问财量化选股策略逻辑
本选股策略在日线上选取以下股票：振幅大于1、500日内至少2次涨停、下午大单净流入。
选股逻辑分析
本选股策略在原始基础上加入下午大单净流入的条件。这是因为下午大单净流入同时也代表了股票的市场流动性。除了风险、预期以外，流动性也是股票价值的重要参考，是越来越多人的重要关注和参考之一。
有何风险？
这种选股策略忽略了一些可能相当重要的趋势性和交易量数据。有些股票价格在短期内的波动可能比较大，不进行分类很容易错失市场崛起的机会，而且单靠大单净流入指标过低，很可能会面临价格下跌问题。
如何优化？
可以加入其他指标如RSI、P/E比率等技术指标来进一步提高选股的准确性。
最终的选股逻辑
选取振幅大于1、500日内至少2次涨停、下午大单净流入的标的股票。
同花顺指标公式代码参考
振幅大于1：
(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)>0.01
500日内至少2次涨停：
SUM(HIGH/REF(LOW,1)>1.099,500)>=2
下午大单净流入：
SUM(NET_AMOUNT_>0,DAYT)>0
其中，HIGH代表当日最高价，LOW代表当日最低价，REF代表引用前一天的数据，NET_AMOUNT_代表净流入金额，DAYT代表日期。
python代码参考
import tushare as ts
selected_stocks = []
for code in ts.get_stock_basics().index:
#获取股票数据
daily_data = ts.get_hist_data(code, start='20180101')
if daily_data is None or len(daily_data) < 500:
continue
if (daily_data.high - daily_data.low).mean() / daily_data.close.mean() < 0.01:
continue
if (daily_data.high / daily_data.low.shift(1) > 1.099).rolling(500).sum() < 2:
continue
if daily_data.p_change.tail(2).iloc[0] < 9.9 or daily_data.net_amount.tail(2).iloc[0] <= 0:
continue
#加入选中的股票
selected_stocks.append(code)
#输出选中的股票
print(selected_stocks)
以上代码仅供参考，投资者可以根据自身需求和市场情况进行调整和验证。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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