问财量化选股策略逻辑
本股票策略选取以下股票：振幅大于1、500日内至少2次涨停、至少5根均线重合的股票。通过技术面的综合考量，筛选出处于上涨期且股价具有一定稳定性的股票。
选股逻辑分析
本逻辑主要基于技术面因素，振幅和涨停次数筛选增加了市场上涨趋势的参考，同时加入了至少5根均线重合的条件，表明该股票处于较为稳定的上涨期。综合以上因素，选出符合条件的股票。
有何风险？
技术面筛选关注短期走势，忽略了基本面和宏观环境等因素的影响，存在一定的风险。同时，选取均线重合的标准有些模糊，可能出现假阳收敛的情况。
如何优化？
可加入更多技术指标、基本面指标等多方面综合考虑，提高选股准确率。建立行业轮动模型，进行系统的分析和研究，以适应市场变化的需要。
最终的选股逻辑
振幅大于1、500日内至少2次涨停、至少5根均线重合。
同花顺指标公式代码参考
- 振幅公式：(high-low)/close
通达信代码：(HHV(HIGH,1)-LLV(LOW,1))/REF(CLOSE,1)
- 涨停次数公式：计算500日内涨停次数，使用 rolling() 和 sum() 函数求和
通达信代码：(HIGH / LLV(LOW, 1) > 1.099).SUM(datetime, 500) >= 2
- 均线重合公式：计算当日收盘价高于5根均线收盘价的数量，满足数量大于等于5即为均线重合
通达信代码：COUNT(C>=MA(C,5),5)>=5
python代码参考
import tushare as ts
# 定义筛选条件
amplitude_filter = 0.01
rise_stop_filter = 2
ma_num_filter = 5
# 获取股票列表
stock_list = ts.get_stock_basics()
# 筛选振幅、涨停、均线重合的股票
selected_stocks = stock_list[(stock_list["high"] - stock_list["low"]) >= amplitude_filter * stock_list["close"]]
selected_stocks = selected_stocks[(selected_stocks["high"] / selected_stocks["low"].shift(1) > 1.099).rolling(len(stock_list)).sum() >= rise_stop_filter]
selected_stocks = selected_stocks[(selected_stocks.close >= selected_stocks[["ma5", "ma10", "ma20", "ma30", "ma60"]].max(axis=1)).rolling(ma_num_filter).sum() >= ma_num_filter]
# 输出选中的股票
print(selected_stocks.index.tolist())
以上代码仅供参考，具体实现方法可以根据投资者需要和市场情况进行调整。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
