问财量化选股策略逻辑
在选股过程中，我们采用了以下策略来筛选股票：
2天前涨跌幅排列
首先，我们对所有股票进行了两天的涨跌幅排列。对于两天的涨跌幅排列，我们定义以下排名：
- 涨幅排名
- 跌幅排名
开盘涨幅大于小于5
接下来，我们对每天的开盘涨幅进行了筛选，要求其大于5。这样可以筛选出表现较好的股票。
60日均线上移
最后，我们对所有股票的60日均线进行了分析，要求其向上移动。这样可以筛选出趋势较好的股票。
选股逻辑分析
风险
这个策略的风险在于，如果股票在两天的涨跌幅排列中表现不佳，或者开盘涨幅小于5，或者60日均线没有向上移动，那么这个股票就可能被筛选出来。
优化
为了优化这个策略，我们可以考虑引入更多的参数，例如：
- 平均涨幅
- 跌幅上限
- 60日均线移动速度
通过引入这些参数，我们可以更加精细地控制筛选标准，从而提高选股的准确性和稳定性。
最终的选股逻辑
常见问题
- 为什么只考虑两天的涨跌幅排列？
答：我们选择考虑两天的涨跌幅排列，是因为这个时间段可以较好地反映股票的趋势。
- 为什么只考虑开盘涨幅大于小于5？
答：我们选择只考虑开盘涨幅大于小于5，是因为这个标准可以较好地筛选出表现较好的股票。
- 为什么要求60日均线上移？
答：我们选择要求60日均线上移，是因为这个标准可以较好地筛选出趋势较好的股票。
解答
- 常见问题：为什么只考虑两天的涨跌幅排列？
答：我们选择考虑两天的涨跌幅排列，是因为这个时间段可以较好地反映股票的趋势。同时，两天的涨跌幅排列可以减少数据的噪声，提高选股的准确性和稳定性。
指标公式代码参考
以下是一个简单的通达信指标公式代码，用于计算两天的涨跌幅排列：
daily_returns = close.pct_change()
two_days_returns = daily_returns.rolling(window=2).mean()
以上是一个简单的指标公式代码，用于计算60日均线向上移动的指标：
sma = close.rolling(window=60).mean()
sma_diff = sma.pct_change()
如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击页面下方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。