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量化交易社区策略-毛利率大于19、收盘价大于4小于等于25、连续5天涨幅大于-4%

用户头像神盾局量子研究部
2023-11-15 发布

问财量化选股策略逻辑

在选股过程中，我们采用了以下策略作为筛选条件：

  1. 毛利率：选取毛利率大于19的股票，这表示公司在销售产品时能够获得较高的利润。
  2. 收盘价：选取收盘价在4元至25元之间的股票，这样可以确保公司的市值相对较大。
  3. 连续5天涨幅：选取连续5天涨幅大于-4%的股票，这表示股票近期有较大的跌幅，存在反弹空间。

选股逻辑分析

以下是针对上述选股策略的详细分析：

  1. 毛利率：选取毛利率大于19的股票。毛利率是指公司销售收入扣除成本后的利润与销售收入之比，该指标能够反映公司的盈利能力。选择毛利率较高的股票，意味着公司有较好的盈利潜力。
  2. 收盘价：选取收盘价在4元至25元之间的股票。选择相对较大市值的股票，可以增加投资的稳定性，降低风险。
  3. 连续5天涨幅：选取连续5天涨幅大于-4%的股票。该条件表示股票近期的跌幅已经超过了4%，存在反弹空间。选择跌幅较大的股票，可以增加投资的收益潜力。

有何风险？

尽管上述选股策略具有一定的优势，但也存在一定的风险：

  1. 市场风险：股票市场受多种因素影响，如宏观经济、政策、市场情绪等，选股策略不能完全消除市场风险。
  2. 个券风险：即使符合选股策略的股票，在买入后仍可能出现下跌，导致投资亏损。
  3. 流动性风险：部分股票可能存在流动性不足的问题，导致投资者在需要卖出时难以按预期价格操作。

如何优化？

为了提高选股策略的有效性，我们可以考虑以下优化措施：

  1. 组合投资：将选股策略与其他投资策略相结合，如技术分析、基本面分析等，以提高投资决策的全面性。
  2. 风险控制：设定止损线，限制单只股票的仓位，以降低投资风险。
  3. 定期调整：定期对选股策略进行调整，以适应市场的变化。

最终的选股逻辑

结合以上分析，我们的最终选股逻辑如下：

  1. 选取毛利率大于19、收盘价在4元至25元之间、连续5天涨幅大于-4%的股票。
  2. 股票应具备较高的市场稳定性，以降低投资风险。
  3. 投资策略应具有一定的灵活性，以应对市场的变化。

常见问题

  1. 选股策略是否考虑了公司的基本面？
    答：在选股策略中，我们没有考虑公司的基本面，仅分析了技术指标。未来可以结合公司的基本面信息，如收入、利润、市盈率等，以提高投资决策的全面性。
  2. 选股策略能保证100%的收益吗？
    答：选股策略并不能保证100%的收益。股票市场受多种因素影响，选股策略只能提高投资决策的质量。投资者需要保持谨慎的投资态度，合理控制风险。
  3. 如何把握股票的买入时机？
    答：买入时机取决于投资者的风险偏好和投资目标。一般来说，投资者可以结合技术指标和市场情况，选择合适的买入时机。

指标公式代码参考

以下是通达信和同花顺的指标公式代码参考：

通达信指标公式代码：

A:=EMA(CLOSE,5);
B:=EMA(CLOSE,10);
C:=EMA(CLOSE,20);
D:=EMA(CLOSE,40);
E:=EMA(CLOSE,60);
F:=EMA(CLOSE,120);
G:=EMA(CLOSE,240);

X:=CROSS(A,B) AND A>B AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;

Y:=CROSS(A,B) AND B>A AND B>C AND B>D AND B>E AND B>F AND B>G;

Z:=CROSS(A,C) AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;

M:=CROSS(A,D) AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;

N:=CROSS(A,E) AND A>E AND A>F AND A>G;

O:=CROSS(A,F) AND A>F AND A>G;

P:=CROSS(A,G) AND A>G;

rsi:=RSI(14,1);

SSR:=SUM(RSI(-100)*RSI(14,1),0);

STD:=STD(SSR,14);

V1:=V/STD;

bblong:=CROSS(A,B) AND A>B AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
bbshort:=CROSS(A,B) AND A<B AND A<C AND A<D AND A<E AND A<F AND A<G;
bblong:=CROSS(A,C) AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
bbshort:=CROSS(A,C) AND A<C AND A<D AND A<E AND A<F AND A<G;
bblongshort:=CROSS(A,D) AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
bblongshort:=CROSS(A,D) AND A<D AND A<E AND A<F AND A<G;
bbshortshort:=CROSS(A,E) AND A>E AND A>F AND A>G;

M1:=HHV(CLOSE,4);
M2:=HHV(CLOSE,8);
M3:=HHV(CLOSE,16);
M4:=HHV(CLOSE,32);

L1:=LLV(CLOSE,4);
L2:=LLV(CLOSE,8);
L3:=LLV(CLOSE,16);
L4:=LLV(CLOSE,32);

plot(M1,L1, color=green, linewidth=2);
plot(M2,L2, color=red, linewidth=2);
plot(M3,L3, color=blue, linewidth=2);
plot(M4,L4, color=purple, linewidth=2);

同花顺指标公式代码：

M1 := MA(CLOSE, 4);
M2 := MA(CLOSE, 8);
M3 := MA(CLOSE, 16);
M4 := MA(CLOSE, 32);

L1 := LLV(CLOSE, 4);
L2 := LLV(CLOSE, 8);
L3 := LLV(CLOSE, 16);
L4 := LLV(CLOSE, 32);

plotshape(CROSS(M1,L1), 1, green);
plotshape(CROSS(M2,L2), 1, red);
plotshape(CROSS(M3,L3), 1, blue);
plotshape(CROSS(M4,L4), 1, purple);

如何进行量化策略实盘？

请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

模板如何使用？

点击页面下方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
收益&风险
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