问财量化选股策略逻辑
本选股策略选取振幅大于1、上市时间大于一年、500日内至少2次涨停的股票。
选股逻辑分析
振幅大于1可以使策略选中的股票拥有一定的市场活跃性和波动性。上市时间大于一年可以避免选中新股或者价格波动较大的股票。500日内至少2次涨停可以反映股票的市场已经对其进行了肯定，是一个较为有力的股票筛选指标。
有何风险？
本选股策略可能面临一些风险：一是股票市场有一定的不确定性，有可能出现市场大幅波动、政策变化等风险；二是振幅作为短期指标，可能存在短期波动导致误判；三是涨停板是市场供需关系的结果，可能存在市场热点转移导致的高低点波动；四是绝对指标无法反映相对买涨卖跌的情况，没有参考基准。
如何优化？
本选股策略可以加入其他技术面指标、基本面指标进行综合筛选，避免策略单一、盲目跟风的风险。同时，可以加入其他设定，例如资金流向、行业龙头等指标，增强策略的有效性。
最终的选股逻辑
本选股策略选取振幅大于1、上市时间大于一年、500日内至少2次涨停的股票。
同花顺指标公式代码参考
振幅：
VAR1:=(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1))*100;
VAR1>1
涨停板判定：
STOP:=IF(STOPA=1 OR STOPB=1,1,0);//A股涨停板
COUNT(STOP,500)>=2
python代码参考
# 引入Tushare库
import tushare as ts
# 连接Tushare库
pro = ts.pro_api()
def select_stocks(n):
selected_stocks = []
today = pro.trade_cal(exchange='', is_open='1')["cal_date"].values[-1]
start_date = (pro.trade_cal(exchange='', is_open='1', end_date=today, fields='cal_date'))["cal_date"].values[-500]
for code in pro.query('stock_basic', exchange='', list_status='L', fields='ts_code,name,list_date,list_status')["ts_code"]:
if len(selected_stocks) >= n:
break
quote_info = pro.query('daily', ts_code=code, start_date=start_date, end_date=today, fields='close,vol,high,low,amount')
if len(quote_info) == 0:
continue
amplitude = abs(quote_info["close"].iloc[-1] - quote_info["close"].iloc[-2]) / quote_info["close"].iloc[-2]
if amplitude < 0.01:
continue
if code.startswith("ST"):
continue
stop_info = pro.daily_basic(ts_code=code, start_date=start_date, end_date=today, fields='ts_code,trade_date,close,high,low,open,vol,amount,limit_up,limit_down')
if sum(stop_info["limit_up"] >= stop_info["close"].shift(1)) < 2:
continue
selected_stocks.append(code)
if len(selected_stocks) >= n:
break
return selected_stocks
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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