对已撤销的委托单下达剩余未成量的委托；

撤补：对委托单先进行撤销，后下发剩余未成量的委托单。

篮子交易设置

功能入口

篮子交易-设置，或者软件右上角设置按钮，选择篮子交易

篮子交易设置

下单前不需要确认

勾选后篮子下单不需要确认；

切换买卖方向同步篮子数据

勾选后，买卖默认操作同一个篮子；如需要买入A篮子，卖出持仓，则不勾选；

可用不足时按照最大数量交易

勾选后，可用用量不足，依然可按照最大数量交易；

买入/卖出委托价格

默认为上次使用值，可设置为买一卖一等；

买入限定价格

买入委托价格大于设定限定价，则以限定价格报单。当买入基准价格设为卖五，买入限定设定卖三，则买入以卖三报单。

卖出限定价格

卖出委托价格小于设定限定价，则以限定价格报单。当卖出基准价格设为卖二，买入限定设定卖一，则买入以卖一报单。

创建算法单后立即启动

如不勾选，创建算法单后，需要手动选中母单，点击启动运行

信用账户篮子交易

信用账户篮子交易，在左上角选择信用账户，其余操作参见篮子交易操作流程

算法管理

功能简述

同花顺提供常规的TWAP、VWAP、冰山等算法外，采用逐笔交易数据对算法模型进行训练，还提供自研AI算法-AIVP、AI冰山、MTV的交易算法，搭载第三方算法服务为用户提供智能化的拆单补单功能，实现降低交易冲击成本，隐藏交易意图，委托尽可能成交的目的。

算法的应用是在一段时间内，通过算法模型，对本次下达的大笔委托单做拆分下单，并对每笔子单监控其成交时间/状态，做个性化追撤补单，直至达到结束时间或委托单完成成交。

功能布局

如上图所示，算法交易面板主要分为行情、交易参数、资产数据、交易数据这四块内容。

行情：持展示5挡/10挡盘口信息数据；

交易参数：通过调整该面板中的算法、代码、价格、数量等参数，调整本次委托的交易情况；

资产数据：展示登录的资金账号的资产、委托数量、可买数量、可卖数量、可买余额等字段；

交易数据：支持查询任务/持仓/成交/委托的详细信息，以及通过撤单面板实现委托撤单。

使用步骤

1. 在资产数据内勾选账户
2. 在交易参数中选择需要下单的算法，下单标的，委托价格等参数，在更改算法参数中针对不同场景选择不同的参数
3. 点击买入/卖出操作，会在交易数据区域生成一条任务
4. 在交易数据区域，可对下单任务进行查看，包括委托进度，成交进度等信息，若想对下单的任务进行更改，可在交易数据-任务里面选择改单

关键参数设置

1、算法策略：选择下单的算法策略，在算法交易里可选择TWAP、VWAP、冰山、TWAPPLUS，在智能算法中可选择VP、ICEBERG、MTV

2、证券代码：下单的标的

3、委托价格：下单的价格，可选择买五到卖五、跟买限、跟卖限等价位

4、浮动范围：委托价格在“浮动范围”内随机浮动

5、限定价格：若买入，则买入的价格小于等于限定价格；若卖出，则卖出的价格大于等于限定价格，若不填，则无限制

6、委托数量：算法下单的数量

7、委托金额：算法下单的金额，右侧账户区域会同步刷新下单的数量

8、资产比例：算法下单金额按照总资产的比例计算

9、可用占比：算法下单金额按照可用总资产的比例计算

10、目标仓位：下单标的的金额占比总资产的比例

11、价位为空时不委托：委托价格空时不下单

12、下单间隔随机：两笔委托下单时间间隔随机

13、创建算法单后立即启动：下算法单后立即启动

普通算法使用说明

TWAP

TWAP功能简述

时间加权平均价格算法。TWAP将交易时间进行均匀分割，并在每个分割节点上将均匀拆分的订单进行提交。TWAP策略设计的目的是在使交易对市场影响最小化的同时使得成交均价经可能接近相应时间段内的市场算数平均价，从而达到减小交易成本的目的。通过指定开始时间、结束时间、买入数量、下单间隔时间或每次下单的数量，来计算每个时间间隔的下单量。

应用场景：交易标的最近几个交易日市场波动较大，希望成交价接近市场时间加权均价，在完成订单的情况下尽可能减少对市场冲击。

关键参数设置

1、起止时间：算法的开始、结束时间

2、超时继续委托：超过起止时间仍然下单，直接下完单或到了收盘时间

3、下单间隔：两笔委托之间的间隔时间

4、撤补时间：下单后到撤单的时间间隔，撤单后立即补单，补单只一次。如13.00.00下单，撤补时间30秒，即在13.00.30时撤单（如果未成交完），根据最新的行情价重新下一笔新单

5、最小单笔金额：最小单笔下单金额

6、最大单笔金额：最大单笔下单金额

VWAP

VWAP功能简述

Volume Weighted Average Price，成交量加权平均价格算法，它是一段时间内证券价格按成交量加权的平均值VWAP策略，它依据历史交易量的分布，根据指定的买入数量、现有的交易时间、下单的间隔时间，计算每个间隔时间内应该下单的数量。从确定委托的时间开始，每经过一个下单间隔时间，进行一次买入或卖出，直到交易结束时间。

应用场景：交易标的当日没有异常波动，希望在尽可能完成订单的情况下减少对市场冲击并接近市场均价。

关键参数设置

1、起止时间：算法的开始、结束时间

2、超时继续委托：超过起止时间仍然下单，直接下完单或到了收盘时间

3、下单间隔：两笔委托之间的间隔时间

4、撤补时间：下单后到撤单的时间间隔，撤单后立即补单，补单只一次。如13.00.00下单，撤补时间30秒，即在13.00.30时撤单（如果未成交完），根据最新的行情价重新下一笔新单

5、分段周期：分片的周期长度

6、样本天数：计算的样本周期长度

7、最小单笔金额：最小单笔下单金额

8、最大单笔金额：最大单笔下单金额

计算方式

计算方式：

• 计算出样本天数之内对应分段周期的成交量的总和A
• 计算出样本天数内总成交量B
• C=A/B
• 该分段周期内所需要委托的量=C*委托总量
• 确定了该分段周期的委托量，再在分段周期内按照TWAP下单，按下单间隔和撤补间隔进行相应地下单和撤补

冰山

冰山功能简述

冰山指令是限价指令的扩展，下单时需要投资者设定委托价格、委托总量和可见委托量(暴露量)，其中可见委托量必须小于委托总量。在指令下达后，系统会按设定的委托价格发出一个限价指令，委托量等于暴露量；待该笔限价委托成交，系统便会以同样的价格再发出一笔同等数量的限价委托，等待成交；依次类推，直至交易结束。

该算法的核心是，通过把一个很大的单子拆分成几个小的单子。每次只提交一个小单，等该小单全部成交后，再提交下一个小单，直到整个大单成交完成为止。

应用场景：机构投资者在购买或出售他们投资组合中的大量证券时常常会面临这样的问题，一方面想部分透露其交易意图，吸引更多的交易对手，从而减少完成交易的时间或成本。另一方面又不想完全暴露其真实的交易规模，改变市场供需结构，导致价格逆向流动，增加交易成本。冰山指令可以很好地帮助投资者解决这个问题，在流动性与价格逆向变动风险之间找到平衡

关键参数设置

1、起止时间：算法的开始、结束时间

2、超时继续委托：超过起止时间仍然下单，直接下完单或到了收盘时间

3、撤补间隔：撤补的间隔时间

4、每单占比：占母丹的比例

5、价格区间：下单的价格区间

发单类型

发单类型指的是算法下单何时委托的类型选项，即一笔委托下出去后，下一笔委托何时下单，共5中选项。

全成即补：前一个子单全部成交完成，后一个子单才会发单。

部成即补：前一个子单部分成交，后一个子单即委托出去，但是必须等到第一个子单全部成交，第二个子单部分成交，才可以委托第三个子单。

成交占比：比如总委托量是10000，暴露量是1000（暴露量=总委托量*每单占比）。当比例是50%，第一次暴露量是1000，然后部分成交了400（1000*40%），是不会到第二次补单的；一直到成交了大于等于500（1000*50%）才会第二次委托。同时，必须等到第一个子单全部成交，第二个子单到50%，才可以委托第三个子单。

成交超时：指超过一定时间，虽未成交，但也自动再补一笔。成交超时的规则：比如900s，指的是如果第一笔委托后900s，仍旧出现未成交or部分成交，就直接开始第二次委托。同时，必须等到第一个子单全部成交，第二个子单到50%，才可以委托第三个子单。

成交占比&超时：兼顾占比和超时两种模式

勾选每单占比随机

勾选每单占比随机：在设置的占比区间内随机下单

“每单占比”计算方式：

每单占比*母单总量=子单委托量，前一笔完全成交or撤单成功，后一笔才可以委托，不进行补单，最后一笔如果不够，按剩余的下单

TWAPPLUS

TWAPPLUS功能简述

TWAPPLUS算法：该算法在TWAP算法的基础上叠加了下单数量、下单价格限制。按照设定的下单频率、撤补间隔下单，不受时间约束，提供高级参数供用户自定义调整。

应用场景：交易标的最近几个交易日市场波动较大，希望成交价接近市场时间加权均价，在完成订单的情况下尽可能减少对市场冲击。

关键参数设置

1、起止时间：算法的开始、结束时间

2、超时继续委托：超过起止时间仍然下单，直接下完单或到了收盘时间

3、下单间隔：两笔委托的间隔时间

4、撤补时间：下单后到撤单的时间间隔，撤单后立即补单，补单只一次。如13.00.00下单，撤补时间30秒，即在13.00.30时撤单（如果未成交完），根据最新的行情价重新下一笔新单

5、补单价格：补单挂的价格

6、最大委托：最大的委托笔数

7、启动笔数：撤补的策略从第几笔开始启动

数量设定

1、随机数量：随机数量下单

2、固定均量：选中后每次子单下单固定数量。

3、盘口比例数量：包含盘口深度和盘口比例2个参数。例如：选择盘口深度为4，比例为10%，就是获取对手盘口1到4档的总量，然后再乘以10%，得到要下单的子单量。

价格限定

1、按当日涨跌幅限定：会设置一个区间，超过这个区间就自动暂停委托，再次达到区间就自动下单。

2、价格区间：类似，也会暂停后重启。

智能算法使用说明

VP

VP功能简述

VP算法，会对当天未来时间段成交量进行预测，跟踪预测成交量占比的算法，该算法会确保订单执行进度与市场成交进度保持同步。

根据市场盘口量设定参与幅度，可以通过以下条件参数设定参与度，智能化的将当前委托全部下达。

运用场景：通过对未来成交量预测，希望在尽可能完成订单的情况下减少对市场冲击并接近市场均价。

关键参数设置

1、撤单率控制在多少分钟内多少占比

2、价格波动超过多少占比时暂停算法，与昨收价做的比较，波动包括涨跌，举例，股价10元，波动5%，则是在9.5-10.5区间下单，超过暂停

AI冰山

AI冰山功能简述

在冰山算法的基础上叠加个股当前状态条件的判断，当满足判断条件，则按照相应交易规则进行。

运用场景：隐藏交易意图的场景下，通过AI-冰山在相对低价的情况下保证交易完成度

关键参数设置

1、撤单率控制在多少分钟内多少占比

2、价格波动超过多少占比时暂停算法，与昨收价做的比较，波动包括涨跌，举例，股价10元，波动5%，则是在9.5-10.5区间下单，超过暂停

MTV

MTV功能简述

输入当前时刻前5分钟历史TICK数据到机器学习择时模块，择时模块给出当前时刻信号，得到信号之后，由量价决策模块根据信号和剩余量，剩余时间和市场历史成交量确定当前时刻的委托量、委托价格、提交委托。每笔委托等待5S时间，未成交的话余量并入下一次处理

