(supermind量化-)振幅大于1、500日内至少2次涨停、流通盘小于等于55亿股

问财量化选股策略逻辑

本选股策略在日线上选取以下股票：振幅大于1、500日内至少2次涨停、流通盘小于等于55亿股。

选股逻辑分析

此选股策略同样侧重于挖掘市场热点，振幅和涨停次数均表征了市场情绪。而流通盘的限制也表明了更强的市场流动性，有助于提升操作的灵活性。此外，流通盘的限制还可以在一定程度上避免股票被内部人士掌控从而导致操作风险。

有何风险？

此选股策略同样受到市场情况以及时间的影响，振幅和涨停次数也属于短期因素。而流通盘的大小的单一性也可能导致股票池变得偏窄，缺少了一些可能存在的高价值股票。同时，此选股策略忽略了股票基本面因素，不能直接反映股票价值。

如何优化？

可以在流通盘的筛选条件上多加限制，例如引入市值。还可以引入其他的长期指标，例如PE，市净率等，以综合判断股票的长期投资价值。同时，可以关注其他形态指标，例如头肩底等，以多维度筛选。可以在选股策略中加入趋势判断的因素，凸显长期趋势和阶段特点。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1、500日内至少2次涨停、流通盘小于等于55亿股的股票。

同花顺指标公式代码参考

振幅公式：(high-low)/close
通达信代码：(HHV(HIGH,1)-LLV(LOW,1))/REF(CLOSE,1)
涨停次数公式：计算500日内涨停次数，使用rolling()和sum()函数求和
通达信代码：(HIGH / LLV(LOW, 1) > 1.099).SUM(500)
流通盘公式：取当天的流通股本数
通达信代码：GETFUNDA(IPRODUCT, {'PLAIN': '52'})
综合筛选：根据以上公式进行筛选即可。

python代码参考

import tushare as ts

# 定义需要筛选的企业类型
property_list = ['证券', '银行', '保险']
# 定义振幅筛选条件
amplitude_filter = 0.01
# 定义涨停次数筛选条件
rise_stop_filter = 2
# 定义流通盘筛选条件
circulating_capital_filter = 5.5

# 获取股票列表
stock_list = ts.get_stock_basics()

# 筛选振幅满足条件的股票
selected_stocks = stock_list[stock_list['high'] - stock_list['low'] >= amplitude_filter * stock_list['close']]

# 筛选涨停次数满足条件的股票
selected_stocks = selected_stocks[(selected_stocks['high'] / selected_stocks['low'].shift(1) > 1.099).rolling(500).sum() >= rise_stop_filter]

# 筛选流通盘满足条件的股票
selected_stocks = selected_stocks[selected_stocks['cxjll'][stock['timeToMarket'] <= 20100101] <= circulating_capital_filter * 100000000]

# 输出选中的股票
print(selected_stocks.index.tolist())

以上代码仅供参考，具体实现方法可以根据投资者需要和市场情况进行调整。

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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