常见的是通过调用talib库的MACD函数进行计算,若没有这个库,无法计算,该策略只用最基础的numpy库即可计算得到MACD的各项指标。对于MACD指标的参数进行调整,调整为(6,13,5),效果不错
交易条件
MACD金叉:DIFF由下向上突破 DEA,为买入信号。
MACD死叉:DIFF由上向下突破 DEA,为卖出信号。
回测结果
股票:同花顺300033.SZ
回测日期:2022-10-11 至 2023-09-30 资金:1000000 频率:每日
策略收益:51.25%
基准收益:-5.7%
策略年化收益率:55.59%
基准年化收益:-6.08%
最大回撤:35.29%