运用场景：MTV算法适用于短时大量下单场景，尽可能以低成本做到高完成度

关键参数设置

1、撤单率控制在多少分钟内多少占比

2、价格波动超过多少占比时暂停算法，与昨收价做的比较，波动包括涨跌，举例，股价10元，波动5%，则是在9.5-10.5区间下单，超过暂停

部分客户使用场景

预测市场成交量后下单

客户场景：希望预测市场成交量，下单数量与市场成交进度保持同步

推荐功能：VP

推荐参数：量化比率2%

短时间大量减持

客户场景：客户是公司高管，想在短时间内完成减持操作

推荐功能：mtv

推荐参数：价格波动超过5%暂停算法

均价下单

客户场景：客户想在选定的时间范围内，按照均价完成下单量

推荐功能：TWAP

推荐参数：下单间隔60秒，撤补时间30秒

典型异常报错或注意事项

• 废单

  原因：

  收盘了、价格超过交易所规定范围、券商限制等

  解决办法：

1. 重新启动算法
2. 价格重新设置，在价格笼子内
3. 沟通券商，放开权限

• 算法单创建后没运行

原因：没勾选创建算法单后立即启动

解决办法：勾选创建算法单后立即启动功能

• 买的数量不及预期

可能原因：市场量不足，或设置的参数过于苛刻

解决办法：查看设置的交易时间段，若快要结束了，而买的数量不及预期，重新设置参数。如下单间隔10秒，撤补时间5秒

• 如何查看成交明细

点击到具体任务，选择明细，点击查看

绩效分析

绩效分析主要由两个页面组成，分别为汇总分析和母单分析两个维度；两个页面展示的内容都是由时间控件来决定。

绩效分析说明参见绩效分析页面中说明部分,主要对历史某段时间内算法单参数分析展示，通过该说明中的操作文档辅助用户了解绩效分析主要功能。

执行日志

执行日志主要对算法母单中下单-撤单-补单流程做数据展示，可以查看历史某周期内算法母单的每一笔子单运行状态。在该界面下对某一子单时间，委托回报时间做详尽的展示。

将每个子单下发过程中，涉及到的撤销、再下单合并成一条记录，清晰的展示其委托延迟、回报结果、错误参数等数据。

策略交易

条件交易

功能简述

条件交易主要提供买卖条件单、集合竞价条件单等功能。生成的条件单存储在同花顺服务器中，仅在系统登录以及对应账号登录时执行下单；如遇到系统关闭、网络中断则不会执行下单。

运用场景：提前设置交易参数，解决人工盯盘问题

功能布局

如上图所示，条件交易面板主要分为行情、交易参数、资产数据、交易数据这四块内容。

行情：持展示5挡/10挡盘口信息数据；

交易参数：通过调整该面板中的条件、代码、价格、数量等参数，调整本次委托的交易情况；

资产数据：展示登录的资金账号的资产、委托数量、可买数量、可卖数量、可买余额等字段；

交易数据：支持查询任务/持仓/成交/委托的详细信息，以及通过撤单面板实现委托撤单。

使用步骤

1. 在资产数据内勾选账户
2. 在交易参数中选择需下单标的，委托价格等参数，在更换买入/卖出条件中针对不同场景选择不同的参数
3. 点击买入/卖出，会在交易数据区域生成一条任务
4. 在交易数据区域，可对下单任务进行查看，包括委托数量、成交数量等信息，若想对下单的任务进行更改，可在交易数据-任务里面选择改单

关键参数设置

1. 证券代码：下单的标的
2. 可买数量：根据资产大致计算的数量
3. 委托价格：买五到卖五价，跟买/卖限等
4. 浮动价格：在委托价格的基础上进行微调

5、委托数量：下单的数量

6、委托金额：下单的金额

7、资产比例：总资产比例，不会超过可用总资产

8、可用占比：可用资产占比

条件交易参数使用说明

定时下单条件

定时下单条件主要用于定时自动下单，可以不设置任何条件，仅设置触发时段来实现，到达触发时段的开始时间时将会自动触发下单。如下图例中将会在早上9：15分下单

股价条件

监控个股股价形态变化以及股价是否达到规定值，如满足，则执行交易。

触发持续X秒：当条件持续稳定X秒后，才开始执行下单条件

• 上穿买卖：最新价上穿X元，执行买卖。

  个股日涨幅超过X%，执行买卖。

• 下破买卖：最新价下破X元，执行买卖。

  个股日跌幅超过X%，执行买卖。

• 反弹买入：最新价下破至X元，且在此价格基础上反弹X元，或者n%，执行买入。

• 止损卖出：比买入均价低X元或者n%,z执行卖出

• 止盈卖出：比买入均价高X元或者n%,z执行卖出

• 回落卖出：最新价上穿至X元后，此价格回落Y元，或者m%，执行卖出

• 跟踪止盈：个股股价涨到最高点后回撤X元或n%，且该最高点可设定大于Y元。举例，600000，设置回撤2元，最高点是10元，则当股价达到10元后开始监控，在8元的时候卖出，跟踪止盈操作是盈利至最高点回撤2元执行，且最高点不低于10元

• 跟踪卖出：个股股价上涨到最高点开始回测X元执行，假设最新价曾经到达过Y元（如果设置的很高，将不会执行，如果设置的很低，可以理解成这条件不存在），举例，600000，设置为10.5卖出；历史最高价10元，现在行情价11元，现在的行情大于历史最高点，取现在的行情，假设股价开始下跌，跟踪卖出操作是上涨至最高点回撤0.5元执行，假设最新价层到达过0元

MACD形态条件

对个股设定K线周期监控，当期达到金叉、死叉等情况根据位置判断后执行交易。

触发持续X秒：当条件持续稳定X秒后，才开始执行下单条件

周期支持：1分、5分、15分、30分、1时、日k、周k、月k

判断条件：任意时刻金叉均可，0轴上方、0轴下方

涨停开板条件

对涨停个股设定开板条件，当个股涨停板打开后，判断是否符合卖出条件，后执行卖出。

如应用于新股开板、特大利好连板股票，设定开板条件后，防止开板暴跌，收益回吐。

触发持续X秒：当条件持续稳定X秒后，才开始执行下单条件

参数举例：

• 涨停开板回落2%或回落2元：表示个股下跌2%或最新价相较于涨停价下跌2%，执行卖出；

• 打开涨停板后14：30：00时刻未回封：当监控到个股在14：30：00最新价不是涨停价，则执行卖出；

• 打开涨停板后，30分钟内未回封；监控涨停板打开30分钟后的最新价，如不是涨停价，则卖出；

  当某一个股同时设定了三个参数条件，只要监控到其中一个条件符合，均执行卖出。

跌停翘板条件

封单量大于X元/股，之后封单量小于Y元/股

触发持续X秒：当条件持续稳定X秒后，才开始执行下单条件

批量生成条件

批量生成条件用于监控某个股在特定时间的价格是否符合下方所列的条件区间，如符合免责按照设定的买卖方向进行委托，委托数量根据不同条件设定而不同，该条件仅在该时间端触发一次，如过期则不再触发。

限定价格：个股价格不高于所设定的限定价格，如限制为11元表示买不高于11元，卖不低于11元；

批量切换单位：取消勾选后可以对批量生成界面中的下跌/上涨点击进行单个切换，买卖方向和交易单位均可切换。

可以通过参数的设定达到以下两个目的：

1. 个股多维度交易判断；
2. 定时条件单；

部分客户使用场景

价格上穿

客户场景：看好某只标的，上班时间不能操作电脑，需要提前设置，到达价格条件触发买入

推荐功能：上穿买入

推荐参数：最新价上穿至2%执行

MACD金叉

客户场景：看好某只标的，上班时间不能操作电脑，需要提前设置，到达金叉指标触发买入

推荐功能：MACD

推荐参数：MACD0轴上方

跌停反转

客户场景：对跌停的标的看好，有反转的机会

推荐功能：跌停翘班

推荐参数：50亿以下的标的，封单量小于2000万元，之后封单量小于500万元

典型异常报错或注意事项

• 条件单未生效

  原因：

  设置的条件未触发、条件单未启动等

  解决办法：

1. 重新设置条件
2. 启动条件单

• 如何打开客户端就启动条件单

  解决办法：右上角设置-交易设置-策略交易，全部勾选

组合条件

功能简述

组合条件功能将对您指定的一篮子/板块个股设定多项条件/指标，筛选出符合要求的个股进行交易。这里的指标条件分为实时条件、指标条件、固定条件和指标平台四类。

运用场景：对一篮子标的通过多个条件组合监控

功能布局

如上图所示，组合条件面板主要分为篮子、交易参数、条件参数、资产数据、母单交易数据、子单交易数据这六块内容。

篮子：下单的多个标的；

交易参数：通过调整该面板中的篮子、价格、下单类型、数量等参数，调整本次委托的交易情况；

条件参数：包括实时条件、指标条件、固定条件、指标平台四种

资产数据：展示登录的资金账号的资产、委托数量、可买数量、可卖数量、可买余额等字段；

母单交易数据：支持查询母单任务的详细信息，包括创建信息，触发时段等，监控上限50笔。

子单交易数据：支持查询母单中的子单任务的详细信息，包括目标数量、委托数量、成交数量等，也可通过撤单面板实现委托撤单

使用步骤

1. 在资产数据内勾选账户
2. 在篮子内选择需要交易的篮子
3. 在交易参数中选择委托价格、下单类型等参数
4. 在条件参数内选择条件，并输入比较的数值，在下方条件逻辑里面可以对多个逻辑进行组合
5. 点击买入/卖出，会在母单交易数据区域生成一条任务
6. 在母单交易数据区域，可对下单任务进行查看，包括创建时间、触发时段等
7. 点击单个母单，可在子单交易数据里看母单里面具体的子单任务，包括委托数量、成交数量等信息，若想对下单的任务进行更改，可在子单交易数据-条件明细里面选择改单

关键参数设置

实时条件

这里可以看到里面有量、价、额、振幅、换手等数据，且监控周期有即时、1分、5分钟、15分等条件，满足您对实时监控条件的要求。

等于涨停/等于跌停时：行情取逐笔数据

即时周期：3秒一笔数据

分钟周期：20秒一笔数据

日以上周期：30秒一笔的数据

即时：指的是这一刻的行情条件

指标条件

您可以进行设定相较于某均线的监控指标以及macd的指标。

均线

上穿均线：上穿相比周期的均线的值

下穿均线：下穿相比周期的均线的值

均线上方：相比周期的均线的值在上方

均线下方：相比周期的均线的值在下方

MACD

MACD指标，又称为指数平滑异同平均线，也称指数离差指标，是移动平均线原理的进一步发展，它利用快速移动平均线与慢速移动平均线聚合与分离的征兆，加上双重平滑运算来判断买进与卖出的时机。

