ATR（average true range，真实波幅均值），是用来衡量一段时间内价格的真实的平均波动范围，ATR不是一个领先指标，但是它测量最重要的市场参数之一——价格波动。

ATR主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价横盘整理、波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。

ATR的计算比较简单，首先我们要算出当前真实的波幅。这里不单单考虑当前的价格波动，同时也要考虑到前一个时间点收盘价和当前开盘价之间的价格缺口（由于比特币是24小时连续交易，这个缺口一般不明显）。而ATR则是真实波幅一段时间窗口（一般取14天）的简单移动平均。计算公式如下

1.TR=∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣和∣昨收-最低价∣的最大值

2.真实波幅（ATR）=TR的N日简单移动平均

3.参数N设置为14日

交易条件

若当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅，买入股票

若当前价格比之前的价格低一个ATR的涨幅，卖出股票

回测结果

股票：同花顺300033.SZ

回测日期：2022-11-01 至 2023-10-31 资金：1000000 频率：每日

策略收益：21.36%

基准收益：1.82%

策略年化收益率：22.04%

基准年化收益：1.87%

最大回撤：40.86%