(supermind量化-)振幅大于1、500日内至少2次涨停、60开头的股票

问财量化选股策略逻辑

本股票策略选取以下股票：振幅大于1、500日内至少2次涨停的、股票代码以60开头的股票。

选股逻辑分析

此股票策略主要是基于市场情绪和趋势进行选股，振幅是根据股票价格变化的强度进行筛选，并通过涨停次数进一步确认该股票的市场情绪是否强劲。同时，股票代码以60开头的限制条件也是为了缩小股票的范围，更容易找到具有优秀表现的个股。

有何风险？

此股票策略仍然受到许多外部因素的影响，如宏观经济环境、股票市场的波动以及个别公司因素等。同时，股票代码以60开头的限制条件也会过滤掉一些有潜力的股票。因此，投资者在使用该选股策略时应该综合考虑多种因素，并及时调整自身的投资策略。

如何优化？

为了更全面地分析市场情况，可以加入其他的技术分析因素以及基本面因素，如MACD、均线、PE、ROE等指标的分析，进一步对市场进行细致的分析。可以制定不同的策略，根据市场的特点和不同的行业来选取具有增长潜力的个股。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1、500日内至少2次涨停的、股票代码以60开头的股票。

同花顺指标公式代码参考

振幅公式：(high-low)/close
通达信代码：(HHV(HIGH,1)-LLV(LOW,1))/REF(CLOSE,1)
涨停次数公式：计算500日内涨停次数，使用rolling()和sum()函数求和
通达信代码：(HIGH / LLV(LOW, 1) > 1.099).SUM(datetime, 500) >= 2
股票代码以60开头筛选条件
通达信代码：LEFT(STOCKCODE, 2) == "60"

python代码参考

import tushare as ts

# 定义振幅筛选条件
amplitude_filter = 0.01
# 定义涨停次数筛选条件
rise_stop_filter = 2

# 获取历史交易日列表
trade_cal = ts.trade_cal()
trade_days = trade_cal[trade_cal["isOpen"] == 1].sort_values(by="calendarDate", ascending=False).head(500).calendarDate.tolist()

# 获取股票列表
stock_list = ts.get_stock_basics()

# 筛选振幅满足条件的股票
selected_stocks = stock_list[stock_list["high"] - stock_list["low"] >= amplitude_filter * stock_list["close"]]

# 筛选涨停次数满足条件的股票
selected_stocks = selected_stocks[
    (selected_stocks["high"] / selected_stocks["low"].shift(1) > 1.099).rolling(len(trade_days)).sum() >= rise_stop_filter]
selected_stocks = selected_stocks[selected_stocks.index.get_level_values(0).astype(str).isin(trade_days)]

# 筛选股票代码以60开头的股票
selected_stocks = selected_stocks[selected_stocks.index.str.startswith("60")]

# 输出选中的股票
print(selected_stocks.index.tolist())

以上代码仅供参考，具体实现方法可以根据投资者需要和市场情况进行调整。

    ## 如何进行量化策略实盘？
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用？

    点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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