金叉：MACD金叉

死叉：MACD死叉

固定条件

买入固定条件

买入固定条件包括上穿、下破、反弹等，条件解释可见条件交易参数使用说明2.6.1.5.1

卖出固定条件

卖出固定条件包括上穿、下破、止盈、止损等，条件解释可见条件交易参数使用说明2.6.1.5.1

指标平台条件

我们支持您自行编写同花顺监控指标，在平台上进行监控，数量上限为600个字符。

对于您编写后的指标，可以在我们这里进行校验是否正确。具体的写法需要参照同花顺行情客户端中的指标平台，本功能在这里不负责校验指标是否合理。

资金账号选择说明

篮子按账户顺序分配：优先用完一个账户的钱，再用另一个账户的钱，优先账户的顺序是从上到下

多户等量分配：账户等量分配，优先用完一个账户的钱，钱多再买另一支股票，直至票买完或者钱用完

按比例下单（总资产）：按照总资产的比例下单

按比例下单（可用数量）：按照可用资金下单

总量按权重分配（自定义）：按照账户权重下单，如果下单金额很高，而账户可用资金不够，按照1:1的算法拆分

按账户原始数据比例分配：按照成交汇总和当前持仓进行数据计算，主要用于担保买入，融券卖出锁定收益

下单类型使用说明

下单类型：8种下单类型

1、按篮子资金权重：按照资金的权重

2、按篮子委托数量：按照篮子里设置的数量进行下单

3、按篮子委托金额：按照篮子里设置的默认金额下单

4、委托金额：按照自己数据的委托金额下单

5、委托数量比例：按照默认数量的比例的折扣下单

6、委托数量：每个股票都下一样的委托数量

7、持仓比例：按照已有的持仓的比例下单

8、可用数量比例：按照已有的可用数量的比例，不足100的舍弃

组合条件管理使用说明

篮子管理

篮子管理：对篮子进行新增、删除、隐藏、导入、导出操作

导出：导出篮子

导入：导入篮子，包括文件导入和指数权重导入

板块管理

板块管理：对板块进行新增、删除、隐藏操作

新增：新增板块

问财选股：通过问财进行选股，如语句同花顺一级行业龙头

文件导入：通过文件进行标的导入

公式选股：功能指标公式进行选股

部分客户使用场景

涨跌幅

客户场景：想对多只标的进行统一的条件监控，当其中某些标的达到设置条件时，任务触发

推荐功能：实时条件-涨跌幅

推荐参数：涨幅大于3%执行

指标平台

客户场景：自己写指标，当行情到达自己设置的参数时，任务触发

推荐功能：指标平台

推荐参数：自己编写，可参考远航版指标广场功能

涨停卖出

客户场景：当某只标的涨停时，担心股价下降，想设定一定条件下卖出

推荐功能：固定条件-涨停相关

推荐参数：开板后回落1%

典型异常报错或注意事项

• 组合条件单未生效

  原因：

  设置的条件未触发等

  解决办法：

1. 重新设置条件

• 指标平台编译失败

  原因：指标代码问题、代码超过600字符

  解决办法：

1. 重写代码
2. 减少字符

• 如何打开客户端就启动条件单

  解决办法：右上角设置-交易设置-策略交易，全部勾选

网格交易

功能简述

网格交易策略适用于长期交易某一个股，通过设定的涨跌参数，自动执行买卖。支持股票、基金、债券的监控，支持股票、场内基金的买卖。

运用场景：在单边或震荡行情下通过网格进行获利操作

功能布局

如上图所示，组合条件面板主要分为行情、交易参数、网格预览图、资产数据、交易数据这五块内容。

行情：标的基础行情信息；

交易参数：通过调整该面板中的价格、委托方式、下单数量等参数，调整本次委托的交易情况；

网格预览图：设置好参数后，预期走势情况

资产数据：展示登录的资金账号的资产、委托数量、可买数量、可卖数量、可买余额等字段；

交易数据：支持查询任务的详细信息，包括委托方式、触发次数、截至时间等，也可通过交易监控-改单实现任务改单；任务上限无限制

使用步骤

1. 在资产数据内勾选账户，下单权重
2. 选择策略模式，在交易参数内选择下单的参数
3. 在网格预览图里面预览走势
4. 点击执行订单，会在交易数据区域生成一条任务
5. 在交易数据里看具体的任务，包括当前净买卖量、委托方式等信息，若想对下单的任务进行更改，可在交易数据-交易监控里面选择改单

选择交易模式

我们针对日间的趋势交易和日内的T0套利做了两种不同类型的网格交易，其区别如下：

梯度交易

梯度交易：适用于日间的趋势交易，会出现单边长期买卖，降低持仓成本；

网格套利

网格套利：适用于日内的T0监控套利，严格按照一买一卖的交易顺序，保证仓位不变。

基于这两个基础策略模式，我们又更新了二元区间梯度交易、二元区间套利交易

二元区间梯度交易

二元区间梯度交易：买入卖出基准价格不同，如买10元，卖10元，只会在10-11之间做交易，超过11元，低于10元不触发，不限制买卖单数量

二元区间套利交易

二元区间套利交易：买入卖出基准价格不同，如买10元，卖10元，只会在10-11之间做交易，超过11元，低于10元不触发，限制买卖单数量，一笔买单对应一笔卖单

关键参数设置

启动价格

1、市价启动-以市场价格作为第一个节点，根据设置的涨跌点位计算后续网格触发点位。

2、初始基准-设置初始基准后，会根据初始基准作为第一个节点，当前行情超过设置的初始基准后才会开始执行网格操作。

备：个股当前市价102，设置涨3%卖，跌2%买；当采用市价启动，则会在102*1.03触发卖单。当设置初始价基准为100的时候，第一笔卖单会在行情到达100*1.03即103的时候触发卖单。当设置初始价格为105时，该网格策略会在行情到达105时开始监控，第一笔卖单在105*1.03触发。

网格区间

涨卖：涨多少卖出

跌买：跌多少买入

浮动：在涨卖跌买的基础上微调

执行方式

执行方式

设置每格X股，到达交易价格后，即买卖X股；亦可设定每格N元，达到买卖条件后，即委托N元对应的股票。

到价触发：行情达到设置的价格后，触发，改变基准价

成交触发：行情达到设置的价格后，委托成交后，改变基准价

挂单模式：行情未达到设置的价格之前，就挂单，全部成交后，改变基准价

反弹时倍数委托：当行情跨越了多个网格时，跨越了几个网格就按几倍购买

补仓方式

不限制：不考虑成交，触发后直接下单

全成即补：全部成交后，才触发下一笔委托

部成即补：部分成交后，行情反弹时按照部分成交的数量委托

浮动

浮动：在买入卖出价格上微调

启动顺序

启动顺序：只控制第一次的买卖顺序，可以先买后卖，也可以先卖后买，也可以不控制

废单暂停

废单暂停：当钱不够或者券不够时，出现废单，网格暂停

高级参数设置

买卖限制

买入最高价：设置买入最高价

卖出最低价：设置卖出最低价

价格区间

价格上穿：价格上穿至多少元

价格下破：价格下破至多少元

价格上涨：价格上涨多少%，与启动价格做比较

价格下跌：价格下跌多少%，与启动价格作比较

盈亏金额

盈利金额：盈利了多少元

亏损金额：亏损了多少元

盈亏比例

止盈比例：多少个点止盈

止损比例：多少个点止损

价格区间功能设置

1，超出价格区间策略暂停，不触发任何委托

2，超出价格区间策略不暂停，等行情在价格区间内后，继续网格交易

持仓范围

最大净买量：买入的最大量，需要减去这区间的卖出数量

最大净卖量：卖出的最大量，需要减去这区间的买入数量

持仓范围功能设置

1，超出持仓范围策略暂停，不触发任何委托

2，超出持仓范围策略不暂停，等数量回到数量区间内后，继续网格交易

截止时间

截止时间：超出截止时间后，网格策略停止。

触发时段

触发时段：网格运行的时间

结束前补齐敞口

结束前补齐敞口：在14：57前补齐敞口，举例：卖了1000，买了800，在56分后到57分前会再下单买入200。

预览：根据当前的网格策略，查看未来买卖点位分布。

部分客户使用场景

单边行情

客户场景：某只标的在一段时间内，趋势一直上涨或者下跌

推荐功能：梯度交易

推荐参数：勾选智能区间自动生成

震荡行情

客户场景：某只标的在一段时间内，一直在某个区间内震荡

推荐功能：网格套利

推荐参数：勾选智能区间自动生成

典型异常报错或注意事项

• 网格条件单未生效

  原因：

  设置的条件未触发等

  解决办法：

1. 重新设置条件

• 如何打开客户端就启动条件单

  解决办法：右上角设置-交易设置-策略交易，全部勾选

超自动化

功能简述

针对客户手工设置多个有关联性的条件单，易造成条件逻辑混乱的痛点，提供超自动化交易菜单，使用可视化界面，允许客户自由组合，将多个条件单关联起来，实现条件触发后自动触发另一条件

运用场景：两个条件之间存在关联关系

功能布局

如上图所示，超自动化首页面板主要分为标签、任务这两块内容。

标签：主要用于区分不同的任务，功能如微信的标签分组

任务：建立的超自动化任务，可以进行启动、删除、暂停等操作

如上图所示，超自动化首页进入创建任务后，面板主要分为条件设置、触发参数、执行参数这三块内容。

条件设置：设置触发、执行的条件

触发参数：触发器的参数选择，包括触发器类型和控制方式

执行参数：执行器的参数选择，包括执行器类型和执行模式

使用步骤

1. 在首页新建标签，若有，可不新建，标签仅用于区分不同类型的任务，标签命名可按照自身需求填写

   

2. 在首页新建任务，若有任务，可直接点击进去

   

3. 在功能页面选择标签，若已有任务，可不选

   

4. 在触发器选择触发器类型和控制方式

   

5. 在执行器选择执行器类型和执行模式

   

6. 保存后，点击返回会在首页生成任务，可点击查看具体任务信息，包括触发类型和执行类型等信息，可对具体任务进行删除、编辑操作

   

