问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1、流通盘小于等于55亿股、连续5年ROE＞15%。此策略旨在挑选出波动较大、规模适中并且具有较好盈利能力的股票，以此进行投资。
选股逻辑分析
- 指定振幅大于1可以筛选出波动较大的股票；
- 流通盘小于等于55亿股可以挑选出规模相对较小的股票，具有较高的成长性和回报；
- ROE是衡量公司盈利能力的重要指标，连续5年ROE＞15%可以筛选出较好的盈利能力的公司。
有何风险？
- 该策略可能忽略了股票的基本面和行业背景等关键因素，存在选股偏差的风险；
- 过于注重过去的连续5年ROE指标可能影响对未来行业和公司变化的把握，存在一定风险。
如何优化？
- 结合基本面和行业背景因素等指标，综合考虑股票的各项因素，制定更加准确的选股策略；
- 定期检查和调整选股逻辑，以适应市场环境的不断变化；
- 选股结果的多次验证，以避免数据的偏差影响最终的策略结果。
最终的选股逻辑
选股逻辑为振幅大于1、流通盘小于等于55亿股、连续5年ROE＞15%。为更全面且准确地选取股票，建议在此基础上加入其他因素的筛选，如市盈率、市净率、股息率等指标，以制定更加完善的选股策略。
同花顺指标公式代码参考
# 计算振幅
high = REF(HIGH, 1)
low = REF(LOW, 1)
close = REF(CLOSE, 1)
amplitude = 100 * (high - low) / close
picks_amplitude = IF(amplitude> 1, 1, 0)
# 计算流通盘
free_share = FREE_SHARE
picks_free_share = IF(free_share <= 5500000000, 1, 0)
# ROE计算：5年ROE平均值
roe_1 = ROE
roe_2 = REF(ROE, 252)
roe_3 = REF(ROE, 504)
roe_4 = REF(ROE, 756)
roe_5 = REF(ROE, 1008)
picks_roe = IF((roe_1 + roe_2 + roe_3 + roe_4 + roe_5) / 5 > 15, 1, 0)
# 取排名前n的股票
n = ceil(COUNT / 10)
picks = picks_amplitude * picks_free_share * picks_roe
picks_final = NLargest(n, picks, picks)
# 输出选股结果
WriteIf(picks_final, picks_final, 0)
Python代码参考
# 计算振幅
high = df['high']
low = df['low']
close = df['close']
amplitude = 100 * (high - low) / close
picks_amplitude = df[amplitude > 1].index.tolist()
# 计算流通盘
free_share = df['free_share']
picks_free_share = df[free_share <= 5500000000].index.tolist()
# ROE计算：5年ROE平均值
five_years_roe = df[['roic']].rolling(window=5).mean()
picks_roe = df[five_years_roe['roic'] > 15].index.tolist()
# 取排名前n的股票
n = int(len(df) / 10)
picks = list(set(picks_amplitude) & set(picks_free_share) & set(picks_roe))
picks_final = df.loc[picks].sort_values(by='turnover_rate', ascending=False)[:n]['ts_code'].tolist()
# 输出选股结果
print(picks_final)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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