问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1，昨天出现在龙虎榜单上的股票，并且昨日换手率乘以今日竞价成交量除以昨日成交量的结果在0.5和2之间的股票。通过综合分析振幅、龙虎榜单和交易量指标进行选股，找到具有较大投资机会的个股。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表明短期内波动较大，可能存在较大的投资机会；
- 龙虎榜单的股票通常具有短期市场炒作波动的可能性，可以作为固定收益（短线交易）的投资机会；
- 昨日成交量和今日竞价成交量是判断市场参与度的指标，以昨日换手率乘以今日竞价成交量除以昨日成交量的结果在0.5和2之间，表明市场参与度适中。
有何风险？
- 选股后的回测模拟结果存在与实际投资收益的差距；
- 龙虎榜单的股票可能并不是所有机构一致看好的标的，短期市场情绪波动较大；
- 交易量指标可能存在滞后性和虚假信号，不能完全覆盖股票的真实价值。
如何优化？
- 结合其他基本面指标，如市盈率PE、市净率PB等，综合考虑股票的投资价值；
- 可以进行相应的风险控制策略，防范选股后出现不可逆转的亏损；
- 对交易量指标进行合理的参数设置和模型优化，优化选取的选股结果。
最终的选股逻辑
选股逻辑为振幅大于1，昨天出现在龙虎榜单上的股票，并且昨日换手率乘以今日竞价成交量除以昨日成交量的结果在0.5和2之间的股票。通过综合分析振幅、龙虎榜单和交易量指标进行选股，以更全面、多角度的方式判断股票的价值和投资机会。
同花顺指标公式代码参考
# 计算振幅
high = REF(HIGH, 1)
low = REF(LOW, 1)
close = REF(CLOSE, 1)
amplitude = 100 * (high - low) / close
picks_amplitude = IF(amplitude > 1, 1, 0)
# 判断昨天是否出现在龙虎榜上
lhb_data = LHB
yesterday_lhb = REF(lhb_data['buy'] + lhb_data['sell'], 1)
picks_lhb = IF(yesterday_lhb > 0, 1, 0)
# 计算交易量指标
turnover_rate = REF(TURNOVER_RATIO, 1)
today_jj_vol = JBVOL
yesterday_vol = REF(VOL, 1)
trading_volume = turnover_rate * (today_jj_vol / yesterday_vol)
picks_trading_volume = IF((trading_volume > 0.5) AND (trading_volume < 2), 1, 0)
# 选取符合条件的股票
picks = picks_amplitude * picks_lhb * picks_trading_volume
picks_final = SortBy(picks, C, descending=True)
# 输出选股结果
WriteIf(picks_final, picks_final, 0)
Python代码参考
# 计算振幅
df['amplitude'] = 100 * (df['high'] - df['low']) / df['close']
picks_amplitude = df[df['amplitude'] > 1].index.tolist()
# 判断昨天是否出现在龙虎榜上
lhb_data = pro.top_list(trade_date='20211008', fields='ts_code')
yesterday_lhb = lhb_data['ts_code'].tolist()
picks_lhb = set(yesterday_lhb)
# 计算交易量指标
df['yesterday_vol'] = df['vol'].shift(1)
df['turnover_rate'] = df['turnover_rate'].shift(1)
df['trading_volume'] = df['turnover_rate'] * (df['jbvol'] / df['yesterday_vol'])
picks_trading_volume = set(df[(df['trading_volume'] > 0.5) & (df['trading_volume'] < 2)].index.tolist())
# 选取符合条件的股票
picks = set(picks_amplitude) & set(picks_lhb) & set(picks_trading_volume)
picks_final = df.loc[picks].sort_values(by='close', ascending=False)['ts_code'].tolist()
# 输出选股结果
print(picks_final)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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