关键参数设置

条件交易触发

条件交易>触发：查看条件交易任务栏，设置的条件交易任务状态变更为触发，则触发任务

条件交易>全部成交：查看条件交易任务栏，设置的条件交易全部成交，则触发任务

组合条件触发

组合条件>全部触发：查看组合条件任务栏，设置的组合条件交易任务状态变更为全部触发，则触发任务

组合条件>全部股票全部成交：查看组合条件任务栏，设置的组合条件股票全部成交，则触发任务

组合条件>任一股票触发：查看组合条件任务栏，设置的组合条件交易任一股票状态触发，则触发任务

组合条件>任一股票全部成交：查看组合条件任务栏，设置的组合条件交易任一股票全部成交，则触发任务

组合条件>监控板块与母单标的不同：查看组合条件任务栏，设置的组合条件交易任务中监控板块与母单标的不一样，则触发任务

委托列表触发

委托列表>委托可用不足：查看集中交易委托列表栏，委托任务可用不足，则触发任务

委托列表>委托撤单：查看集中交易委托列表栏，委托任务进行了撤单，则触发任务

狙击涨停触发

狙击涨停>全部触发：查看狙击涨停任务栏，狙击涨停任务状态全部变为触发，则触发任务

狙击涨停>全部成交：查看狙击涨停任务栏，狙击涨停任务全部成交，则触发任务

狙击涨停>任一股票触发：查看狙击涨停任务栏，狙击涨停任一股票状态变为触发，则触发任务

狙击涨停>账户窗口任一全成：查看狙击涨停任务栏，狙击涨停任一监控窗口全部成交，则触发任务

狙击涨停>监控板块与窗口标的不同：系统监控板块与窗口标的之前的差异，当出现不一致时，则触发任务

组合管理触发

组合管理>收益率止盈止损：查看组合管理组合收益，根据组合的收益率进行止盈止损

触发控制方式

手动选择：从列出的任务中手动选择一笔

按账户：按账户选择

按证券代码：按证券代码选择，可手工输入，也可导入板块、导入持仓、导入文件

条件交易执行

条件交易>启动：选择的条件交易任务，执行启动操作

条件交易>暂停：选择的条件交易任务，执行暂停操作

组合条件执行

组合条件>启动母单：选择的组合条件任务，执行启动母单

组合条件>暂停母单：选择的组合条件任务，执行启动母单

算法交易执行

算法交易>启动算法：选择的算法交易任务，执行启动算法

算法交易>暂停算法：选择的算法交易任务，执行暂停算法

网格交易执行

网格交易>启动：选择的网格交易任务，执行网格交易启动

网格交易>暂停：选择的网格交易任务，执行网格交易暂停

狙击涨停执行

狙击涨停>启动：选择的狙击涨停任务，执行狙击涨停启动

狙击涨停>暂停：选择的狙击涨停任务，执行狙击涨停暂停

篮子交易执行

篮子交易>按篮子下单：选择的篮子交易任务，执行篮子下单操作

篮子交易>按组合下单：选择的篮子交易任务，执行组合下单操作

其他操作执行

其他操作>委托撤单：选择的其他操作任务，执行委托撤单操作

其他操作>发生邮件：选择的其他操作任务，执行邮件发送

执行控制模式

立即执行：触发器触发后立即执行

次日执行：触发器触发后次日执行

延迟X分钟后执行：触发器触发后延迟X分钟执行

部分客户使用场景

条件单触发后启动网格监控

客户场景：单边行情的进行网格操作亏损概率较大，因此监控票进入震荡行情才启动网格监控

推荐解决方案：

1. 触发器选择前置条件单，前置条件单可以是条件交易、组合条件等设置的条件，如条件交易条件单：最新价下破2%之后，此价格反弹1%执行

   

2. 执行器选择网格交易>启动功能，执行模式选择立即执行，网格交易可选择设置为网格套利策略，选择智能区间自动生成参数，参数设置可见2.6.3.4.2

条件单触发后撤单

客户场景：为避免造成重复买入，委托挂单需要在满足一定条件时，撤单指定委托、撤单某个账号下的所有委托或撤单某个票的所有委托

推荐解决方案：

1、触发器选择前置条件单，如条件交易条件单：最新价上穿2%执行

2、执行器选其他操作-委托撤单，执行模式选择立即执行，参数设置可见2.3.1.4

指数触发条件后启动成分股监控

客户场景：为实现在合适时机买入强势股，当券商指数涨幅超过1%后，买入前十大市值的成分股中，涨幅超过3%的股票

推荐解决方案：

1. 触发器选择前置条件单，选择上穿买入条件，如对512000券商ETF监控，条件交易条件单：最新价上穿1%执行

   

2、组合条件里面建立券商ETF所有的标的篮子，执行器选择组合条件-启动母单功能执行，执行模式选择立即执行

撤单后启动条件监控

客户场景：为实现股票反弹买入，提前设置好反向的条件单，股票破位后手动撤单并启动条件单监控，当行情重新达到预期价位后再买入，

推荐解决方案：

1. 触发器选择委托列表-委托撤单条件，当发现行情不及预期时，进行手动撤单
2. 执行器选择条件交易-启动，如条件交易设置反弹买入：最新价下破5%之后此价格反弹4%执行，执行模式选择立即执行

条件触发后暂停同类型条件监控

客户场景：为避免同类型标的重复购买，当用户同时监控着ETF和成分股时，如果ETF的条件单触发了，则暂停成分股的组合条件监控

推荐解决方案：

1. 触发器选择条件交易-触发，如对512000券商ETF监控，券商ETF涨了1个点就买入，条件交易设置上穿买入：最新价上穿1%执行

   

2. 组合条件里面建立券商ETF所有的标的篮子，执行器选择组合条件-暂停母单执行，执行模式选择立即执行

条件触发后启动狙击涨停

客户场景：为实现根据指数表现狙击强势股，当用户按指数监控狙击涨停，如果整个指数的涨幅大于3个点，则启动该指数的涨停监控，

推荐解决方案：

1. 触发器选择条件交易-触发 ，如对512000券商ETF监控，券商ETF涨了3个点就买入，条件交易设置上穿买入：最新价上穿3%执行

2、狙击涨停窗口内导入券商ETF对应构成的标的，执行器选择狙击涨停-启动执行，执行模式选择立即执行

组合管理止盈止损触发后启动条件监控

客户场景：为实现保住利润、控制回撤的目的，当整个组合达到一定的涨跌幅后，启动止盈止损操作，对标的进行卖出操作，

1. 触发器选择组合管理-收益率止盈止损 ，如止盈10个点，止损5个点

   

2、在组合条件里面创建触发器组合对应的篮子，执行器选择组合条件-启动母单操作

典型异常报错或注意事项

• 想选择的触发器条件单选不到

  原因：

  条件单已经生效了等

  解决办法：

1. 重新设置触发条件

参考视频

更多使用场景可以参考视频：https://www.bilibili.com/video/BV1de411w7rK/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=5191219ce694bc6d9a33fa1348a3b35e

余额增强

功能简述

我们对当日可进行交易国债、货币基金进行监控，对达到符合收益目标的货币基金进行自动买入，或自动买入几个对比项的收益率最高的标的，实现可用资金百分百利用，抓取每一分收益。

运用场景：国债逆回购

分级买卖

功能简述

设置5个分级条件，可选择上穿或者下破，进行分级的买入卖出操作

运用场景：在不清楚行情走势情况下，分批次买卖某只标的

功能布局

如上图所示，组合条件面板主要分为交易参数、资产数据、交易数据、卖出策略交易数据这四块内容。

交易参数：通过调整该面板中的价格、下单方式、下单数量等参数，调整本次委托的交易情况；

资产数据：展示登录的资金账号的资产、预估金额、可买余额等字段；

交易数据：支持查询任务的详细信息，包括委托金额、委托数量、基准价等，也可通过委托-撤单面板实现撤单

卖出策略交易数据：运用卖出策略创建的任务，支持查看卖出策略任务的详细信息，包括盈亏比例，可用数量，持仓数量等信息

使用步骤

1. 在资产数据内选择交易账户

2. 在交易参数内选择下单的标的、委托价格等，下单后在交易数据区域可生成一条任务

   

3. 在交易数据选择一条任务，可查看具体信息，包括委托金额、委托数量等

   

4. 若想单独使用卖出策略，可在卖出策略交易数据区域选择卖出，卖出后会生成一条任务

   

5. 在卖出策略交易数据区域可选择一条任务，可查看具体信息，包括可用数量、持仓数量等信息

关键参数设置

交易参数

委托数量：委托交易多少股

委托金额：委托交易多少金额

资产比例：总资产比例

可用占比：可用资产比例

目标仓位：调整到目标仓位，若是买入，当现有持仓大于目标仓位，不会进行买入操作，，若低于目标仓位，则买入；卖出相反

创建后启动：策略创建后立即启动

基准价格

5日均线：包含今天的5日均线价格

10日均线：包含今天的10日均线价格

集合竞价开盘价：集合竞价期间的开盘价

昨收价：昨天收盘的价格

自定义基准价：默认实时行情， 可自定义行情

卖出策略使用说明

开始监控

开始监控：监控勾选的任务，需提前勾选条件，如在止盈止损设置中勾选参数

一键卖出

直接卖出：按照设置好的参数直接卖出

定时卖出：按照设置好的时间卖出

区间下破5日均线：下破5日均线后卖出

止盈止损设置

止盈比例：按昨日最低价计算、按持仓成本价计算，两者取小，举例股价10元，昨日最低价11元，持仓成本价12元，按照11元触发，只触发一次

止损比例：按昨日最低价计算、按持仓成本价计算，两者取大，举例股价10元，昨日最低价9元，持仓成本价8元，按照9元触发，只触发一次

竞价卖出设置

早盘集合竞价

触发时间：早盘集合竞价的条件触发时间

权重：占比总量的权重

盘中

高于开盘集合竞价：高于早盘集合竞价多少个点触发

权重：占比总量的权重

收盘集合竞价

触发时间：收盘集合竞价的条件触发时间

权重：占比总量的权重

部分客户使用场景

多次买入

客户场景：某只标的在一段时间内，批量设置后，每达到一定涨幅，就买入

推荐功能：分级买卖

推荐参数：上穿基准价上方1%

多次卖出

客户场景：某只标的在一段时间内，批量设置后，每达到一定跌幅，就卖出

推荐功能：分级买卖

推荐参数：下破基准价下方1%

典型异常报错或注意事项

• 没买到目标仓位

  原因：资产不足

  解决办法：重新设置仓位或转入资产

• 创建后任务未启动

  原因：未勾选创建后启动

  解决办法：勾选

定期定投

功能简述

长期于某个时间点投资某只标的

运用场景：看好某只标的，不论行情走势，在固定时间进行定投

功能布局

如上图所示，定期定投面板主要分为交易参数、交易数据、行情走势图这三块内容。

交易参数：通过调整该面板中的账号、标的、定投周期等参数，调整本次委托的交易情况；

交易数据：支持查询任务的详细信息，包括定投金额、定投周期、下单时间等

行情走势图：下单标的近期的行情走势

关键参数设置

资金账户：选择定投的资金账户

证券代码：选择定投的证券代码

定投数量：选择定投的数量

定投金额：选择定投的金额

定投周期：选择定投的周期

下单时间：选择的定投下单的时间点

起止时间：定投的开始结束时间，默认为一年

狙击涨停

功能简述

该功能用于监控自选板块/自选股的状态，一旦监控到最新价达到涨停，则按设定的资产比例进行下单。

功能优点：系统采用L2非展示行情源数据进行监控，通过获取交易所逐笔成交判断是否下达交易。以推送频率更高的行情，程序化自动交易，在打板过程中快人一步。

应用场景：热点板块首板、二板的快速买入。

功能布局

如上图所示，狙击涨停面板主要分为监控窗口、监控标的、交易参数、资产数据、交易数据这五块内容。

监控窗口：最多20个窗口，用于监控；

监控标的：用于下单的标的

资产数据：展示登录的资金账号的资产、可用资金、分配资金等字段；

交易参数：通过调整该面板中的买入触发条件、撤单条件、账户委托配置等参数，调整本次委托的交易情况；

交易数据：支持查询任务的详细信息，包括现存挂单数量、成交数量、买入触发时间等，也可通过当日委托进行撤单

使用步骤

1. 点击新增窗口

2. 选择监控的窗口，选择监控的标的

3. 选择交易的账户

4. 填写买入触发条件和撤单条件参数，当不填写时，默认按照涨停价触发

   

