问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为振幅大于1、昨天出现在龙虎榜上、公司连续5年ROE＞15%。此策略选股的关键在于选择波动较大、市场情绪好、企业具有较强的盈利能力的股票。
选股逻辑分析
- 振幅大于1表明短期内波动较大，容易出现投资机会；
- 昨天出现在龙虎榜上意味着市场情绪高涨，有较强的短期表现；
- 连续5年ROE＞15%的企业代表着企业具备较好的盈利能力，符合优质投资标的的特征。
有何风险？
- 盲目追求ROE可能会导致忽视公司的其他财务指标，存在投资风险；
- 龙虎榜数据不能完全代表股票的总体表现，风险仍需注意；
- 受到交易量的影响，控盘比例可能会存在一定的误差；
- 若市场走势不稳定，股票可能会出现大幅波动，带来较高风险。
如何优化？
- 结合其它技术指标，如KDJ、MACD等，寻找更具有确定性的投资标的；
- 在综合考虑ROE等财务指标的同时，加入其它财务指标作为辅助选股条件，以避免盲目追求ROE而无法综合考虑企业的真实价值；
- 综合各种数据源，如资金流向、板块情况等，以更全面的数据来筛选股票；
- 可以通过加入行业约束来进一步筛选股票，以避免选择风险高的行业。
最终的选股逻辑
选股逻辑为振幅大于1、昨天出现在龙虎榜上、公司连续5年ROE＞15%。此策略选股的关键在于选择波动较大、市场情绪好、企业具有较强的盈利能力的股票。
同花顺指标公式代码参考
# 计算振幅
high = REF(HIGH, 1)
low = REF(LOW, 1)
close = REF(CLOSE, 1)
amplitude = 100 * (high - low) / close
picks_amplitude = IF(amplitude > 1, 1, 0)
# 判断昨天是否出现在龙虎榜上
lhb_data = LHB
yesterday_lhb = REF(lhb_data['buy'] + lhb_data['sell'], 1)
picks_lhb = IF(yesterday_lhb > 0, 1, 0)
# 判断公司连续5年ROE是否大于15%
roe_list = ROE # ROE为五年ROE
picks_roe = IF(roe_list[0] > 15 and roe_list[1] > 15 and roe_list[2] > 15 and roe_list[3] > 15 and roe_list[4] > 15, 1, 0)
# 选取符合条件的股票
picks = picks_amplitude * picks_lhb * picks_roe
picks_final = SortBy(picks, CLOSE, descending=True)
# 输出选股结果
WriteIf(picks_final, picks_final, 0)
python代码参考
# 计算振幅
df['amplitude'] = 100 * (df['high'] - df['low']) / df['close']
picks_amplitude = set(df[df['amplitude'] > 1]['ts_code'].tolist())
# 判断昨天是否出现在龙虎榜上
lhb_data = pro.top_list(trade_date='20211008', fields='ts_code')
yesterday_lhb = set(lhb_data['ts_code'].tolist())
# 判断公司连续5年ROE是否大于15%
roe_years = ['roe' + str(i) for i in range(1, 6)]
df['roe_all_year'] = df[roe_years].sum(axis=1) / 5
picks_roe = set(df[df['roe_all_year'] > 15]['ts_code'].tolist())
# 选取符合条件的股票
picks = set(picks_amplitude) & set(yesterday_lhb) & set(picks_roe)
# 输出选股结果
print(picks)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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