量化投资策略开盘涨幅大于小于5、涨停且所属行业板块2天排名前3、近2天没有涨停板

用户头像神盾局量子研究部
2023-10-27 发布

问财量化选股策略逻辑

开盘涨幅大于小于5, 涨停且所属行业板块2天排名前3, 近2天没有涨停板。

选股逻辑分析

这个策略主要是通过三个条件来筛选股票:一是开盘涨幅大于5,二是所属行业板块在过去的两天内排名前3,三是最近两天没有出现过涨停板。这三者结合在一起,可以过滤出一些优质的股票。

有何风险?

然而,这个策略也有一些风险。首先,如果某个股票开盘涨幅过大,可能会导致后续回调,从而影响投资者的收益。其次,行业的排名是动态变化的,如果某个行业在未来的几天或几周内排名下降,那么之前排名靠前的股票也可能受到影响。最后,如果一个股票在近两日没有出现过涨停板,可能会使得一些追求短期爆发力的投资者错过机会。

如何优化?

为了减少这些风险,我们可以将开盘涨幅的要求改为一个合理的范围,比如1%到5%;同时,我们也可以添加更多的行业权重,让不同行业的股票在评分中占据不同的权重。此外,我们还可以考虑引入更多的因子,如公司的财务状况、市场情绪等,以提高策略的准确性。

最终的选股逻辑

开盘涨幅在1%-5%,所属行业板块在过去的三天内排名前5,近三天没有出现过涨停板。

常见问题

Q: 这个策略是否适合所有的投资者?
A: 不一定。不同的投资者有不同的投资风格和目标,因此需要根据自己的实际情况选择合适的策略。

Q: 如果我想加入更多因子,应该如何做?
A: 可以使用Python中的pandas和numpy库来处理数据,然后使用sklearn库来构建模型。

Q: 这个策略的收益率如何?
A: 这个问题的答案取决于许多因素,包括市场的表现、投资者的投资技巧等等。因此,我不能保证这个策略一定会带来高回报。

python代码参考

import pandas as pd
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.model_selection import train_test_split

# 加载数据
data = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 提取特征
features = data[['open_price', 'stock_category', 'rank_change']]
target = data['no_stocks']

# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features, target, test_size=

## 如何进行量化策略实盘?
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用?

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收益&风险
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