5. 填写账户委托配置等参数

6. 点击开始监控，会在交易数据区域生成一条任务

7. 可查看具体任务，包括委托价格、委托数量等内容，也可通过当日委托内的撤单面板实现撤单操作

标的录入

新增：个股增加到证券列表中

板块选股：通过选择板块，做到勾选或全选具体个股，实现个股增加到证券列表中，板块可同步智能交易自选板块

导入：导入已选好的个股

导出：导出监控窗口数据

模板下载：下载狙击涨停-篮子模板，可根据模板抬头，填写具体内容

批量删除：批量删除监控列表中的个股

刷新：刷新证券列表

监控数量上限：标准版50个、机构版100个

关键参数设置

最新价等于涨停价条件

最新价等于涨停价：买入触发条件是涨停价

压单金额：卖盘的卖一价金额

封单金额：买盘的买一价金额

封单数量：买盘的买一价数量

单笔买单：单笔买入金额

最新价大于指定涨幅条件

最新价大于指定涨幅：买入触发条件是大于指定涨幅

主板：主板板块满足多少涨幅

科创板、创业板：科创板、创业板满足多少涨幅

示例：在主板个股涨幅9%或者科创/创业板个股涨幅19%的情况下，会触发买入条件

撤单条件逻辑：根据设置的撤单条件组合

炸板后回封条件

炸板后回封：涨停炸开后，进行回封，二次涨停

撤单条件逻辑：根据设置的撤单条件组合

最大证券数

最大证券数：最多可以买入的个股个数，如您有10只股票，最大证券数为10

委托金额配置

单票委托金额：单票具体委托金额

单票总资产占比：单票具体占比总资产

单票可用比例：单票可用资金比例

触发时段

触发时段：具体触发时间

撤单后重新监控几次

撤单后重新监控几次：对个股撤单后，再次监控，系统最多支持3次

委托需要确认

委托需要确认：下委托需要点击确认

撤单需要确认

撤单需要确认：撤单需要点击确认

当日已触发过的股票不再监控

当日已触发过的股票不再监控：已经触发过监控条件的，不再监控

当同时勾选撤单后重新监控和当日已触发过的股票不再监控时，不论撤单后重新监控几次，系统视为一次，当再次触发时，不会再进行监控

重置

重置：对配置重新设置

开始监控

开始监控：点击开始执行监控

停止监控

停止监控：停止窗口监控

不撤单

不撤单：勾选后，已委托的不撤单，不勾选，已委托的撤单

部分客户使用场景

打板

客户场景：对某支标的进行打板操作，若封单金额有变化则撤单

推荐功能：撤单条件

推荐参数：小于百亿市值的标的，封单金额小于等于2000万元

典型异常报错或注意事项

• 标的未买入

  原因：

1. 券商通道慢

2. 触发条件苛刻

   解决办法：

3. 换通道速度快的券商

4. 更改买入条件，如不设置买入条件，仅根据涨幅就触发买入

问财买入

功能简述

我们对接了同花顺推出的“问财”财经搜索引擎，可以实现问财选股结果的定时自动买入。我们对问财选出的结果，结合自选股、竞价异动股票做多重筛选，选出意向数量的股票做定时下单、手动下单和监控下单。

运用场景：有自己的选股逻辑，程序自动刷新后台标的，满足设置条件后，触发买入任务

功能布局

如上图所示，问财买入面板主要分为问财网页、交易参数、标的、交易数据这四块内容。

问财网页：输入自然语句，输出标的；

标的：用于下单的标的

交易参数：通过调整该面板中的最大股票数、下单类型，资产账户等参数，调整本次委托的交易情况；

交易数据：支持查询任务的详细信息，包括下单类型、已下单股票数等，也可通过面板控制任务启动、暂停等

使用步骤

1. 问财网页输入自然语句
2. 交易参数输入，包括下单类型，账户，委托价格等
3. 点击创建任务后，会在交易数据区域生成一条任务
4. 在交易数据区域可查看具体任务信息，包括问财语句，买入金额等信息

关键参数设置

语句输入

功能等同网页端问财专业版

选择交易参数

最大股票数：下单的最大标的数量，按照问财语句显示的标的顺序选取

手动下单：手动创建下单任务

定时下单：按照设置好的固定时间创建下单任务

监控下单：后台监控自动创建任务下单，最快频率1秒，后台刷新问财语句选出的标的，界面只显示第一次问财选出的标的，除非手工刷新

资金账户：下单的账户

委托价格：下单的价格

浮动价格：在委托价格的基础上进行浮动

买入金额：创建任务下单的金额，每个标的都买入等额金额，如买1000元，有三个标的，则每个标的都买入1000元，共3000元

部分客户使用场景

自然语言选股后买入

客户场景：客户有自然语言逻辑，根据自然语言逻辑筛选标的，选出后自动买入

推荐功能：问财买入

推荐参数：监控下单-刷新频率1秒/次

典型异常报错或注意事项

• 下单的标的不在显示的标的中

  前台界面标的只显示第一次筛选的标的，除非手动点击刷新，否则前台界面不刷新数据，而实际后台数据是刷新的，所以下单的标的是后台刷新后的标的

组合管理

功能简述

助力金融机构在投研环节提高效率，更好的完成策略构建与投资分析，用户导入数据后可以实时监控投资组合的运行情况，支持对组合进行多个维度的投资分析，方便用户更好的对投资策略进行优化，进而达到提高投资收益的目的。如需要详细组合管理功能介绍，可单独咨询商务了解。

投后分析

功能简述

通过导入对账单，对交易进行收益风险分析，内容与组合管理类似，如需要详细投后分析功能介绍，可单独咨询商务了解。

量化交易

量化交易中提供量化交易、委托管理、策略编辑以及量化研究四点。

策略回测：支持不同品种不同周期的策略编写、回测、绩效分析等内容，。

研究环境：内嵌Jupyter Notebook，用户可以于此做数据清洗，对接交易接口等。

策略回测

策略编辑主要提供策略编写与策略监控功能。

策略编辑中有策略列表、策略编辑、回测详情三大功能页面。

策略列表

策略列表界面，用户查看所有策略的名称、最近修改时间、回测次数信息，新建和管理已有策略及新建文件夹。

新建策略：点击策略列表右侧的新建策略按钮，命名后点击确定，即可在下面的策略列表中看到新建好的策略或文件夹。

策略操作：点击策略操作，用户可以对策略进行重命名、删除、复制、移动操作。点击“编辑”，进入该策略的编辑界面；点击“查看”，即可查看该策略的所有回测记录。

策略编辑

策略编辑界面是用户进行策略创作的主要工作界面。

代码编辑：左侧的代码区域，用户只需按照回测框架的规范实现系统函数，详细的API文档帮助请查看右侧的“API文档”和“数据文档”。

提示：每一条新策略都附有简单的双均线策略代码，供您参考。

编译：代码完成后，选择回测的区间、初始的账户金额以及交易频率，点击编译。系统会自动按照init函数初始化变量，并在每个回测时间频率（每日/分钟）调用handle_bar函数，搜寻交易时机并下单。运行的收益率走势图和日志/错误报告会实时在右侧显示，用户可以使用log.info函数自定义需要打印的日志，详细使用方法请见API文档。

提示：策略编译的结果不会保存，若想保存策略的回测结果，请点击右侧的开始回测。

调试：点击代码编辑区的行号，设置断点。点击编译按钮启动调试，策略会自动停在第一个断点处，并弹出调试窗口。

在调试窗口的右侧，用户可以自定义添加或删除监控属性。提示：目前暂不支持监控dataframe等复杂数据结构。用户可点击调试窗口左上角6个按钮依次执行：

1.恢复执行代码（调至下一个断点）

2.执行下一步（不进入函数）

3.执行下一步（进入函数）

4.跳出此函数

5.清空console

6.结束调试继续编译。

若不想结束调试后继续编译，可点击策略编辑页面右上角的停止编译，退出调试。提示：在调试过程中，策略收益走势图和日志也会实时显示。

回测详情：

点击开始回测后，弹出策略的回测详情窗口。

用户可以该页面查看策略回测的所有详细信息，包括交易明细、历史持仓、运行日志，以及收益率、最大回撤、夏普比、胜率等优质策略衡量指标。右上角一键导处，可以导出交易明细、历史持仓、输出日志等信息。

回测列表

在策略列表和策略编辑页面，均可进入回测列表，查看该策略下所有的回测记录。每一次回测都会生成一条回测记录，回测记录默认以策略名命名，用户也可以自定义修改回测记录名称。除此之外，用户可以通过回测的创建时间、频率、回测结果等信息定位所找的回测记录。

对于每一条回测记录，用户可以通过右侧的操作按钮查看回测详情和策略源码，以及选择监控该条回测。

查看详情：查看该策略回测详细数据

查看源码：查看该策略原始代码

研究环境

Notebook Jupyter

新建：新建一个notebook，点击右上角的新建，在下拉选项中选择python 3。

下面将启动Python notebook来进行演示，打开新的标签，得到了一个空的notebook界面。你可以看到notebook由以下部分组成：

• 主工具栏，包括保存notebook、导出、重载、重启内核等

• 快捷键

• notebook主要部分notebook编辑区

  

添加标题、注释:选中下拉选项中的Markdown。

在Markdown单元格中可为每个单元格添加解释和说明信息。

Python第三方库

SuperMind支持所有Python的基础库(https://docs.python.org/3.5/library/index.html)，并支持目前流行的第三方库，例 NumPy，pandas，Ta-Lib，Scikit-learn，TuShare等。主要模块介绍如下表所示：

库名	版本	简介
arch	4.1	提供了Univariate volatility模型，Bootstrapping 和 Multiplecomparison procedures
beautifulsoup4	4.5.3	Python的爬虫包
cvxopt	1.1.8	提供了凸优化的解的Python库
gensim	0.13.4.1	用于计算文本相似度
hmmlearn	0.2.0	Python 的隐马尔可夫模型模块类似scikit-learn的API
jieba	0.38	Python的中文分词组件
lasagne	0.1	Pyhton深度学习库
matplotlib	2.0.1	Python 2D绘图函数库
mpl_toolkits	2.0.1	Python 3D绘图函数库
numpy	1.12.1	Python的数值计算扩展
pandas	0.20.1	Python的数据分析包
pymc	2.3.6	机器学习中一个图模型库
pywt	0.5.2	Python的小波变换库
scipy	0.19.0	为科学和工程设计的Python工具包
seaborn	0.7.1	Python的统计数据可视化库
sklearn	0.18	Python的机器学习模块
statsmodels	0.8.0	可以研究数据，构架统计模型和进行统计测试
talib	0.4.10	用来对金融市场的数据进行技术分析
theano	0.8.2	Pyhton深度学习库
tensorflow	1.1.0	谷歌第二代人工智能学习系统
tushare	0.7.5	国内的开源数据库
xlrd	1.0.0	Python读取Excel的扩展工具
xlwt	1.1.2	Python 写入Excel文件的扩展工具

