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MA、EMA、SMA策略（四）

用户头像mx_*084q58
2024-04-04 发布

在（三）的基础上，设置每周第一个交易日执行，可满足5日内禁止再次买入，设置长周期和短周期参数，即可计算得到对应的MA、EMA和SMA，本策略以SMA策略为例，此时设置长周期为30，短周期为20。

交易条件

若短周期SMA大于长周期SMA，且账户当前无持仓，则全仓买入股票

若短周期SMA小于长周期SMA，且账户当前有股票市值，则清仓股票

回测结果

股票：同花顺300033.SZ

回测日期：2022-11-01 至 2023-10-31 资金：1000000 频率：每日

策略收益：43.06%

基准收益：1.82%

策略年化收益率：44.54%

基准年化收益：1.87%

最大回撤：32.51%

收益&风险
源码

评论

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zho****g4509
2024-08-28 08:21:48

请教我改了一下你的代码用在期货，打印出来是这样的，请教ema函数不能在handle_bar下面调用

2024-04-08 09:01:00 - INFO

[[3636.]
 [3622.]
 [3604.]
 [3512.]
 [3488.]
 [3497.]
 [3455.]
 [3485.]
 [3501.]
 [3458.]]

2024-04-08 09:01:00 - INFO

[array([3636.]), array([3633.2]), array([3627.36]), array([3604.288]), array([3581.0304]), array([3564.22432]), array([3542.379456]), array([3530.9035648]), array([3524.92285184]), array([3511.53828147])]
评论
用户头像
zho****g4509
2024-08-28 08:26:07

请教我改了一下你的代码用在期货，打印出来是这样的，请教ema函数不能在handle_bar下面调用

2024-04-08 09:01:00 - INFO

[[3636.]
 [3622.]
 [3604.]
 [3512.]
 [3488.]
 [3497.]
 [3455.]
 [3485.]
 [3501.]
 [3458.]]

2024-04-08 09:01:00 - INFO

[array([3636.]), array([3633.2]), array([3627.36]), array([3604.288]), array([3581.0304]), array([3564.22432]), array([3542.379456]), array([3530.9035648]), array([3524.92285184]), array([3511.53828147])]
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