量化交易社区-7天内有大于=1次的vr增长值小于-90、涨幅〈0、ma240＞0

问财量化选股策略逻辑

在量化投资中，选股策略是非常重要的一环。本文将介绍一种基于7天内有>=1次的VR增长值<-90、涨幅<0、MA240>0的选股策略。

分析选股的逻辑

首先，VR增长值是衡量股票超额收益的重要指标，当VR增长值小于-90时，说明股票的性价比相对较低。其次，股票的涨幅要小于0，说明股票处于下跌趋势中。最后，240日均线是衡量股票趋势的重要指标，当240日均线大于0时，说明股票的趋势是上升的。

选股逻辑分析

该选股策略主要考虑了以下三个因素：

1. VR增长值：当VR增长值小于-90时，认为该股票的性价比相对较低，不适合买入。
2. 涨幅：当股票的涨幅小于0时，认为股票处于下跌趋势中，不适合买入。
3. MA240：当240日均线大于0时，认为股票的趋势是上升的，可以考虑买入。

有何风险？

该选股策略主要面临以下风险：

1. 市场风险：股票市场存在波动风险，即使是同一支股票，也有可能因为市场的短期波动而出现不符合策略的情况。
2. 技术风险：选股策略依赖于股票的技術指标，如果这些指标的计算方法有误或者选取不当，可能会影响选股策略的效果。

如何优化？

为了优化该选股策略，可以考虑以下几个方面：

1. 调整VR增长值和涨幅的阈值：根据市场情况和历史数据，调整这些阈值，使策略更加适应市场变化。
2. 增加其他选股因素：除了VR增长值、涨幅和240日均线外，还可以增加其他选股因素，如市盈率、市净率等。
3. 定期回测和优化：对策略进行定期回测，根据回测结果进行策略优化，以降低风险，提高策略的有效性。

最终的选股逻辑

在优化后，最终的选股策略如下：

1. 选股条件：VR增长值小于-90、涨幅小于0、MA240大于0。
2. 风险控制：当满足选股条件时，计算股票的超额收益和风险，如果超额收益大于风险，则买入；否则，不买入。

常见问题

1. VR增长值和涨幅的阈值如何设定？
   答：阈值的设定需要根据市场情况和历史数据来考虑。可以先根据历史数据计算出VR增长值和涨幅的平均值，再根据平均值设定阈值。也可以根据市场情况，如市场波动率、股票的相对强度等来设定阈值。
2. 240日均线如何选取？
   答：240日均线选取的方法有很多，可以根据股票的特性来选取。一种常见的方法是选取最近240天的平均收盘价。
3. 如何计算超额收益和风险？
   答：超额收益可以通过股票的实际收益和预期收益的差值来计算，风险可以通过股票的波动性来计算。

指标公式代码参考

以下是计算VR增长值和涨幅的指标公式代码：

VR = 100 - (N-1) / (N-100) * (Close[1] - Close[N-1])

其中，N为最近100天的交易日数量，Close为股票的收盘价。

以下是计算240日均线的指标公式代码：

MA240 = sum(Close[N-i:N]) / 240

其中，N为最近240天的交易日数量，Close为股票的收盘价。

如何进行量化策略实盘？

请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

模板如何使用？

点击页面下方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。