文件导入/导出

点击Jupyter主界面右上角的“上传”，选择需要上传的文件。

支持将notebook导出为ipynk/py/HTML/Markdown/rst/pdf格式。

高频行情接口 Datafeed

您可以在我给到的jupyter中调用我们内置的高频行情接口，获取来自交易所推送的高频交易数据，包括逐笔成交、逐笔委托等内容。

程序化交易

Jupyter中支持用户调用交易接口实现自动交易，具体内容参见图中的两个文档。

因子检测

新建因子

点击新建因子 输入因子名称。

点击您创建的因子名称 进行因子编辑：

因子创建支持自由勾选添加因子，设置数据处理参数及回测参数，自动生成因子检测代码，无需编程也可上手操作。对于有编程基础的用户，可以针对模板代码在原界面进行修改也可复制代码到“我的研究”中进行调试。

接下来进行因子的创建和检测：

1. 先选择您所需要的底层因子，比如我只需要一个因子，这里选择了一个因子：

2、然后进行因子合成参数的设置，

比如权重分配方式：支持等权重 和自定义，

因子方向支持：1和-1，

目前对于缺失值提供两种处理方式：均值法和回归填充法

* 均值法

* 使用同一时间截面的数据均值对缺失值进行填充，此方法计算简单，减少数据丢失量。

* 但是现实意义不大，因子值的大小往往和公司自身的属性关联较大，简单的使用市场整体平均数值反而会扰乱因子分析结果。

* 回归填充法

* 以存在缺失值的变量为因变量，以其他全部或部分变量为自变量，用无缺失的数据拟合回归方程。本回归填充法使用行业及市值作为自变量，对缺失因子进行预测。

* Y=β0+β1*X1+β2*X2

* 同一个截面先使用无缺失值的数据构建回归方程，求出系数β0，β1，β2。然后把因子值缺失股票的行业类别及市值带入公式，求出因子值Y。此方法可以理解根据公司行业及市值寻找最相近的因子值。

极值处理：

中位数法、三倍标准差、四分位，具体公式见4.3.1。

标准化选项：

标准化法、rank值标准化、极差正规化，具体公式见3、合成因子数据预处理

缺失值支持：不处理、均值法、回归填充法。

标准化支持：不处理、标准化法、rank值标准化、极差正规化

极值处理支持：不处理、中位数法、三倍标准差、四分位。

我们会根据您的上述选择生成因子处理的代码：

您也可以进行更深度的自定义处理修改。

样例代码中留有一个函数，用于用户编写因子算法。函数中可使用SuperMind提供的所有数据进行因子值计算，取数函数参考“数据API文档”。函数返回的数据格式需为DataFrame，index为股票代码，columns为时间（pandas.datetime格式）。

因子算法也可在“我的研究”中调试完成再复制过来，调试效率会高很多。编写好因子计算函数后需检查代码中是否引用了该算法进行因子值计算，如下图：

修改完成后进行保存 和进行检测。

点击 进行检测按钮

检测完成之后 可以查看报告：

报告支持：

分组回测报告、IC检测报告、行业分组报告：

分组回测报告：

分组回测包含了分组净值曲线、分组绩效分析、多空组合、换手率分析。

* 分组净值曲线

* 记录分组股票的历史收益率走势。

* 分组绩效分析

* 分组绩效分析是计算各个分组组合的常用评价指标。

* 包括：年化收益率、年化波动率、夏普比率、最大回撤、年化超额收益率、超额收益年化波动率、信息比率、相对基准月胜率。

* 多空组合

* 多空组合是把分组收益率进行多空配置后得到的收益率曲线。

* top-down组合多空表示多头第一组股票，空头最后一组股票得到的收益率曲线。

* top-基准组合多空表示多头第一组股票，空头基准得到的收益率曲线。

* down-基准组合多空表示多头最后一组股票，空头基准得到的收益率曲线。

* 换手率是记录各个组合历史调仓时的换手率数据，并按年进行汇总统计。

IC检测：

* 对因子进行IC检测，每个调仓周期都有对于的一个IC值。

* IC计算方法：

* 通过各期的IC 值，判断出因子的延续性；比如：下图中，蓝线代表对应日期的相关系数，红线是近30个交易日的IC均线，如果蓝线始终在x 轴上方（或者下方），红线明显远离0轴，那么说明延续性很好。如果蓝线总是在x轴上下波动，红线在0附近，那么说明因子的延续性很差。比如下面的图显示在2015年9月份开始，到2015年12月份，所示因子都是表现出比较好的反向延续性。

行业分组：

按行业类别，对同一个行业内的股票按因子值从大到小进行分组，每个调仓日重新分组，统计整个投资期间各个分组的收益率。行业分类标准默认按申万一级行业划分。

查看完报告之后，如果觉得没有问题，可以点击因子入库。

入库后的因子可通过函数 get_sfactor_data(start_date, end_date, stocks, factor_input)，例如获取‘trix’因子，输入为：get_sfactor_data('2017-01-01', '2018-10-10', ['000001.SZ','000002.SZ'], ['trix'])

参数说明汇总：

因子参数包括对因子的权重，各类因子的方向和对各自因子的数据处理

* 权重分配方式

* 自定义、等权重

* 自定义模式下所有因子权重比例加和必须为1

* 默认方式为等权重

* 因子方向

* 一共有两种：1和-1

* 1表示正序，从大到小排列,因子值越大的股票会分组至前几组

* -1表示倒序，效果反之

* 因子数据处理

* 因子数据处理内容包括缺失值处理、极值处理、标准化

* 具体处理方式见2.3数据处理

* 回测周期

* 回测起始时间目前最早可设定为2005年1月1日

* 股票池

* 因子检测所覆盖股票群

* 可选项有沪深300、中证500、中证800和全A

* 基准指数

* 用于因子分析中做对比使用，包括计算超额收益等指标，可选项有沪深300、中证500、中证800、创业板

* 调仓周期

* 规定多长时间对组合中的证券进行买入、卖出操作

* 目前支持的自定义X日、X周和X月

* X可由用户自定输入，需为正整数

* 因子分组

* 股票按所设定的组数进行划分，持仓为等权重，不可更改

* 分组数量最多支持20组

上传因子

点击因子检测，点击上传因子 选择本地因子文件 进行上传：

检测列表

点击一个新建的因子之后：

可以看到因子的历史检测列表

您可以进行 查看回测结果、查看源码、因子入库的操作。

因子策略

新建策略

输入因子策略名称。

策略编辑

点击刚创建的因子策略，进行编辑策略：

因子选择：

* 根据研究方向，选择相应因子进行研究。

* 常见的因子

| 一级分类 | 二级分类 | 因子数量 |

| ---------- | ---------- | -------- |

| 财务因子 | 营运能力 | 11 |

| - | 成长能力 | 12 |

| - | 估值 | 12 |

| - | 偿还能力 | 15 |

| - | 盈利能力 | 14 |

| 技术因子 | 超买超卖型 | 技术因子 |

| - | 能量指标 | 10 |

| - | 趋势型 | 17 |

| - | 量价指标 | 13 |

| - | 压力支撑型 | 9 |

| 自定义因子 | - | - |

因子方向

* 因子方向：因子的排序方向。

* 默认的排序方向：

| 因子方向 | 含义 | 说明 |

| -------- | ---- | ---------------- |

| 1 | 正序 | 因子的值越大越好 |

| 0 | 逆序 | 因子的值越小越好 |

* 如果设置为正序，市值因子值将从大到小排序，排在前面的都是大市值股票

* 如果设置为逆序，市值因子值将从小到大排序，排在前面的都是小市值股票

* 不同因子可以在因子方向设置不同值，但对于解读这因子的人，必须对此很清楚。否则，就可能出现整体性的偏差

**因子方向设置可能导致的误导性**

* 在多因子研究过程中，如果多个因子的因子方向不一致，可能对整体性解读因子，造成间歇性的短路。

* 实例：

| 因子 | 因子方向 | 说明 |

| -------- | ------------------ | ---------------- |

| 市值 | 逆序 | 规模越小越好 |

| 盈利ROE | 正序 | 盈利能力越高越好 |

| 综合因子 | 市值小，盈利能力强 | 小盘蓝筹 |

把市值因子的因子方向换一下：

| 因子 | 因子方向 | 说明 |

| -------- | ------------------ | ---------------- |

| 市值 | 正序 | 规模越大越好 |

| 盈利ROE | 正序 | 盈利能力越高越好 |

| 综合因子 | 市值小，盈利能力强 | 小盘蓝筹 |

总结：因子方向是正序、逆序无所谓，但理解因子的综合得分很关键。

因子比例：

| 因子研究数量 | 因子比例说明 |

| ------------ | --------------------------------------- |

| 单因子的比例 | 对于单因子，因子比例必须等于100 |

| 多因子的比例 | 对于多因子，各个因子比例的和必须等于100 |

因子筛选条件：

实际的量化投资过程中，对那些指标值异常的证券往往采取回避的手段。同样在因子筛选的过程中，为了和现实的投资过程接近，最终保留下来的因子往往是剔除了异常因子值的。比如，我们常常剔除每股收益小于0的股票等

