问财量化选股策略逻辑
在选股过程中,我们采用了以下策略作为筛选条件:
- 毛利率:选取毛利率大于19的股票,这表示公司在销售产品时能够获得较高的利润。
- 收盘价:选取收盘价在4元至25元之间的股票,这样可以确保公司的市值相对较大。
- 连续5天涨幅:选取连续5天涨幅大于-4%的股票,这表示股票近期有较大的跌幅,存在反弹空间。
选股逻辑分析
以下是针对上述选股策略的详细分析:
- 毛利率:选取毛利率大于19的股票。毛利率是指公司销售收入扣除成本后的利润与销售收入之比,该指标能够反映公司的盈利能力。选择毛利率较高的股票,意味着公司有较好的盈利潜力。
- 收盘价:选取收盘价在4元至25元之间的股票。选择相对较大市值的股票,可以增加投资的稳定性,降低风险。
- 连续5天涨幅:选取连续5天涨幅大于-4%的股票。该条件表示股票近期的跌幅已经超过了4%,存在反弹空间。选择跌幅较大的股票,可以增加投资的收益潜力。
有何风险?
尽管上述选股策略具有一定的优势,但也存在一定的风险:
- 市场风险:股票市场受多种因素影响,如宏观经济、政策、市场情绪等,选股策略不能完全消除市场风险。
- 个券风险:即使符合选股策略的股票,在买入后仍可能出现下跌,导致投资亏损。
- 流动性风险:部分股票可能存在流动性不足的问题,导致投资者在需要卖出时难以按预期价格操作。
如何优化?
为了提高选股策略的有效性,我们可以考虑以下优化措施:
- 组合投资:将选股策略与其他投资策略相结合,如技术分析、基本面分析等,以提高投资决策的全面性。
- 风险控制:设定止损线,限制单只股票的仓位,以降低投资风险。
- 定期调整:定期对选股策略进行调整,以适应市场的变化。
最终的选股逻辑
结合以上分析,我们的最终选股逻辑如下:
- 选取毛利率大于19、收盘价在4元至25元之间、连续5天涨幅大于-4%的股票。
- 股票应具备较高的市场稳定性,以降低投资风险。
- 投资策略应具有一定的灵活性,以应对市场的变化。
常见问题
- 选股策略是否考虑了公司的基本面?
答:在选股策略中,我们没有考虑公司的基本面,仅分析了技术指标。未来可以结合公司的基本面信息,如收入、利润、市盈率等,以提高投资决策的全面性。 - 选股策略能保证100%的收益吗?
答:选股策略并不能保证100%的收益。股票市场受多种因素影响,选股策略只能提高投资决策的质量。投资者需要保持谨慎的投资态度,合理控制风险。 - 如何把握股票的买入时机?
答:买入时机取决于投资者的风险偏好和投资目标。一般来说,投资者可以结合技术指标和市场情况,选择合适的买入时机。
指标公式代码参考
以下是通达信和同花顺的指标公式代码参考:
通达信指标公式代码:
A:=EMA(CLOSE,5);
B:=EMA(CLOSE,10);
C:=EMA(CLOSE,20);
D:=EMA(CLOSE,40);
E:=EMA(CLOSE,60);
F:=EMA(CLOSE,120);
G:=EMA(CLOSE,240);
X:=CROSS(A,B) AND A>B AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
Y:=CROSS(A,B) AND B>A AND B>C AND B>D AND B>E AND B>F AND B>G;
Z:=CROSS(A,C) AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
M:=CROSS(A,D) AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
N:=CROSS(A,E) AND A>E AND A>F AND A>G;
O:=CROSS(A,F) AND A>F AND A>G;
P:=CROSS(A,G) AND A>G;
rsi:=RSI(14,1);
SSR:=SUM(RSI(-100)*RSI(14,1),0);
STD:=STD(SSR,14);
V1:=V/STD;
bblong:=CROSS(A,B) AND A>B AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
bbshort:=CROSS(A,B) AND A<B AND A<C AND A<D AND A<E AND A<F AND A<G;
bblong:=CROSS(A,C) AND A>C AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
bbshort:=CROSS(A,C) AND A<C AND A<D AND A<E AND A<F AND A<G;
bblongshort:=CROSS(A,D) AND A>D AND A>E AND A>F AND A>G;
bblongshort:=CROSS(A,D) AND A<D AND A<E AND A<F AND A<G;
bbshortshort:=CROSS(A,E) AND A>E AND A>F AND A>G;
M1:=HHV(CLOSE,4);
M2:=HHV(CLOSE,8);
M3:=HHV(CLOSE,16);
M4:=HHV(CLOSE,32);
L1:=LLV(CLOSE,4);
L2:=LLV(CLOSE,8);
L3:=LLV(CLOSE,16);
L4:=LLV(CLOSE,32);
plot(M1,L1, color=green, linewidth=2);
plot(M2,L2, color=red, linewidth=2);
plot(M3,L3, color=blue, linewidth=2);
plot(M4,L4, color=purple, linewidth=2);
同花顺指标公式代码:
M1 := MA(CLOSE, 4);
M2 := MA(CLOSE, 8);
M3 := MA(CLOSE, 16);
M4 := MA(CLOSE, 32);
L1 := LLV(CLOSE, 4);
L2 := LLV(CLOSE, 8);
L3 := LLV(CLOSE, 16);
L4 := LLV(CLOSE, 32);
plotshape(CROSS(M1,L1), 1, green);
plotshape(CROSS(M2,L2), 1, red);
plotshape(CROSS(M3,L3), 1, blue);
plotshape(CROSS(M4,L4), 1, purple);
如何进行量化策略实盘?
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用?
点击页面下方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。