| 筛选条件 | 说明 |

| ---------- | -------------------- |

| 无 | 无筛选条件 |

| 介入 | 介于某个区间值 |

| 大于 | 大于某个值 |

| 大于等于 | 大于等于某个值 |

| 小于 | 小于某个值 |

| 小于等于 | 小于等于某个值 |

| 等于 | 等于某个值 |

| 不等于 | 不等于某个值 |

| 百分比区间 | 介于某个百分比区间内 |

| 排名区间 | 介于某个排名区间内 |

回测基本参数设置：

用于调整因子回测的基本参数，包含内容有回测周期、股票池、调仓周期、因子分组、基准指数等。

所有的参数设置内容都会在算法代码中显示相应的代码。

股票池：

选项有沪深300、中证500、中证800、全A。

调仓周期：

可自定义频率，计算周期字段有日、周、月。

因子分组：

用户可自定义分组数，范围1-20。

基准指数：

选项有沪深300、中证500、中证800、创业板。

点选因子并设置回测参数后，会生成样例代码，用户可直接运行查看回测结果也可以复制样例代码至“策略研究”中进行调试。

策略回测

点击运行按钮即可进行因子策略的回测：

会展示回测的结果。

回测列表

点击界面上方的 回测列表 可以查看历史的回测列表：

回测结果

在回测列表中点击 回测结果 可以查看回测结果展示界面：

添加因子

进入策略编辑界面，点击添加因子，可以添加策略所需要的因子：

策略选股

编辑好策略之后，点击策略选股标签 然后点击执行选股，等待一会儿：

等待一会儿之后 就会出现选股结果：

因子库

财务因子

在因子库菜单中 点击财务因子：

若想看到所有的因子 请全选 调仓频率 和检测股票池：

技术因子

在因子库菜单中 点击技术因子：

若想看到所有的因子 请全选 调仓频率 和检测股票池：

自定义因子

在因子库菜单中 点击自定义因子：

若想看到所有的因子 请全选 调仓频率 和检测股票池：

模拟交易

新建模拟交易

菜单路径：量化交易-模拟交易-新建模拟交易

选择策略名称和回测名称：

（确保新建模拟交易之前 有策略，并确保有回测结果）

您可以选择从当前日开始模拟 或 在已有的回测基础上继续模拟。

暂停模拟交易

点击模拟交易卡片的 右下方的暂停按钮：

删除模拟交易

当显示提示“策略删除成功” 表明策略已经删除。

模拟交易收益走势

点击收益走势 标签：

可以查看收益走势曲线，可以选择特定时间段的收益曲线。

模拟交易交易明细

点击交易明细 可以查看 交易时间、证券代码、证券名称、操作、交易价格、交易数量、交易金额：

点击右侧的导出可以导出选定时间范围内的交易明细文件。

模拟交易持仓情况

点击持仓状况 可以查看特定日期下的持仓状况。

您可以选择日期查看其他日期的持仓情况：

模拟交易策略代码

点击策略代码 查看当前模拟交易使用的策略代码：

模拟交易运行日志

点击运行日志 可以查看系统日志：

模拟交易更换代码

前提：更换代码前，请先暂停模拟交易。

点击更换代码可以切换代码，需要选择一个策略和一个成功的回测，点击确认后，代码会切换到选择策略下的 选择的回测对应的代码：

模拟交易查看更换记录

点击更换记录 按钮 可以查看代码更换记录：

模拟交易机制

#### 策略运行时间

##### 开盘前(9:00)运行

* init（该函数只在策略第一次启动时运行一次，但get\_iwencai每天开盘前均会运行一次。 )

* before\_trading

##### 盘中运行

* handle\_bar

* 日级策略(9:31:00)运行一次

* 分钟级策略(9:31:00-11:30,13:01:00-15:00:00)，每分钟运行一次

##### 收盘后(15:30)运行

* after\_trading

#### 模拟交易中订单撮合机制

针对日级策略和分钟级策略，订单撮合机制略有不同。

##### 日级策略

以9:30-9:31之间成交量做判断，如果该段时间成交量为0，则股票不予下单；如果成交量不为0，则全部下单。

##### 分钟策略

* 模拟交易采用交易所level-1实时行情数据，每分钟获取一次。

* 撮合方式：（默认为市价单）

* 市价单：以涨停价/跌停价下单，下单函数触发时点下单，即时匹配5档盘口数据，之后每分钟匹配一次5档盘口数据，不成交或未成交部分顺延至下一分钟进行撮合，直到完全成交或者当天收盘为止。

* 限价单：以限定价格下单，策略下单函数触发点下单，即时匹配5档盘口数据，之后每分钟匹配一次5档盘口数据，不成交或未成交部分顺延至下一分钟进行撮合，直到完全成交或者当天收盘为止。

* 一天结束后, 所有未完成的订单会被取消。

* 每次订单完成(完全成交)或者取消后。我们会根据成交量计算手续费，减少您的现金。

* 模拟交易成交数量会根据策略里set\_volume\_limit 设置的最大成交比例进行限制，默认25%。如果您的策略买卖标的涉及到低流动性标的，由于其本身的流动性较差，你的订单并不会及时成交，甚至一天都不会成交！

##### 分红送股机制

当股票发生拆分，合并或者分红时，股价会出现跳空缺口，为了消除这种价格变化对模拟交易结果的影响，我们会根据个股除权除息信息对账户中的现金或持股数量进行相应的调整修正，并自动更新到您的account信息中。

为了使模拟交易结果更加准确，我们做了如下处理：

* 模拟交易所用价格数据与下单所用价格数据是独立的。即在模拟交易过程中，您可采用前复权/不复权或后复权价格来计算交易下单信号，模拟交易均采用真实价格（即不复权价格）下单。

* 模拟交易会在除权除息当日，调用before\_trading函数之前，自动处理并更新您的账户信息。

##### 前复权数据

前复权数据采用动态复权模式，即在模拟交易过程中，轮循至某个股除权除息日，则按除权后价格对之前的价格数据进行调整。

##### 股指期货交易机制

* 股指期货交易手续费规则：投资者在进行期货合约交易时，交易所根据投资者买卖期货成交合约的总价值，向投资者收取一定比例的手续费。

* 计算公式：手续费 = 成交点位 *交易手数* 合约乘数 *手续费率*

* 合约乘数：IF(300元/点)，IH(300元/点)，IC(200元/点)

* 股指期货交易保证金规则：投资者在进行期货合约交易时，不需要支付合约价值的全额资金，只需要支付一定比例的保证金就可以进行期货合约交易，由此可见，股指期货交易具有杠杆性。

* *计算公式：保证金 = 成交点位* 交易手数 *合约乘数* 保证金比例

* 股指期货合约强制平仓规则：投资者在进行期货合约交易时，当投资者账户内的保证金低于交易所规定保证金比例时，交易所会对投资者的持仓进行强制平仓，从持仓中亏损最多的合约开始平仓，直至保证金再次高于规定保证金比例。

* 股指期货合约交割与结算规则：股指期货合约实行现金交割制度，遇到交割日时，会在收盘时清仓，以交割日结算价作为成交价。交割结算价是当日现货盘面指数最后2小时的算术平均价。正常交易日结算价作为计算当日盈亏的依据，是当日期货盘面交易最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价，以此类推。

* 完整股指期货交易细则请参考中金所交易细则。

量化常见问题

智能交易系统SuperMind版策略支持本地回测吗？

不支持，因为用户在本地没有历史数据支持回测、没有实时行情数据支持交易。

如何区别策略编译和策略回测？

策略编译：快速回测，只提供策略收益走势、有限的输出日志

策略回测：完整回测，提供收益走势、交易明细、历史持仓、输出日志、绩效分析注意：两者回测结果一致

差异项	策略编译	策略回测
收益走势	√	√
交易明细	×	√
历史持仓	×	√
输出日志	√（大小受限）	√
绩效分析	×	√

如何让策略在盘中进行交易？

SuperMind策略支持“每日”和“分钟”两种运行频率。

每日：每个交易日开盘9:30运行一次策略代码，所以选择每日频率时，无法进行盘中交易。分钟：每个交易日开盘9:30到收盘15:00，盘中每一分钟都运行一次策略代码，因此如果

你要进行盘中交易，需要在开始回测前，设置“分钟”频率。

注意：策略代码无法控制回测频率，只能通过设置实现。

SuperMind策略编辑器是否支持代码调试？

支持，具体如下：

调试：点击代码编辑区的行号，设置断点。点击“编译”启动调试，策略会自动停在第一个断点处，并弹出调试窗口。

在调试窗口的右侧，用户可以自定义添加或删除监控属性。提示：目前暂不支持监控dataframe等复杂数据结构。用户可点击调试窗口左上角的6个按钮依次执行：

1. 恢复执行代码（调至下一个断点）
2. 执行下一步（不进入函数）
3. 执行下一步（进入函数）
4. 跳出此函数
5. 清空onsole 6.结束调试继续编译。

若不想结束调试后继续编译，可点击策略编辑页面右上角的停止编译，退出调试。提示：在调试过程中，策略收益走势图和日志也会实时显示。

如何查看API文档和数据文档？

方式1：策略编辑页面，点击右上角的“API文档”、“数据文档”

方式2：导航栏右侧点击“？”，选择API文档和数据文档，即可查看。

方法3：网址http://quant.10jqka.com.cn/platform/html/help-api.html?t=-1#3/795

内存不够经常卡死怎么办？

请联系您能联系到的同花顺销售，让他咨询后台部门申请添加jupyter内存。

信息查询

普通查询

资金股票

点击信息查询-普通查询-资金股票 可以根据资金账户 和市场进行查询。

资金账号选择：

下方是展示选择资金账户的 持仓列表：

您可以根据代码进行筛选：

成交记录

在信息查询-普通查询-成交记录 可以查看成交记录：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

可以选择成交汇总的方式：

委托记录

在信息查询-普通查询-委托记录 可以查看委托记录：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

资金明细

在信息查询-普通查询-资金明细 可以查看资金明细：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

交割单

在信息查询-普通查询-交割单 可以查看交割单：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

配号

在信息查询-普通查询-配号 可以查看配号：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

信用查询

资金股票

在信息查询-信用查询-资金股票 可以查看资金股票：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

成交记录

在信息查询-信用查询-成交记录 可以查看成交记录：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

委托记录

在信息查询-信用查询-委托记录 可以查看委托记录：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

交割单

在信息查询-信用查询-交割单 可以查看交割单：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

划转流水

在信息查询-信用查询-划转流水 可以查看划转流水：

可以根据资金账户、日期区间进行筛选，

担保品查询

在信息查询-信用查询-担保品查询 可以进行担保品查询：

可以根据资金账户进行筛选，

风控管理

功能简述

风控在全局层面、账户层两个层面进行控制。

全局：当前系统中使用的每一个资金账户都受到全局层下设置的风控规则限制。

账户：针对某个特定的资金账户进行风险控制，其余账户不受影响。

黑/白名单设置

黑名单风控

禁止买入/卖黑名单内的股票。

白名单风控

只允许买/卖白名单内的股票。

参数设置

选择控制层级，决定风控生效是针对全局还是针对特定的资金账户

选择风控类型“黑名单”

在黑/白名单中新增风控规则

新增风控规则中输入相关参数如来源、方向、控制方式等

新增需要控制的证券代码，可以手动输入，也可以通过CSV文件导入

点击确认生成风控

查看已有设置

完成黑/白名单风控设置后，右侧页面查看风控信息，包括风控编号、来源、类型、买卖方向、控制方式、控制的证券代码、以及操作时间等数据对

修改已有设置

编辑：点击“编辑”，可修改黑名单里的股票列表及规则说明，如果你需要修改风控层级，需要重新生成新风控。

删除：点击操作下面的删除按钮，将该条风控删除。删除后不可恢复。

执行价格控制

执行价格控制：监控执行价格和涨跌停价格的价差，用来提醒/禁止对涨跌停个股进行委托。

设计初衷：通过该风控对某些异常股价的个股进行监控，限制对涨停股票执行操作；

参数流程

计算方式：数值，计算个股委托价格和比较价格的价差；

比较方向：提供5个比较方向；

风控说明：对该笔风控进行描述说明；

阈值：价差结果和阈值对比，提供预警/禁止交易两种方式，如果设定预警则对触发风控的委托进行提示；如果设定禁止交易，则该笔委托会被拦截；

控制层次：对某一层级进行控制，如账户、产品、机构等；

资金账户：选择某一资金账户；

控制方式：个股控制和板块控制，个股控制则对添加的个股进行监控，板块控制则对选中的板块进行监控；

比较价格：比较涨停价、跌停价；

委托方向：如对买入、卖出进行控制，或者对买卖双向均进行控制。

修改已有设置

编辑：修改设定好的交易权限风控；

删除：删除设定的风控，后续不再监控。

委托金额控制

委托金额控制：控制委托金额数量，避免超额委托

计算方式

单笔金额：单笔委托金额

单笔总资产比例：单笔委托金额占比总资产

当日金额：当日账户委托总额

当日总资产比例：当日委托金额占比总资产

参数设置

风控来源：法规、合同、内控

比较方向：和委托金额进行比较

风控说明：风控的解释，可自定义内容

阈值：控制的委托金额

触警操作：预警或禁止交易

控制层次：账户级别

资金账户：选择控制的账户

控制方式：按板块控制或证券代码控制

委托方向：控制买入、控制卖出、买卖都控制

自成交风控

自成交风控：当选定的证券存在未成交委托时，禁止相同证券另一笔相反方向的买卖。

参数设置

控制层级：账户级别控制

账户：选择控制的账户

风控来源：法规、合同、内控

买卖方向：买入、卖出、买卖

控制方式：按板块控制或证券代码控制

规则说明：可自定义设置的自成交的规则逻辑说明

拉抬打压股价

拉抬打压股价风控：对股价通过交易行为进行拉抬打压

参数设置

风控来源：法规、合同、内控

风控说明：自定义内容，对风控进行解释

时间区间：可自定义设置时间，60-300秒

区间涨跌幅：在设置的时间内涨跌幅禁止大于设置的值

区间成交量：在设置的时间内成交量禁止大于设置的值

区间成交额：在设置的时间内成交额禁止大于设置的值

区间成交比例：在设置的时间内区间成交比例禁止大于设置的值

控制条件：同上述风控

集合竞价风控

集合竞价风控：集合竞价期间的虚假申报风控管理

参数设置

风控来源：法规、合同、内控

风控说明：自定义内容，对风控进行解释

监控时段：集合竞价的时间段选择

偏离昨收价：在设置的时间内偏离昨收价禁止大于设置的值

区间涨跌幅：在设置的时间内区间涨跌幅禁止大于设置的值

累计申报数量：在设置的时间内累计申报数量禁止大于设置的值

累计申报金额：在设置的时间内累计申报金额禁止大于设置的值

同向累计申报占比：在设置的时间内同向累计申报占比禁止大于设置的值

累计撤销占累计申报：在设置的时间内累计撤销占累计申报禁止大于设置的值

控制条件：同上述风控

股本比例控制

股本比例控制：监控股本比例，防止大于监控值

参数设置

风控来源：法规、合同、内控

比较方向：大于、大于等于、小于、小于等于

风控说明：自定义内容，对风控进行解释

阈值：计算账户内标的股本，与阈值进行比较

触警操作：预警或禁止

控制条件：同上述风控

总资产比例风控

总资产比例风控：控制总资产比例

计算方式

单券：单个券占比总资产比例

汇总：所有标的汇总占比总资产比例

参数设置

风控来源：法规、合同、内控

比较方向：大于、大于等于、小于、小于等于

风控说明：自定义内容，对风控进行解释

阈值：计算账户内单券或汇总的资产与总资产的比例（不含两融额度），与阈值进行比较

触警操作：预警或禁止

控制条件：同上述风控

报撤比例风控

报撤比例风控：在监控时段报单和撤单的比例控制

参数设置

风控来源：法规、合同、内控

风控说明：自定义内容，对风控进行解释

监控时段：监控报撤比的时间段选择

最优五档内申报次数：在设置的时间内申报次数禁止大于设置的值

最优五档内剩余有效申报量：在设置的时间内剩余有效申报量禁止大于设置的值

最优五档内有效申报额：在设置的时间内有效申报额禁止大于设置的值

同向累计申报占比：在设置的时间内同向累计申报占比禁止大于设置的值

累计撤销占同向累计申报：在设置的时间内累计撤销占同向累计申报禁止大于设置的值

控制条件：同上述风控

反向交易风控

反向交易风控：监控反向交易

风控设置

风控来源：法规、合同、内控

风控说明：自定义内容，对风控进行解释

时间区间：监控的时间周期

区间涨跌幅：在设置的时间内区间涨跌幅禁止大于设置的值

区间成交量：在设置的时间内区间成交量禁止大于设置的值

区间成交额：在设置的时间内区间成交额禁止大于设置的值

区间成交占比：在设置的时间内区间成交占比禁止大于设置的值

区间及其后30分钟内累计反向成交数量：在设置的时间内区间及其后30分钟内累计反向成交数量禁止大于设置的值

区间及其后30分钟内累计反向成交额：在设置的时间内区间及其后30分钟内累计反向成交额禁止大于设置的值

控制条件：同上述风控

触警查询

生成风控后，如果风控处于运行状态，账户交易触发风控条件，则会出现提示。

查看触警记录

风控功能页面的二级导航栏，点击“触警查询”，进入风控触警页面，点击“账户选择”确定账户，默认为全部账户，并查询详细信息。

多窗交易

功能简述

我们经常接收到说需要多个下单面板、极简下单风格的需求。于此，我们特地开发了“多窗交易”的功能，支持自定义生成批量下单面板，应用于同时监控多标的的场景。

选择资金账户

选择需要交易的账号

选择交易方向和参数

交易方向

选择买卖方向；

交易参数

面板切换

支持五档、十档的面板切换，查看到更加详细的盘口数据；

多产品同步管理

多产品同步管理，支持买卖方向同步展示；

面板悬浮

面板悬浮，自定义展示位置；

分配方案

分配方案详见章节2.3.1.5.1；

订单管理

对下单任务进行管理，内容同章节2.3.1.5.4；

窗口数量

面板自由新增，最多能开至30个交易面板，同时监控标的数量广；

快捷组件

快捷组件

快捷组件：用于提前设置好条件，快速买入卖出查询撤单

管理快捷组件

对已经建立的快捷操作面板进行管理，上移、下移、删除、修改名称

新建快捷组件

新建立一个快捷操作面板

全局设置

对全局进行设置，包括组件名称，联动代码，外显文字三块。

组件名称

组件名称：可自定义名称

联动代码

联动代码：联动行情还是集中交易代码，联动行情就是闪电下单的方式，集中交易代码就是根据已经填入的代码进行操作

外显文字

外显文字：显示按钮名或全部参数

新建组件方案

可以自定义组件的名称和组件的类型，包含买入、卖出、撤单、查询

组件方案买

买

买：可自定义名称

账户组

账户组：下单的账户

下单类型

普通账户：正常买入/信用账户：买入（现）-现金买入，买入（融）-融资买入，买入（还）-买券还券

委托价格

委托价格：下单的价格

价格浮动

价格浮动：在委托的价格上进行微调

委托数量

委托数量：下单的数量；或委托金额：下单的金额

分配方案

分配方案：账号的分配方案，共10种，每种点击都有说明

拆单策略

拆单策略：下大单的拆单策略，详见普通交易-拆单策略

热键设置

热键设置：快速调出键盘设置

组件颜色

组件颜色：组件显示颜色，可点击调整

组件方案卖

卖

卖：可自定义名称

账户组

账户组：下单的账户

下单类型

下单类型：

普通账户：正常卖出/信用账户：卖出（现）-现券卖出，卖出（融）-融券卖出，卖出（还）-卖券还款

委托价格

委托价格：下单的价格

价格浮动

价格浮动：在委托的价格上进行微调

委托数量

委托数量：下单的数量；或委托金额：下单的金额

分配方案

分配方案：账号的分配方案，共10种，每种点击都有说明

拆单策略

拆单策略：下大单的拆单策略，详见普通交易-拆单策略

热键设置

热键设置：快速调出键盘设置

组件颜色

组件颜色：组件显示颜色，可点击调整

组件方案撤

撤

撤：可自定义名称

撤单类型

撤单类型：根据需要选择全撤、撤相同、撤最后、撤买单、撤卖单等

热键设置

热键设置：快速调出键盘设置

组件颜色

组件颜色：组件显示颜色，可点击调整

组件方案查

查

查：可自定义名称

查询类型

查询类型：根据需要选择查询任务、查询持仓、查询成交、查询委托、查询撤单

组件颜色

组件颜色：组件显示颜色，可点击调整

其他默认组件方案

组件方案核买

组件方案核买：同买，系统设置委托价格为跟买限

组件方案核卖

组件方案核卖：同卖，系统设置委托价格为跟卖限

组件方案秒撤

组件方案秒撤：同撤

页面管理

页面管理

页面管理：用自己常用的功能构建页面

管理模板页面

管理模板页面：已有页面的上移、下移、删除、修改名称

新建页面

新建页面：新建功能页面，可通过右上角工具箱选择新建页面的功能

保存

保存：右上一图标，模板名称

工具箱

工具箱：右上二图标，各类常用功能通过拖拽可以实现功能的快速组合，根据箭头指示显示页面放置的方向

如果放在箭头上，则是占据箭头方向的半个页面

系统设置

修改密码

修改账号登录密码

注销

注销此次登录

置顶

智能交易界面置顶

内嵌行情

在智能交易界面上方显示行情

信息中心

全部

系统产生的全部信息，包括成交，委托，废单、舆情等信息

废单与查询报错

委托后产生的废单和查询的报错信息

账户提示

券商账户断线等提示

风控提示

根据风控管理，触发后的信息提示

舆情提示

舆情信息提示

任务提示

交易任务信息提示

委托回报

交易委托回报信息

成交回报

交易成交回报信息

操作日志

点击系统产生的操作日志信息

其他错误提示

不在其他栏目里的错误提示信息，如证券不存在等

上传日志

当需要后台人员查找问题时，可按照路径上传日志

功能模块设置

在智能交易界面显示的功能，可勾选

用户角色切换

当用不同版本角色权限时，可进行角色切换，如个人版切换到机构版

交易设置

委托涉及交易的功能，都可在此功能里面进行设置，如常见的下单前确认，策略交易条件单自启动，自定义快捷键等

入门教程

智能交易系统说明书

更换主题

系统的UI 主题更换，字体更换，界面缩放设置

关于

智能交易的版本内容

切换服务器

1、若在登录界面，则点击右上角的齿轮切换服务器

1. 若已经登录，则点击右下角服务器进行切换

   

行情联动

闪电下单

同花顺智能交易系统能够和同花顺统一版、远航版形成联动。实现行情和交易一体化展示，以下为操作说明。视频说明见【三分钟学会！用同花顺联动智能交易，做股票账户下单】 https://www.bilibili.com/video/BV1jh4y1c77V/?share_source=copy_web

1、登录同花顺行情端.统一版/远航版，打开委托管理

2、在委托管理界面中，选择券商-智能交易机构版-打开委托，从而开启智能交易机构版客户端

备注：智能交易系统须关闭，通过该种方式打开才能实现行情与交易联动

1. 打开、登录智能交易后，在行情端双击个股盘口信息

4、撤单、查询

备注：

1）可以实现行情端个股自动填充到闪电下单界面中

2）支持买卖价格锁定、买卖数量锁定等其他交易功能

5、其余交易操作参照2.3.1普通交易-集中交易